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簡介：第七章防治原則,【教學(xué)目的與要求】1．掌握預(yù)防的基本概念和基本原則（重點(diǎn)）2．掌握治則和治病求本的概念（重點(diǎn)）3．了解正治反治、標(biāo)本緩急、扶正祛邪、調(diào)整陰陽和三因制宜等治療原則（難點(diǎn)）4．了解治法的概念,第七章防治原則,第一節(jié)預(yù)防未病先防、既病防變第二節(jié)治則正治反治、標(biāo)本緩急、扶正祛邪、調(diào)整陰陽、調(diào)理氣血津液、三因制宜,第一節(jié)預(yù)防,預(yù)防即采取一定的措施，防止疾病的發(fā)生與發(fā)展。,,預(yù)防（治未?。瑢】等藖碚f，可增強(qiáng)體質(zhì)，防止疾病的發(fā)生；對病人而言，可防止疾病的發(fā)展、傳變與惡化。,一、未病先防,二、既病防變,,治未病,未病先防是指在未發(fā)生疾病之前，采取各種措施，做好預(yù)防工作，以防止疾病的發(fā)生。,,未病先防，又稱養(yǎng)生、攝生、道生，即調(diào)攝身體，保養(yǎng)生命之意。其對增強(qiáng)體質(zhì)，防止疾病發(fā)生，保持健康以延年益壽有重要意義。（中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)）,（一）培養(yǎng)正氣,（二）防止邪氣,,養(yǎng)生,一、未病先防,（一）培養(yǎng)正氣,目的增強(qiáng)體質(zhì)，提高機(jī)體正氣的抗邪能力，以防止疾病的發(fā)生。,基本方法,1、適應(yīng)自然規(guī)律生活起居順應(yīng)四時(shí)變化2、重視精神調(diào)養(yǎng)做到“恬淡虛無”,3、注意飲食起居,,飲食有節(jié)起居有常不妄作勞,4、加強(qiáng)身體鍛煉持之以恒，因人而異5、房事有節(jié)護(hù)腎保精,6、藥物預(yù)防,,藥物調(diào)養(yǎng)服藥預(yù)防接種預(yù)防,,以增強(qiáng)正氣,（二）防止邪氣,目的消滅病邪，防止病邪侵害人體，以防止疾病的發(fā)生。,基本方法,1、藥物殺滅病原體凈化環(huán)境，消滅病原體2、講究衛(wèi)生防止環(huán)境、水源、飲食污染,3、避免病邪侵害避其毒氣4、防范各種意外傷害防止外傷性疾病的發(fā)生,既病防變是指疾病已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)采取有效的治療措施，防止疾病的發(fā)展傳變，以達(dá)到早日治愈疾病的目的。,,（一）早期診治,（二）防止傳變,,二、既病防變,既病防變,（一）早期診治,含義疾病早期，及時(shí)診治，病位較淺，病情較輕，正氣未衰，傳變較少，容易治愈。意義早期診斷，早期治療，把疾病消滅于萌芽狀態(tài)，防止其深入傳變或危變。要點(diǎn)要掌握好不同疾病的發(fā)生、發(fā)展變化過程及其傳變的規(guī)律，病初即能及時(shí)做出正確的診斷，從而進(jìn)行及時(shí)有效和徹底的治療。,（二）防止傳變,含義在掌握疾病的發(fā)生發(fā)展規(guī)律及其傳變途徑的基礎(chǔ)上，早期診斷與治療，以防止疾病的發(fā)展。,1、阻截病傳途徑原理疾病一般都有其一定的傳變規(guī)律和途徑。方法根據(jù)其傳變途徑及規(guī)律，及時(shí)采取防治措施，從而阻止疾病的發(fā)展或惡化。2、先安未受邪之地含義根據(jù)疾病發(fā)展傳變規(guī)律，對尚未受到病邪傳及之處，給予安撫、充實(shí)。,應(yīng)用范例,“見肝之病，知肝傳脾，當(dāng)先實(shí)脾。”,,思考,你了解中國傳統(tǒng)養(yǎng)生方法嗎你平常用什么方式預(yù)防保健呢,太極拳氣功五禽戲八段錦,中國傳統(tǒng)養(yǎng)生術(shù),推拿養(yǎng)生針灸養(yǎng)生飲食養(yǎng)生睡眠養(yǎng)生運(yùn)動養(yǎng)生房事養(yǎng)生藥物養(yǎng)生環(huán)境養(yǎng)生情志養(yǎng)生四時(shí)養(yǎng)生,,,參考資料一,太極拳,,,,,,始祖陳卜陳式太極拳陳正雷,孫祿堂孫式太極拳孫永田,,楊露禪楊式太極拳楊振鐸,滿族人全佑吳式太極拳李秉慈,武禹襄武式太極拳喬松茂,太極拳是集意、氣、身于一體的一種拳術(shù)。其特點(diǎn)為輕松柔和、連貫均勻、園活自然、協(xié)調(diào)完整。,剛?cè)嵯酀?jì)快慢相兼,開合鼓蕩小巧緊湊,勻緩柔和舒展大方,柔和緊湊大小適中,動作靈活步法輕捷,中國傳統(tǒng)養(yǎng)生學(xué)認(rèn)為，人的生長發(fā)育、衰老與腎氣的旺衰關(guān)系密切。可以說，一個(gè)人衰老的快慢，壽命的長短，在很大的程度上決定于腎氣的強(qiáng)弱，故道家氣功講究“藏精葆元”。下面介紹一種易學(xué)易練的六式腎氣保養(yǎng)功。一、屈肘上舉端坐于方凳上，兩腿自然分開，雙手屈肘側(cè)舉，手指伸直向上，與兩耳平齊。然后，雙手上舉，以兩肋部感覺有所牽動為度，隨即落下復(fù)原，可連做1015次如在室外練此式，可采用站勢。二、拋空正身端坐，左臂自然屈肘，置于腿上，右臂屈肘，手掌向上，做拋物動作8次，然后換手，即右手臂放于腿上，左手做拋物動作8次。此式每日可練5遍。三、蕩腿端坐，兩腿自然下垂，先慢慢左右轉(zhuǎn)動身體3次，然后兩腿懸空，前后擺動十余次。此動作可活動腰膝，有益腎強(qiáng)腰之功效。如果你還不算老，可練“高蕩腿”動作，即找一棵大樹，左手扶樹，左腿“金雞獨(dú)立”，右腿前后擺動，初練時(shí)腿的高度與腰平即可，待熟練后，可“蕩”至與肩平。左腿與右腿交換擺動，每次1020下。四、摩腰端坐，寬衣，松腰帶，雙手相搓，以發(fā)熱為度，再將雙手掌心置于腰后兩側(cè)腎俞穴處，上下搓摩，直至腰部發(fā)熱為止。然后，再搓摩腹部氣海，關(guān)元穴。此法可起到疏通經(jīng)絡(luò)，行氣活血，溫腎壯腰的作用。五、“吹”字動直立，雙腳并攏，兩手交叉翻掌向上舉，過頭，然后彎腰，雙手觸地開始練時(shí)雙手很難觸地，待雙腿后面的“筋”松開后，就能觸地了，繼而下蹲，雙手抱膝，口中輕吐“吹”字音，可連做十幾次。本功屬于“六字訣”中的“吹”字功，常做可固腎氣。六、懸吊找一單杠，每日練“懸吊”動作雙手握杠，雙腳離地十?dāng)?shù)次如無單杠，可找一橫樹枝來練習(xí)。此式即增強(qiáng)臂力，又可增強(qiáng)腰力，有固腎氣的作用。以上各法可據(jù)自己的條件適當(dāng)選擇，可全練，也可單練。,氣功,硬氣功,軟氣功,五禽戲,虎形,熊形,鹿形,鳥形,猿形,,,,,,,,,,,八段錦,,兩手擎天理三焦左右開弓似射雕調(diào)理脾胃臂單舉五勞七傷往后瞧搖頭擺尾除心火背后七顛百病消攢拳怒目増氣力兩手攀足固腎腰,參考資料二,健康16宜,面宜多擦，發(fā)宜多梳，目宜常運(yùn)，耳宜常凝，齒宜常叩，口宜常閉，津宜常咽，氣宜常提，心宜常靜，神宜常存，背宜常暖，腹宜常摩，胸宜常護(hù)，囊宜常裹，言語宜常簡默，皮膚宜常干沐。,修齡要旨明代,參考資料三,幾種按摩穴位保健法,1、合谷,天下第一穴手陽明大腸經(jīng)〔面口合谷收〕位置拇指與食指掌骨之間主治感冒，氣虛癥，頭面眼耳口鼻疾患?？伤查g提高白血球活動力30。,,合谷穴,,,2、曲池,取法屈肘，肘關(guān)節(jié)橈側(cè)，肘橫紋頭與肘關(guān)節(jié)橈側(cè)的高骨的中點(diǎn)，即是本穴。功效疏風(fēng)清熱，調(diào)理腸胃?，F(xiàn)代研究對人體消化系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)等有明顯的調(diào)整作用，并有降低血壓的作用。,曲池,,3、足三里,取法屈膝，由外膝眼往下四橫指，距脛骨約一橫指處。功效調(diào)理脾胃，補(bǔ)益氣血，保健強(qiáng)壯。現(xiàn)代研究對胃腸運(yùn)動及分泌功能有明顯調(diào)整作用，提高機(jī)體防病抗病能力。,足三里,,含義是治療疾病時(shí)必須遵守的基本原則。內(nèi)容正治與反治，治標(biāo)與治本，扶正與祛邪，調(diào)整陰陽，調(diào)理氣血津液，三因制宜等。,治則,治法,含義是在治療原則指導(dǎo)下所確立的具體治療措施。內(nèi)容益氣、滋陰、行氣、活血等。,,,,,,,,,,,第二節(jié)治則,治病求本,求本,治本,證候病機(jī)為本,辨病因,辨病位,辨病程,辨病性,辨邪正關(guān)系,證同治亦同,證異治亦異,,,,→辨證求本,→隨證施治,,,針對本質(zhì)治療,,,,治病求本,含義在治療疾病時(shí)，必須辨析出疾病的病機(jī)，抓住疾病的本質(zhì)，并針對疾病的本質(zhì)進(jìn)行治療。,治則,一、正治反治二、標(biāo)本緩急三、扶正祛邪四、調(diào)整陰陽五、調(diào)理氣血津液六、三因治宜,治病求本是整體觀念和辨證論治理論在治病過程中的體現(xiàn)。