我國商業(yè)銀行住房消費信貸的信用風(fēng)險研究.pdf

1、個人住房抵押貸款已經(jīng)成為世界上被最廣泛采用的貸款供應(yīng)形式。近年來我國的個人消費性貸款市場發(fā)展迅速，而個人住房抵押貸款又是其中所占權(quán)重最大的，再加上2007年美國次貸危機(jī)的爆發(fā)給全球股市及其他資本市場帶來了巨大影響。因此住房抵押貸款違約風(fēng)險管理越來越受到國內(nèi)外各界關(guān)注。研究這一問題具有很強(qiáng)的理論和現(xiàn)實意義。 本文通過整理歷年來國內(nèi)外學(xué)者在個人住房抵押貸款信用風(fēng)險方面的研究，首先對房地產(chǎn)市場發(fā)展規(guī)律和個人住房抵押貸款市場進(jìn)行了分析，

2、并研究其可能存在的風(fēng)險，結(jié)合兩個市場的風(fēng)險特性及誘發(fā)因素，分析了個人住房抵押貸款風(fēng)險和房地產(chǎn)市場風(fēng)險的相關(guān)性。其次對個人住房消費信貸、住房市場、存貸比等相關(guān)定義及變量做出分類界定，從理論上解釋不同風(fēng)險產(chǎn)生的原因。由于個人住房抵押貸款信用風(fēng)險的主要表現(xiàn)形式為被迫違約風(fēng)險和理性違約風(fēng)險，在接下來的篇幅中，利用我國房地產(chǎn)發(fā)展較為發(fā)達(dá)城市的數(shù)據(jù)對上述兩種風(fēng)險進(jìn)行了深入分析，并以房地產(chǎn)周期表現(xiàn)較為明顯的廣州市的統(tǒng)計數(shù)據(jù)對發(fā)生理性違約的條件做了實證