二元Copula的構(gòu)造、估計(jì)及其應(yīng)用研究.pdf

1、本文主要研究二元copula的構(gòu)造、估計(jì)及其應(yīng)用等問(wèn)題.應(yīng)用加權(quán)幾何平均構(gòu)造copula;應(yīng)用內(nèi)點(diǎn)罰函數(shù)方法估計(jì)幾何copula參數(shù);將幾何copula、條件copula和時(shí)變copula應(yīng)用于匯率、不同性別期望壽命以及能源市場(chǎng)等數(shù)據(jù).所討論的copula主要包括靜態(tài)copula、條件copula和時(shí)變copula.
　　第二章給出預(yù)備知識(shí)，介紹copula的嚴(yán)格定義及相應(yīng)的理論性質(zhì)，研究copula的隨機(jī)數(shù)生成以及相應(yīng)的指標(biāo)刻畫(huà)

2、等.
　　第三章研究不同copula的加權(quán)幾何平均問(wèn)題，證明某些特殊類(lèi)型copula的加權(quán)幾何平均依然為copula，進(jìn)一步擴(kuò)充copula的種類(lèi)，研究這類(lèi)copula的一些理論性質(zhì).首先介紹copula的定義同時(shí)給出二階增長(zhǎng)性的刻畫(huà)，然后研究CA copula與GB copula以及GB copula與Newcopula的加權(quán)幾何平均，同時(shí)研究阿基米德copula的加權(quán)幾何平均，最后研究加權(quán)幾何平均copula的完備性以及象限相

3、依和尾部相依等性質(zhì).
　　第四章針對(duì)幾何copula參數(shù)的特點(diǎn)，提出內(nèi)點(diǎn)罰函數(shù)方法估計(jì)幾何copula的參數(shù)，給出一些模擬研究以評(píng)價(jià)所提方法的有效性，最后將幾何copula應(yīng)用于保險(xiǎn)數(shù)據(jù)以及匯率數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)幾何copula的表現(xiàn)優(yōu)于非幾何copula.
　　第五章研究多元多參數(shù)條件copula的非參數(shù)估計(jì)等問(wèn)題，采用局部線(xiàn)性光滑技術(shù)和Newton-Raphson迭代算法對(duì)糾偏函數(shù)進(jìn)行估計(jì)，再通過(guò)選取合適的連接函數(shù)估

4、計(jì)copula參數(shù).在模擬部分，設(shè)置了三種不同類(lèi)型的糾偏函數(shù)（線(xiàn)性和非線(xiàn)性），應(yīng)用所提出的估計(jì)方法對(duì)相應(yīng)的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，計(jì)算參數(shù)估計(jì)的集成偏差平方和以及集成均方誤差用以評(píng)價(jià)估計(jì)方法的優(yōu)劣.在實(shí)證分析部分，將條件copula應(yīng)用于研究GDP對(duì)男性和女性的期望壽命之間相依性產(chǎn)生的影響，有助于人們更加準(zhǔn)確地掌握GDP水平對(duì)男性和女性的期望壽命之間的條件非線(xiàn)性相依.
　　第六章研究時(shí)變幾何copula的動(dòng)態(tài)設(shè)定，討論演化方程的參數(shù)估計(jì)與標(biāo)