在中醫(yī)學(xué)治病求本主導(dǎo)思想的指導(dǎo)下，治則的基本內(nèi)容包括,三因制宜,三因制宜,因時(shí)制宜,因地制宜,因人制宜,,,,因時(shí)制宜,含義根據(jù)不同季節(jié)氣候的特點(diǎn)，制訂治療用藥的原則。運(yùn)用春夏人體肌膚疏松而多汗，慎用辛溫。秋冬人體的肌膚致密，陽氣內(nèi)斂，少用苦寒傷陽藥。,,因地制宜,含義根據(jù)不同地區(qū)的環(huán)境特點(diǎn)，制訂治療用藥的原則。運(yùn)用西北地區(qū)地勢高而寒冷，病多風(fēng)寒，治宜辛溫。東南地區(qū)地勢低而溫?zé)幔《酀駸?，治宜苦寒?,因人制宜,含義根據(jù)病人年齡、性別、體質(zhì)等特點(diǎn)，制訂治療用藥的原則。運(yùn)用年齡△老人多虛，治宜補(bǔ)法，實(shí)邪須攻，應(yīng)兼顧扶正老年慎瀉?！餍憾鄠郴蚝疁夭徽{(diào)，慎用補(bǔ)法，勿投峻劑，藥量輕用少年慎補(bǔ)。性別婦女宜注意經(jīng)帶胎產(chǎn)等疾患。體質(zhì)有強(qiáng)弱、偏寒偏熱之別◇陽盛陰虛之體慎用溫?zé)崴?。◇陽虛陰寒之體慎用寒涼藥。,,因時(shí)制宜,,根據(jù)不同的季節(jié)氣候特點(diǎn)，來制定治療用藥的原則。（四季慎用藥，四季宜用藥）“用寒遠(yuǎn)寒，用涼遠(yuǎn)涼，用溫遠(yuǎn)溫，用熱遠(yuǎn)熱”。,因地制宜,,根據(jù)不同的地理環(huán)境特點(diǎn)，來制定治療用藥的原則。（西北地區(qū)，外感風(fēng)寒者，可用辛溫解表重劑；東南地區(qū)，外感風(fēng)寒者，宜用辛溫解表輕劑。）,因人制宜,,,,,,根據(jù)不同的年齡、性別、體質(zhì)等特點(diǎn)，來制訂治療用藥的原則。（小兒，易寒易熱，易虛易實(shí)，慎補(bǔ)忌攻；老年，多虛證或虛中夾實(shí)，宜補(bǔ)慎瀉。）,“整體觀念、辨證論治”,回顧小結(jié)本章闡述中醫(yī)學(xué)預(yù)防疾病和治療疾病的基本原則。通過對本章的學(xué)習(xí)，掌握中醫(yī)學(xué)預(yù)防和治則的概念和主要內(nèi)容，了解正治反治、扶正祛邪、調(diào)整陰陽和三因制宜等治療原則。本章重點(diǎn)◇預(yù)防和治則的概念◇治病求本、扶正祛邪、調(diào)整陰陽、三因制宜本章難點(diǎn)◇反治、標(biāo)本緩急,思考練習(xí)題,1．基本概念預(yù)防、治則、治病求本、扶正祛邪、三因制宜2．試述扶正祛邪的運(yùn)用原則。3．舉例說明三因制宜的具體應(yīng)用。4．試述調(diào)整陰陽的基本原則。,

簡介：1,香港經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與困境政、商、學(xué)的角色,香港浸會大學(xué)經(jīng)濟(jì)系教授曾澍基香港女工商及專業(yè)人員聯(lián)會主辦座談會二零零一年十月二十七日,2,內(nèi)容大綱,甲香港要走優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì)的道路乙政府、商界、學(xué)界的角色丙微觀行為的改變?nèi)婀礁偁幷叨〗Y(jié)語,3,甲優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì),香港目前正陷於結(jié)構(gòu)性困境，亦受到各種歷史與現(xiàn)實(shí)一國兩制、人口流向的制約，出路是優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì)。二元經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)第一元是高增值、低就業(yè)的火車頭曼哈頓加帶香港特色的小型創(chuàng)新科技中心和跨國服務(wù)行業(yè)。第二元是低增值、高就業(yè)的後盾旅遊、文化、娛樂、社會及個(gè)人服務(wù)等。,4,甲優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì),旅遊、文化、娛樂、百貨、飲食等可互相帶旺。但前題是第一元的火車頭，有足夠的高增值，產(chǎn)生有份量的乘數(shù)效應(yīng)MULTIPLIEREFFECT及滿溢效應(yīng)SPILLOVEREFFECT予第二元；而且貧富不能太過懸殊，削弱大眾的平均購買力。如何促進(jìn)二元之間的良性循環(huán)，是核心所在。如果香港社會齊心，可能性應(yīng)該不低。,5,甲優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì),劣化的二元經(jīng)濟(jì)例子一九九三、九四年地產(chǎn)股票市道興旺，消費(fèi)行業(yè)也大蒙其利，反過來令樓價(jià)租金特別是商業(yè)樓宇的進(jìn)一步上升，結(jié)果出現(xiàn)勞工短缺的情況。是時(shí)的第一元太過依靠房地產(chǎn)，發(fā)展並不健康。,6,甲優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì),優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì)的障礙在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)之中，香港的科研開支對生產(chǎn)總值R3推行市場導(dǎo)向的財(cái)稅支援以激勵高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，但具強(qiáng)大界外效應(yīng)EXTERNALITIES的科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)開發(fā)。,9,乙政府、商界、學(xué)界的角色,政府的角色第二元1協(xié)製經(jīng)濟(jì)行車地圖ROADMAP來定出發(fā)展策略與香港的最優(yōu)定位2勞動密集的服務(wù)行業(yè)以人為本，要改善牽涉整體教育的改革、社群意識的建立和強(qiáng)化、以至文化活動的推廣。對外方面，政府的外駐構(gòu)機(jī)包括大陸和歐美的，不要囿於行政協(xié)調(diào)或售賣服務(wù)的工作，而應(yīng)扮演商務(wù)參贊的角色。,10,乙政府、商界、學(xué)界的角色,商界的角色應(yīng)該放棄“HIGHTECH揩野、LOWTECH撈野”的短期行為與心態(tài)。在第一元應(yīng)擴(kuò)闊視野，協(xié)助政府製訂經(jīng)注行車地圖ROADMAP之外，大膽投資RD與開發(fā)產(chǎn)業(yè)。當(dāng)然，亦應(yīng)向政府爭取合理的、市場導(dǎo)向的財(cái)稅支援經(jīng)市場競爭考驗(yàn)後才取得的優(yōu)惠及利益。,11,乙政府、商界、學(xué)界的角色,商界的角色在第二元方面，應(yīng)充分發(fā)揮香港人的創(chuàng)造精神及SMART心態(tài)，發(fā)展有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。資勞雙方應(yīng)和衷共濟(jì)，推展新型的工作關(guān)係，以提高員工士氣及服務(wù)質(zhì)素。,12,乙政府、商界、學(xué)界的角色,學(xué)界的角色不應(yīng)甘於象牙塔的角色，大力推展應(yīng)用研究及政策研究。這方面既與大專決策者的視野及識見有關(guān)，亦跟政府的撥款和評審制度有關(guān)。,13,乙政府、商界、學(xué)界的角色,學(xué)界的角色香港需要的不單是基礎(chǔ)和理論研究，應(yīng)用與政策研究亦非常重要；故此，有需要把研究撥款分開為兩筆，一筆歸基礎(chǔ)和理論研究，另一筆給予應(yīng)用與政策研究；學(xué)術(shù)評估亦應(yīng)該設(shè)立兩套標(biāo)準(zhǔn)。,14,丙全面競爭政策,第一元還是第二元，產(chǎn)品及服務(wù)都有“可貿(mào)易成份”TRADABLES與“非貿(mào)易成份”NONTRADABLES之分別。前者面對激烈國際競爭，後者則因替代性相對低，享受頗大程度的內(nèi)部市場保護(hù)，亦由於市場比較細(xì)小，規(guī)模經(jīng)濟(jì)門檻THRESHOLDS偏低，容易出現(xiàn)具有市場力量MARKETPOWER的供應(yīng)商，就算他們以公平手法取得力量，未來仍有濫用力量的可能。,15,丙全面競爭政策,香港目前行業(yè)為主SECTORSPECIFIC的競爭政策主要在電訊、廣播的獘端滯後反應(yīng)問題嚴(yán)重化以後才作回應(yīng)，增加了社會成本。行業(yè)之間的不公平為何串通定價(jià)於一些行業(yè)電訊、廣播不容許，但於其他大部份行業(yè)卻毫無限制公正何在監(jiān)管者的“受俘虜”REGULATORYCAPTURE行業(yè)管制者與行業(yè)大亨的距離問題。,16,丙全面競爭政策,行業(yè)為主的競爭政策其他獘端1科技發(fā)展自然壟斷NATURALMONOPOLIES與規(guī)模經(jīng)濟(jì)脫勾例如電力和電訊的超小型供應(yīng)，意味重點(diǎn)應(yīng)從管制移向引入競爭。