求解投資組合問題的多目標遺傳算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、投資組合問題在金融投資決策領域有著廣泛的應用,多年來一直是研究的熱點。傳統(tǒng)的算法對問題的約束條件要求比較嚴格,且很難處理大規(guī)模的問題,而現(xiàn)有的啟發(fā)式算法雖然求解時間較短,但往往存在解質(zhì)量效率低下的缺點。隨著遺傳算法的發(fā)展,它已被應用到這一問題的求解。已有結(jié)果表明,遺傳算法可以很好地兼顧運算效率和解質(zhì)量效率這兩方面的要求,在解決投資組合問題上具有很好的發(fā)展前途。
   本文在廣泛深入地查閱國內(nèi)外文獻的基礎上,對遺傳算法的基礎理論和

2、方法進行了深入的理論研究,并應用遺傳算法對投資組合問題進行了實驗分析。在經(jīng)典投資組合模型的基礎上,通過對實際情況的研究,加入了相應的約束構(gòu)成新的投資組合問題模型,使之更具備實用性。通過對模型特征的分析,設計了相應的遺傳算法進行求解,并取得了較好的效果。主要內(nèi)容如下:
   1.系統(tǒng)、詳盡的介紹了遺傳算法的一般流程和基本理論、方法;
   2.簡要介紹了投資組合問題及其起源和發(fā)展歷史,歸納總結(jié)了其求解方法;
  

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