經(jīng)典風險過程的推廣及廣義Brownian Sheet的研究.pdf_第1頁
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1、廣西大學碩士學位論文經(jīng)典風險過程的推廣及廣義BrownianSheet的研究姓名：羅建華申請學位級別：碩士專業(yè)：應用數(shù)學指導教師：方世祖20040501墊竺量￡童叁蘭塑圭堂堡絲圭11THEGENBRALIZJ铘ONOFTHECLASSICALRISKPRDCESSANDTHERESEARCHOFTHEGENERAUZEDBRoWNIANSHEETABSTRACTSincetheclassicalriskmodelWaSestablish

2、edbyLundbergandCramdr，manyscholarshavealreadyimprovedandgeneralizeditandalotofresultswithrespecttotheruinprobabilityhavebeenobtainedInthispaper，basedontheresultswhichhavebeengotten，theclassicalriskmodelisgemeraiizedinBOl

3、eca$es，andthepropertiesoftheirruinpmbabilityarestudiedThefirstgeneralizationisthatthepremiumprocessisgeneralizedfromtimedeterminantfunctiontocompoundPoissonprocessTheintegralrepresentationsofthenonruinpmbabilityarestudie

4、d，thentheLundberginequaiityandthecommonformulatotheruinprobabilityareshownTheexplicitformulaofthenonruinprobabilityisobtainedinthespecialeaseThesecondisthatthepremiumprocessandaggregateclaimprocessaregeneralizedsimultane

5、ouslytothegeneralizedcompoundPoissonprocessontheconditionofdiffnssionperturbingWemaysolvepracti棚problemwhichtherearemorethantwoinsuralicepoliciesandmorethantwoclaimsatthe$axnetimeAlsotheLundberginequalityandthecorunlonfo

6、rmulafortheruinprobabilityholdinourmodelbytheaidofamartingaleapproachWetakeadvantagesufficientlyofthecurrentreferencesresultsinthesecondpartofthethesis(ieChapter3)InrespecttothegeneralizedBrowniansheet，sin—epointM8rkovpm

7、perties，relaxedpastMarkovproperties。relaxedfu噸llreMarkovpropertiesandMarkovpropertiesarediscussedThetransitionprohabilityandforecastingofthegeneralizedBrowniansheetarealsostudiedKEYWORDSriskmodel；compoundPoissonprocess；m

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