2市場動力跨行業(yè)並具有市場力量的企業(yè)，衝擊傳統(tǒng)行業(yè)以至國界的規(guī)限。3經(jīng)濟(jì)部門邊界的變動科技的發(fā)展不斷改寫以往的行業(yè)範(fàn)圍例如電訊與廣播的邊界，行業(yè)式的管制方法將愈顯被動。,17,丙全面競爭政策,對全面競爭法規(guī)的保留、批評及回應(yīng)過度干預(yù)市場競爭法有如球例，競爭委員會相等球証，目標(biāo)是保証公平競賽，市場可正常運(yùn)作，而非指導(dǎo)球隊(duì)比賽企業(yè)辦事。廉政公署是個(gè)同類的例子。問題並不嚴(yán)重在沒有有效的投訴渠道、執(zhí)行機(jī)制的情況下，嚴(yán)重程度難以確定。不過，誰會認(rèn)為因犯罪率低，就應(yīng)取消警察他們可多做教育宣傳工作。,18,丙全面競爭政策,執(zhí)行全面競爭法成本高昂這視乎法例的複雜程度和執(zhí)法機(jī)構(gòu)及程序的設(shè)計(jì)。以人均成本計(jì)，臺灣公平交易委員會FTC與澳洲競爭及消費(fèi)者委員會ACCC都低於香港的消委會。當(dāng)然，各地的成本結(jié)構(gòu)不盡相同。,19,丙全面競爭政策,基於上述種種考慮，全面的競爭政策應(yīng)比以行業(yè)為主的優(yōu)勝，因?yàn)樗罢?、跨行業(yè)，主管者不易“受俘虜”。成本效益方面，它更具“合成效應(yīng)”SYNERGY。全面競爭法其實(shí)可視為激勵香港非貿(mào)易部門提升效率的其中一種機(jī)制，它會鼓動整體經(jīng)濟(jì)的競爭力。,20,丁結(jié)語,面對香港經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與危機(jī)，政、商、學(xué)界的角色和行為模式都須作出因應(yīng)的改變，目標(biāo)亦要明確。一個(gè)政、商、學(xué)的“三角聯(lián)盟”是成功地推展優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì)的重要條件。在非貿(mào)易部份保証公平競爭，有助於提高香港經(jīng)濟(jì)整體效率和競爭力，有利優(yōu)化的二元經(jīng)濟(jì)的實(shí)現(xiàn)。,

簡介：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)教程,,尹伯成許曉茵,世紀(jì)出版股份有限公司高等教育圖書公司,第二章經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)學(xué),,3,本章起開始介紹微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基本知識。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究市場價(jià)格機(jī)制來進(jìn)行資源配置問題。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)總先討論價(jià)格問題。在市場經(jīng)濟(jì)中，價(jià)格由供求關(guān)系決定，于是，需求、供給和價(jià)格是本章要研究的內(nèi)容。,4,主要內(nèi)容,,5,第一節(jié),需求及其變動,6,交易與供求雙方,在市場經(jīng)濟(jì)中，人們的所有經(jīng)濟(jì)行為都是交易行為交易總有供求雙方以及交易的價(jià)格,7,需求和需求規(guī)律,需求經(jīng)濟(jì)學(xué)上的需求不是指人們的欲望或主觀需要，而是指特定時(shí)期內(nèi)對應(yīng)于一定的價(jià)格，人們愿意而且能夠購買的數(shù)量。需求價(jià)格就是買者為購買一定數(shù)量商品愿出的價(jià)格。,8,需求和需求規(guī)律（續(xù)）,（1）需求表,表2－1個(gè)人需求表和市場需求表,9,需求和需求規(guī)律（續(xù)）,（1）需求表,表2－1個(gè)人需求表和市場需求表,10,需求和需求規(guī)律（續(xù)）,,,,（2）需求曲線,圖2－1需求曲線,,,,,,,,,,,,,,654321,60708090100110,11,需求和需求規(guī)律（續(xù)）,為什么商品需求量會和他的價(jià)格反向變化替代效應(yīng)該商品價(jià)格上升而其他商品價(jià)格未變時(shí)，消費(fèi)者會用多買其他可替代該商品的貨品來消費(fèi)。替代效應(yīng)該商品價(jià)格上升，表示購買者在該商品面前實(shí)際購買力下降了，因而只能減少購買。,12,需求函數(shù),影響需求的因素消費(fèi)者偏好消費(fèi)者收入價(jià)格其他商品價(jià)格對未來價(jià)格的預(yù)期,13,需求函數(shù)（續(xù)）,（3）需求函數(shù),14,需求函數(shù)（續(xù)）,,,200,,,O,Q,P,700,B,,600,,假定某一商品的具體需求函數(shù)是QD100005P,當(dāng)價(jià)格不變而其他因素變動時(shí)，這條需求曲線就會左右移動。,600,,,,,,Q,O,P,800,600,圖2－2需求量的變動和需求的變動,,,,400,700,800,900,,,,,,,,,,,,,800,900,15,需求彈性,需求價(jià)格彈性各種商品的需求量對其價(jià)格變動的反應(yīng)程度是不一樣的，這種反應(yīng)程度稱為需求彈性。需求彈性大小可用彈性系數(shù)表示，彈性系數(shù)等于需求量變動的百分比除以價(jià)格變動的百分比。,16,需求彈性（續(xù)）,為克服計(jì)算的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)不同而造成的缺陷，通常采用變化前后的價(jià)格和需求量的算術(shù)平均數(shù)來計(jì)算彈性系數(shù)，公式為,17,需求彈性（續(xù)）,,,例如，若某商品價(jià)格由20元/件下降為15元/件，需求量由30件增至50件，則當(dāng)價(jià)格由15元/件上升為20元/件，并且需求量也由50件降為30件時(shí)根據(jù)算術(shù)平均數(shù)來計(jì)算彈性系數(shù)可得ED175,18,需求彈性（續(xù)）,|ED|0完全無彈性,|ED|1單元彈性|ED|1富于彈性，如奢侈品,|ED|?完全彈性,需求彈性大小指的是彈性系數(shù)的絕對值。,19,第二節(jié),供給及其變動,20,供給和供給規(guī)律,供給指售賣方（通常指生產(chǎn)者）在一定價(jià)格水平下愿意而且能夠提供的某種商品的數(shù)量。供給價(jià)格就是為出售一定數(shù)量商品生產(chǎn)者愿意接受的價(jià)格。,21,供給函數(shù),影響供給的因素生產(chǎn)技術(shù)和管理水平生產(chǎn)要素價(jià)格其他商品價(jià)格對未來價(jià)格變動的預(yù)期,22,供給彈性,供給價(jià)格彈性商品價(jià)格上升或下降時(shí)，供給量會作同方向變動，但供給量隨價(jià)格同方向變動的幅度，各種商品也不一樣。商品供給量對其價(jià)格變動的反應(yīng)程度稱供給彈性，其大小同樣可用彈性系數(shù)表示。供給彈性系數(shù)指供給量變動的百分比與價(jià)格變動百分比之比值。,23,供給彈性（續(xù)）,為克服價(jià)格上下變動對供給量變動的彈性系數(shù)不一樣的缺陷，供給彈性系數(shù)也采用變化前后的價(jià)格和供給量的算術(shù)平均數(shù)計(jì)算，公式為,24,供給彈性（續(xù)）,供給彈性系數(shù)大小也可用絕對值衡量。影響供給彈性大小的因素一般有生產(chǎn)難易程度容易生產(chǎn)的產(chǎn)品的彈性大，難生產(chǎn)的彈性小；生產(chǎn)規(guī)模和規(guī)模變化的難易程度生產(chǎn)規(guī)模大的資本密集型企業(yè)的產(chǎn)品彈性小，生產(chǎn)規(guī)模小的勞動密集型企業(yè)的產(chǎn)品彈性大；成本變化情況生產(chǎn)量提高時(shí)，單位產(chǎn)品成本變化不大的，供給彈性大，產(chǎn)量提高時(shí)產(chǎn)品成本明顯上升的，供給彈性小。,25,第三節(jié),均衡價(jià)格,26,均衡價(jià)格的形成與變動,上面討論的需求是指商品在每一價(jià)格下的需求量，而供給是指商品在每一價(jià)格下的供給量。要說明該商品價(jià)格如何決定，則必須將需求與供給結(jié)合起來考慮。在競爭性的商品市場上，對于某種商品的任一價(jià)格，其相應(yīng)的供求量不一定相等，但在該商品的各種可能的價(jià)格中，必定有一價(jià)格能使需求量與供給量相等從而使該商品市場達(dá)到一種均衡狀態(tài)。這一價(jià)格就是均衡價(jià)格，這一成交量就是均衡產(chǎn)量。,27,均衡價(jià)格理論的運(yùn)用,價(jià)格有著傳遞信息，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)行為的功能生產(chǎn)者根據(jù)商品價(jià)格的漲跌來評判市場供求變化，并進(jìn)而調(diào)整自己的生產(chǎn)規(guī)模；消費(fèi)者根據(jù)價(jià)格漲跌來合理安排自己消費(fèi)的商品組合，實(shí)現(xiàn)自己最大的消費(fèi)滿足。價(jià)格機(jī)制就象一只“看不見的手”指揮著人們的經(jīng)濟(jì)活動。,28,均衡價(jià)格理論的運(yùn)用（續(xù)）,支持價(jià)格指政府為了扶持某一行業(yè)的生產(chǎn)，對該行業(yè)產(chǎn)品規(guī)定高于市場均衡價(jià)格的最低價(jià)格，如政府為了支持農(nóng)業(yè)，常實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品支持價(jià)格。限制價(jià)格指政府為了限制某些物品的價(jià)格而對它們規(guī)定低于市場均衡價(jià)格的最高價(jià)格，目的是為了穩(wěn)定社會經(jīng)濟(jì)生活，保護(hù)消費(fèi)者利益，這通常會在戰(zhàn)爭期間或?yàn)?zāi)荒年份或其他特殊情況下采用。經(jīng)濟(jì)政策通過經(jīng)濟(jì)政策調(diào)節(jié)市場，并通過市場引導(dǎo)生產(chǎn)者和消費(fèi)者。,第二章結(jié)束,,

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簡介：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ECONOMETRICS經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué),第一章緒論,01關(guān)于緒論02課程教學(xué)大綱§11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§12經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟§13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用,01關(guān)于緒論,○緒論是課程的綱?！饘W(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用?！鹁w論課的目的了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。○不必全懂，只需似懂非懂。,02計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱,⒈課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課號10114513學(xué)分3課程性質(zhì)教育部規(guī)定核心課程,⒉教師主講教師李子奈辦公地點(diǎn)經(jīng)管樓南512電話62789793，EMAILLIZINAIMAILTSINGHUAEDUCN特聘教授艾春榮，講授部分內(nèi)容，英語授課助教孫云，電話62778492EMAILSUNY203EMTSINGHUAEDUCN,⒊課程說明⑴教學(xué)目的經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。⑵先修課程中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì),⑶教材及參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年7月BASICECONOMETRICS,DAMODARNGUJARRATI，2001計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年,MICHAELDINTRILIGATOR,PRENTICEHALLINC,1978FIRSTEDITION,1997SECONDEDITION,⑷課堂資料下載內(nèi)容教材電子版、補(bǔ)充資料、課件、習(xí)題集、教學(xué)基本要求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點(diǎn)等。路徑院內(nèi)網(wǎng)上鄰居→整個(gè)網(wǎng)絡(luò)→MISLAB→NTSERVER→LIZN院外\\1661119650→LIZN⑸教學(xué)討論區(qū)學(xué)院主頁→分類討論區(qū)→計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)討論區(qū)進(jìn)入帳號S004，口令KC9476⑹答疑時(shí)間,⑺課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排（總課時(shí)48學(xué)時(shí)，課內(nèi)外周學(xué)時(shí)3/6）第一章緒論3學(xué)時(shí)第二章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法15學(xué)時(shí)第三章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型9學(xué)時(shí)第四章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法9學(xué)時(shí)第五章宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型3學(xué)時(shí)第六章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型9學(xué)時(shí),⑻課程成績綜合練習(xí)一10分綜合練習(xí)二10分課堂表現(xiàn)10分期末考核70分,⒋關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；⑶對于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程；⑷對于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸必須十分重視綜合練習(xí)；⑹必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個(gè)人”，多練。,§11計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),△經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家RFRISH提出ECONOMETRICS○1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會○1933年創(chuàng)刊ECONOMETRICA○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張○20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,△定義“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?△在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因（RKLEIN）“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（PSAMUELSON）“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。,二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,△模型△數(shù)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系,△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△初、中、高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。,△初、中、高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),初級以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平上，適當(dāng)引入高級的內(nèi)容。,△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。,△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（CLASSICALECONOMETRICS）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。RFRISH創(chuàng)立THAAVELMO建立了它的概率論基礎(chǔ)LRKLEIN成為其理論與應(yīng)用的集大成者,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是⑴模型類型隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計(jì)方法僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。,非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。,△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公報(bào)中正式提出。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（PENAL）數(shù)據(jù)。赫克曼（JHECKMAN）和麥克法登（DMCFADDAN）對微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。,微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有“MICROECONOMETRICS”“ADVANCEDMICROECONOMETRICS”“APPLIEDMICROECONOMETRICS”“TOPICSINMICROECONOMETRICS”“METHODSINMICROECONOMETRICS”微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括平行（PENAL）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法,宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評價(jià)和預(yù)測。現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。,四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科,△從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看△從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看△從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看△從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看△從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎看,△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),53位獲獎?wù)咧?0位直接因?yàn)閷τ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎1969RFRISHJTINBERGEN1973WLEOTIEF1980LRKLEIN1984RSTONE1989THAAVELMO2000JJHECKMANDLMCFADDEN2003RFENGLECWJGRANGER近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),獲獎?wù)呙麊?003ROBERTFENGLE,CLIVEWJGRANGER2002DANIELKAHNEMAN,VERNONLSMITH2001GEORGEAAKERLOF,AMICHAELSPENCE,JOSEPHESTIGLITZ2000JAMESJHECKMAN,DANIELLMCFADDEN1999ROBERTAMUNDELL1998AMARTYASEN1997ROBERTCMERTON,MYRONSSCHOLES1996JAMESAMIRRLEES,WILLIAMVICKREY1995ROBERTELUCASJR,1994JOHNCHARSANYI,JOHNFNASHJR,REINHARDSELTEN1993ROBERTWFOGEL,DOUGLASSCNORTH1992GARYSBECKER1991RONALDHCOASE1990HARRYMMARKOWITZ,MERTONHMILLER,WILLIAMFSHARPE1989TRYGVEHAAVELMO1988MAURICEALLAIS1987ROBERTMSOLOW1986JAMESMBUCHANANJR,1985FRANCOMODIGLIANI1984RICHARDSTONE1983GERARDDEBREU1982GEORGEJSTIGLER1981JAMESTOBIN1980LAWRENCERKLEIN1979THEODOREWSCHULTZ,SIRARTHURLEWIS1978HERBERTASIMON1977BERTILOHLIN,JAMESEMEADE,1976MILTONFRIEDMAN1975LEONIDVITALIYEVICHKANTOROVICHTJALLINGCKOOPMANS1974GUNNARMYRDALFRIEDRICHAUGUSTVONHAYEK1973WASSILYLEONTIEF1972JOHNRHICKS,KENNETHJARROW1971SIMONKUZNETS1970PAULASAMUELSON1969RAGNARFRISCH,JANTINBERGEN,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL1969“FORHAVINGDEVELOPEDANDAPPLIEDDYNAMICMODELSFORTHEANALYSISOFECONOMICPROCESSES“,RAGNARFRISCHNORWAY,JANTINBERGENTHEETHERLANDS,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL1973“FORTHEDEVELOPMENTOFTHEINPUTOUTPUTMETHODANDFORITSAPPLICATIONTOIMPORTANTECONOMICPROBLEMS“,WASSILYLEONTIEFUSA,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL1980“FORTHECREATIONOFECONOMETRICMODELSANDTHEAPPLICATIONTOTHEANALYSISOFECONOMICFLUCTUATIONSANDECONOMICPOLICIES“,LAWRENCERKLEINUSA,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL1984“FORHAVINGMADEFUNDAMENTALCONTRIBUTIONSTOTHEDEVELOPMENTOFSYSTEMSOFNATIONALACCOUNTSANDHENCEGREATLYIMPROVEDTHEBASISFOREMPIRICALECONOMICANALYSIS“,RICHARDSTONEGREATBRITAIN,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL1989“FORHISCLARIFICATIONOFTHEPROBABILITYTHEORYFOUNDATIONSOFECONOMETRICSANDHISANALYSESOFSIMULTANEOUSECONOMICSTRUCTURES“,TRYGVEHAAVELMONORWAY,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),創(chuàng)立,建立第1個(gè)應(yīng)用模型,建立概率論基礎(chǔ),發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ),發(fā)展應(yīng)用模型,,,,,,TINBERGEN,FRISCH,HAAVELMO,STONE,KLEIN,,,,,,建立投入產(chǎn)出模型,,,,LEONTIEF,,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2000“FORHISDEVELOPMENTOFTHEORYANDMETHODSFORANALYZINGSELECTIVESAMPLES”,JAMESJHECKMANUSA,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2000“FORHISDEVELOPMENTOFTHEORYANDMETHODSFORANALYZINGDISCRETECHOICE“,DANIELLMCFADDENUSA,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2003“FORMETHODSOFANALYZINGECONOMICTIMESERIESWITHCOMMONTRENDSCOINTEGRATION“,CLIVEWJGRANGERUK,THEBANKOFSWEDENPRIZEINECONOMICSCIENCESINMEMORYOFALFREDNOBEL2003“FORMETHODSOFANALYZINGECONOMICTIMESERIESWITHTIMEVARYINGVOLATILITYARCH“,ROBERTFENGLEUSA,非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計(jì)量選擇性樣本模型,微觀計(jì)量離散選擇模型,時(shí)間序列協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計(jì)量,,,,,,,,時(shí)間序列ARCH現(xiàn)代金融計(jì)量,,,,ENGLE,,HECKMAN,MCFADDEN,GRANGER,五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,△從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看△從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看△從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看△從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看△從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看,§12建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn),一、理論模型的設(shè)計(jì)二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計(jì)四、模型的檢驗(yàn)五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素,一、理論模型的建立,⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。例如同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用GRANGE統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法。例如，消費(fèi)和GDP之間的因果關(guān)系?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨(dú)立。,⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號、大小、關(guān)系例如LN人均食品需求量ΑΒLN人均收入ΓLN食品價(jià)格ΔLN其它商品價(jià)格Ε其中Α、Β、Γ、Δ的符號、大小、關(guān)系,二、樣本數(shù)據(jù)的收集,⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)聯(lián)合應(yīng)用⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性一致性,三、模型參數(shù)的估計(jì),⑴各種模型參數(shù)估計(jì)方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合EVIEWS能夠熟練使用一種,四、模型的檢驗(yàn),⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系例如LN人均食品需求量－20－05LN人均收入－45LN食品價(jià)格08LN其它商品價(jià)格LN人均食品需求量－2005LN人均收入－45LN食品價(jià)格08LN其它商品價(jià)格LN人均食品需求量－2005LN人均收入－08LN食品價(jià)格08LN其它商品價(jià)格,⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定包括異方差性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn)共線性檢驗(yàn),⑷模型預(yù)測檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測性能檢驗(yàn)對樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測,五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素,理論數(shù)據(jù)方法,§13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用,一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測三、政策評價(jià)四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展,一、結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。應(yīng)用舉例,二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。,三、政策評價(jià),政策評價(jià)的重要性。經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。,四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展,實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。對理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。,

簡介：1,經(jīng)濟(jì)學(xué)中的數(shù)學(xué)模型,史寧中,東北師范大學(xué),,,2,,學(xué)科的分類,形態(tài)分類科學(xué)研究概念、概念與概念的關(guān)系、概念與現(xiàn)實(shí)之間的關(guān)系判斷正確與否的準(zhǔn)則是事實(shí)命題判斷，無論是誰、無論何時(shí)、無論何地藝術(shù)研究作品、作品與作品的關(guān)系、作品與感覺之間的關(guān)系判斷正確與否的準(zhǔn)則是價(jià)值觀作品判斷，因人而變、因時(shí)而變、因地而變哲學(xué)研究范疇、范疇與范疇的關(guān)系、范疇與終極之間的關(guān)系倫理學(xué)人的行為；邏輯學(xué)人的思維政治學(xué)社會組織；美學(xué)形態(tài)與感官，是藝術(shù)的哲學(xué)形而上學(xué)存在的本體論，精神與物質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)與認(rèn)識宗教是一種情懷，是一種信仰,3,,學(xué)科的分類,思維分類形象思維基于觀察、觀察后的聯(lián)想、跨越聯(lián)想的想象邏輯思維基于推理對命題的判斷、若干命題判斷之間的思維過程命題可供判斷的陳述句有邏輯的推理命題的內(nèi)涵之間具有傳遞性凡人都有死。蘇格拉底是人。蘇格拉底有死。無邏輯的推理命題的內(nèi)涵之間不具有傳遞性蘋果是酸的。酸是一種味道。蘋果是一種味道。辯證思維強(qiáng)調(diào)事物的兩個(gè)方面中國的陰陽矛盾是對立的、是可以轉(zhuǎn)化的、因而也是統(tǒng)一的西方（黑格爾）重視合二而一東方（易經(jīng)、老子）一分為二、合二而一,4,,學(xué)科的分類,學(xué)科分類自然學(xué)科科學(xué)邏輯思維形象思維數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、地質(zhì)、天文、生物、醫(yī)學(xué)、信息概念之間的關(guān)系是必然的人文學(xué)科藝術(shù)形象思維邏輯思維語言、文學(xué)、歷史、音樂、美術(shù)、舞蹈、影視、傳媒社會學(xué)科科學(xué)藝術(shù)辯證思維邏輯思維形象思維政治、社會、倫理、經(jīng)濟(jì)、商學(xué)、管理、心理、教育概念之間的關(guān)系是或然的,5,,一、凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型二、動力系統(tǒng)貸款、存款、投資與退休金模型三、時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)增長與因果分析模型四、限制優(yōu)化組合投資模型,,,6,,一、凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型,凱恩斯（KEYNES，1883－1946）強(qiáng)調(diào)政府對于市場的干預(yù)。凱恩斯靜態(tài)模型兩個(gè)方程。第一個(gè)方程收入消費(fèi)投資第二個(gè)方程消費(fèi)基本收入比例其中Y國民收入；C國民消費(fèi)；I國民投資；A0為基本消費(fèi)；A為消費(fèi)傾向A≦1。通過計(jì)算可以得到A越接近1，消費(fèi)傾向越強(qiáng)，國民收入越高。,7,,一、凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型,固定乘數(shù)、變化投資。如果固定系數(shù)A010、乘數(shù)A4/5。當(dāng)投資I5時(shí)，收入Y75；當(dāng)投資I10時(shí)，收入Y100。投資增加5，收入增加100–7525。收入增長是投資增加的5倍。固定投資、變化乘數(shù)。如果固定系數(shù)A010、投資I10。當(dāng)乘數(shù)A3/5時(shí)，收入Y50；當(dāng)乘數(shù)A4/5時(shí)，收入Y100。乘數(shù)增加1/5，收入增加100–5050，是投資的5倍。通過消費(fèi)刺激經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)收入。,8,,一、凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型,弗里德曼（FRIEDMAN，19122006，1979年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎）研究持久收入消費(fèi)理論，在持久收入下消費(fèi)傾向A1；并且有A青年＞A老年。托賓（TOBIN，19182002，1981年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎）在凱恩斯模型的基礎(chǔ)上研究了貨幣的作用、以及貨幣價(jià)值的變化，引入了“實(shí)在財(cái)富”的概念，表示為W，定義為其中K為總資產(chǎn)，M為貨幣總量，P為價(jià)格水平。凱恩斯第一個(gè)方程為,9,,一、凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型,薩謬爾森（SAMUELSON，19152009，1970年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎）用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法重寫了經(jīng)濟(jì)學(xué)。在凱恩斯模型中加入了時(shí)間因素，薩謬爾森乘數(shù)加速模型,YT，CT和IT分別表示T時(shí)間收入、消費(fèi)和投資；I0表示政府支出。強(qiáng)化了消費(fèi)對投資的影響、進(jìn)而對收入的影響。求解過程得到一個(gè)二階非齊次差分方程，無實(shí)根時(shí)有阻尼震蕩解，解釋了經(jīng)濟(jì)周期。在凱恩斯模型的基礎(chǔ)上，學(xué)者們又考慮了時(shí)間、貨幣、持久收入，但沒有考慮長期消費(fèi)房子，汽車；提前消費(fèi)信用卡。,,10,,二、動力系統(tǒng)貸款、存款、投資與退休金模型,與時(shí)間有關(guān)的基本模型現(xiàn)在F過去。最簡單形式,當(dāng)B為常數(shù)動力系統(tǒng)；當(dāng)B為隨機(jī)變量時(shí)間序列。住房貸款不計(jì)算復(fù)利，A1。比如，考慮貸款規(guī)則貸款本金80萬元、年息為本金的4。每年還利息、以及本金的5。20年還清。每年還款利息80432，本金8054，合計(jì)32472。一共還款7220144（萬元）。用CT表示T年后還款金額，可以得到,11,,二、動力系統(tǒng)貸款、存款、投資與退休金模型,銀行儲蓄計(jì)算復(fù)利，A≠1。比如，存款方法，本金2萬元，年利息4。如果用CT表示第T年的銀行存款累計(jì)金額，那么,T1，；C02。這時(shí)A14＞1，數(shù)量遞增。得到一般項(xiàng)T30，C303242648。30年后存款累計(jì)金額。人口模型馬爾薩斯（MALTHUS，1766－1834）其中NT為T年人口數(shù)，R為年人口增長率。中國平均增長率R6‰，2003年人口1292億，2013年人口1354億，計(jì)算N101344億。,12,,二、動力系統(tǒng)貸款、存款、投資與退休金模型,動力系統(tǒng)稱使得CACB成立的常值C為動力系統(tǒng)的平衡點(diǎn)。得到投資額度。一個(gè)項(xiàng)目花費(fèi)100萬，在這個(gè)花費(fèi)下回報(bào)120，為穩(wěn)定這個(gè)關(guān)系，起始投入應(yīng)當(dāng)多少資金運(yùn)轉(zhuǎn)方程為再生產(chǎn)資金收入–支出平衡點(diǎn)為A100/112500，起始投入500萬元。容易驗(yàn)證，對于每一個(gè)年份T，資金運(yùn)轉(zhuǎn)方程的解都是500萬元。,13,,二、動力系統(tǒng)貸款、存款、投資與退休金模型,養(yǎng)老金基金。退休后每年得到養(yǎng)老金5萬元。如果繳納時(shí)間是30年，那么，這個(gè)人（包括工作單位）每年應(yīng)當(dāng)繳納多少假設(shè)養(yǎng)老基金儲存在銀行，年利率為4。用CT表示享受T年后，這個(gè)人養(yǎng)老金剩余額度。無限穩(wěn)定情況。假設(shè)養(yǎng)老金是無限穩(wěn)定的，養(yǎng)老金獲取方程為其中T1，。這個(gè)方程的穩(wěn)定點(diǎn)為C05/1104125。因此，繳納額度為125萬元。假設(shè)每年繳納金額一定B萬元，基金繳納方程為125A29BA28BABB1AA29B1A30/1AB56B其中A104。解得B223，即每年繳納金額為223萬元。,14,,二、動力系統(tǒng)貸款、存款、投資與退休金模型,有限穩(wěn)定情況。享用養(yǎng)老金有限的20年。即C210。由獲取方程令R1/104096，可以得到C20R5，C19R25R5，C05RR2R215R1R21/1R5145725比無限穩(wěn)定少125725525（萬元）每年繳納金額725/56129（萬元）每年大約減少223129094（萬元）繳納時(shí)間增加五年、享用時(shí)間增加五年，結(jié)果將會如何,,15,,三、時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)增長與因果分析模型,如何利用歷史數(shù)據(jù)估計(jì)系數(shù)A和B。構(gòu)建時(shí)間序列其中T2，，T；ΞT為隨機(jī)變量，EΞT0，VΞTΣ2。系數(shù)的估計(jì)為統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的理論與方法第五章，史寧中著，科學(xué)出版社，2008年,16,,三、時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)增長與因果分析模型,圖119782002年中國對數(shù)GDP散點(diǎn)圖,,19801985199019952000,,,17,,三、時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)增長與因果分析模型,回顧時(shí)間序列ΞT為隨機(jī)變量，EΞT0。如果方差VΞT不是常數(shù)的情況，比如ARCH模型恩格爾（ENGLE，1942，2003年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎）研究了這個(gè)問題。兩個(gè)變量，比如X國民生產(chǎn)總值，Y進(jìn)出口，格蘭杰（GRANGER，19342009，2003年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎）研究因果關(guān)系Y不是X的原因。,18,,三、時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)增長與因果分析模型,如何利用各省GDP、人均GDP、或者其他指標(biāo)劃分中國經(jīng)濟(jì)區(qū)類別分析經(jīng)濟(jì)增長原因評估經(jīng)濟(jì)政策效益評估國家投資效益評估民生工程投資效益合理利用一段時(shí)間（5年）數(shù)據(jù)，是問題的難點(diǎn)。,,19,,四、限制優(yōu)化組合投資模型,,20,,四、限制優(yōu)化組合投資模型,,21,,THANKYOU,

簡介：,,,討論問題,資本論第一卷的的對象、中心、體系和方法,馬克思勞動價(jià)值論包含的主要內(nèi)容,從第一卷總結(jié)構(gòu)來分析勞動價(jià)值論、剩余價(jià)值論和資本積累論之間的分析,用第一卷的理論來分析這次全球的金融危機(jī),,,,第二卷序言,,馬克思寫作和恩格斯整理資本論第二卷的情況112駁斥對馬克思的攻擊1351馬克思的剩余價(jià)值學(xué)說是政治經(jīng)濟(jì)學(xué)上的革命5262李嘉圖學(xué)派破產(chǎn)的兩個(gè)難題6365,1885年資本論第二卷出版時(shí)寫的,一馬克思寫作和恩格斯整理資本論第二卷的情況112,遺稿情況編寫原則馬克思留下親筆材料馬克思出版第二卷的安排和與疾病斗爭的情況恩格斯接受馬克思的委托編寫第二卷，又編寫第三卷的情況,1、要完成資本論第二卷的付印工作，使本書既成為一部聯(lián)貫的、盡可能完整的著作，又成為一部只是作者的而不是編者的著作，這不是一件容易的事情。留下的修訂稿很多，多半帶有片斷性質(zhì)，所以．要完成這個(gè)任務(wù)就更為困難。至多只有一稿第IV稿經(jīng)過徹底校訂，可以照原樣付印。但是，由于有了以后的修訂稿，這一稿的大部分也變得陳舊了。材料的主要部分，雖然在實(shí)質(zhì)上已經(jīng)大體完成，但是在文字上沒有經(jīng)過推敲，使用的是馬克思寫摘要時(shí)慣用的語句不講究文體，有隨便的、往往是粗魯而詼諧的措辭和用語，夾雜英法兩種文字的術(shù)語，常常出現(xiàn)整句甚至整頁的英文。這是按照作者當(dāng)時(shí)頭腦中發(fā)揮的思想的原樣寫下來的。有些部分作了詳細(xì)的論述，而另一些同樣重要的部分只是作了一些提示。用作例解的事實(shí)材料搜集了，可是幾乎沒有分類，更談不上加工整理了。在有些章的結(jié)尾，由于急于要轉(zhuǎn)入下一章，往往只寫下幾個(gè)不聯(lián)貫的句子，表示這里的闡述還不完全。最后，還有大家知道的、連作者自己有時(shí)也辨認(rèn)不出的字體。,馬克思遺稿的基本情況,恩格斯編寫的原則,2、我只是把這些手稿盡可能逐字地抄錄下來；在文體上，僅僅改動了馬克思自己也會改動的地方，只是在絕對必要而且意思不會引起懷疑的地方，才加進(jìn)幾句解釋性的話和承上啟下的字句。意思上只要略有疑難的句子，我就寧愿原封不動地編入。我所改寫和插入的文句，總共還不到十個(gè)印刷頁，而且只是形式上的改動。,馬克思遺稿的基本情況,恩格斯編寫的原則,3、只要列舉一下馬克思為第二卷留下的親筆材料，就可以證明，馬克思在公布他的經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的偉大發(fā)現(xiàn)以前，是以多么無比認(rèn)真的態(tài)度，以多么嚴(yán)格的自我批評精神，力求使這些偉大發(fā)現(xiàn)達(dá)到最完善的程度。正是這種自我批評的精神，使他的論述很少能夠做到在形式和內(nèi)容上都適應(yīng)他的由于不斷進(jìn)行新的研究而日益擴(kuò)大的眼界。這個(gè)材料包括以下幾部分4、首先是政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判手稿，四開紙1472頁，共23本，寫于1861年8月到1863年6月。這是1859年以同一書名在柏林出版的第一冊的續(xù)篇。從第1220頁第IV本,然后再從第11591472頁第XIXXXIII本，是論述資本論第一卷中從貨幣轉(zhuǎn)化為資本一直到卷末所研究的各個(gè)題目，是該書現(xiàn)有的最早文稿。從第9731158頁第XVIXVIII本，是論述資本和利潤、利潤率、商人資本和貨幣資本，即那些后來在第三卷手稿中闡述的題目。但是，在第二卷論述的題目和后來在第三卷論述的許多題目，都還沒有專門加以整理。它們只是附帶地，特別是在手稿的主體部分，第220972頁第VIXV本，即剩余價(jià)值理論里提了一下。這一部分包括政治經(jīng)濟(jì)學(xué)核心問題即剩余價(jià)值理論的詳細(xì)的批判史，同時(shí)以同前人進(jìn)行論戰(zhàn)的形式，闡述了大多數(shù)后來在第二卷和第三卷手稿中專門地、在邏輯的聯(lián)系上進(jìn)行研究的問題。這個(gè)手稿的批判部分，除了許多在第二卷和第三卷已經(jīng)包括的部分之外，我打算保留下來，作為資本論第四卷出版。這個(gè)手稿雖然很有價(jià)值，但是能夠用于現(xiàn)在出版的第二卷的地方并不多,馬克思留下的親筆材料,5、按照時(shí)間的順序，接下去是第三卷的手稿。這個(gè)手稿至少大部分寫于1864年和1865年。馬克思在基本上完成這個(gè)手稿之后，才著手整理1867年印行的第一卷。我現(xiàn)在正在整理這個(gè)第三卷手稿，以便付印。6、以后一段時(shí)間，即在第一卷出版之后，有供第二卷用的一組對開紙手稿，計(jì)四份，馬克思自己作了IIV的編號。其中第I稿150頁，大概寫于1865年或1867年，這是現(xiàn)在這樣編排的第二卷的最早的一個(gè)獨(dú)立的、但多少帶有片斷性質(zhì)的修訂稿。這個(gè)手稿也沒有什么可以利用的。第III稿一部分是引文和馬克思札記本的提示的匯編多半和第二卷第一篇有關(guān)，一部分是經(jīng)過修訂的個(gè)別論點(diǎn)，特別是對亞斯密關(guān)于固定資本和流動資本以及關(guān)于利潤源泉的見解的批判；此外，還有屬于第三卷范圍的關(guān)于剩余價(jià)值率和利潤率的關(guān)系的論述。提示沒有提供多少新的東西；用于第二卷和第三卷的經(jīng)過加工的部分，由于有了后來的修訂稿，大部分也只好棄置不用。第IV稿是第二卷第一篇和第二篇前幾章的已經(jīng)可以付印的修訂稿，這部分已經(jīng)在適當(dāng)?shù)牡胤讲捎昧恕＿@個(gè)手稿雖然比第II稿寫得早，但是，因?yàn)樾问缴媳容^完整，所以可以在本卷適當(dāng)?shù)牡胤胶芎玫丶右岳?，只要把第II稿的一些內(nèi)容補(bǔ)充進(jìn)去就行了。最后的這份手稿，是第二卷的唯一相當(dāng)完整的修訂稿，稿上注明的日期是1870年。下面馬上就要提到的供最后修訂時(shí)參考的筆記說得很清楚“第二個(gè)修訂稿必須作為基礎(chǔ)?！?馬克思出版第二卷的安排和與疾病斗爭的情況,7、1870年以后，又有一個(gè)間歇期間，這主要是由馬克思的病情造成的。他照例是利用這類時(shí)間進(jìn)行各種研究。農(nóng)學(xué)，美國的特別是俄國的土地關(guān)系，貨幣市場和銀行業(yè)，最后，還有自然科學(xué)，如地質(zhì)學(xué)和生理學(xué)，特別是獨(dú)立的數(shù)學(xué)研究，成了這個(gè)時(shí)期的許多札記本的內(nèi)容。1877年初，他感到健康已經(jīng)恢復(fù)到可以進(jìn)行原來的工作了。1877年3月底,他從上述四份手稿中作出提示和筆記，并以此作為重新修訂第二卷的基礎(chǔ)。這一卷的開頭部分用的是第V稿對開紙56頁。這部分手稿包括開頭四章，還沒有怎么加工。一些要點(diǎn)是放在正文下面的注釋中來闡述的。材料與其說經(jīng)過精心挑選，還不如說只是搜集在一起。但是，這份手稿整理出一份可以付印的手稿的第一次嘗試，是第VI稿寫于1877年10月以后和1878年7月以前；只有四開紙17頁，包括第一章的大部分，第二次也就是最后一次嘗試，是“1878年7月2日”寫成的第VII稿，它只有對開紙7頁。,8、看來，這時(shí)馬克思已經(jīng)明白了，如果他的健康狀況不根本好轉(zhuǎn)，他就決不能完成他的第二卷和第三卷的修訂工作，使之達(dá)到自己滿意的程度。事實(shí)上，第VVIII稿已經(jīng)夠多地留下了他同折磨人的疾病進(jìn)行頑強(qiáng)斗爭的痕跡。第一篇最難的部分在第V稿重新作了修訂；第一篇其余的部分和整個(gè)第二篇第十七章除外沒有什么重大的理論上的困難；但是第三篇，即社會資本的再生產(chǎn)和流通，在馬克思看來，非重寫不可。因?yàn)榈贗I稿在論述再生產(chǎn)時(shí)，起初沒有考慮到作為再生產(chǎn)媒介的貨幣流通，后來考慮到這種貨幣流通就要再論述一次。原來的部分應(yīng)當(dāng)去掉，全篇應(yīng)當(dāng)改寫，以適應(yīng)作者已經(jīng)擴(kuò)大的眼界。這樣就產(chǎn)生了第VIII稿，這是一個(gè)只有四開紙70頁的筆記本；只要對照一下現(xiàn)在印成的第三篇采自第II稿的插入部分除外，就可以知道，馬克思善于把多少東西壓縮到這個(gè)篇幅中去。9、這個(gè)手稿也只是對問題的初步考察；它的首要課題，是確定并且闡述那些對第II稿來說是新獲得的觀點(diǎn)，而對那些沒有新東西可說的論點(diǎn)，就不加考慮了。與第三篇多少有關(guān)的第二篇第十七章的重要部分，在這里又作了修改和發(fā)揮。邏輯的聯(lián)系常常中斷；有些地方的論述不完整，特別是結(jié)尾部分的論述完全是片斷的。但是，馬克思要說的話，在這里以這種或那種方式都說了。,10、這就是第二卷的材料。馬克思逝世前不久曾對他的女兒愛琳娜說，希望我根據(jù)這些材料“做出點(diǎn)什么”來。我在最有限的范圍內(nèi)接受了這種委托；我盡可能把我的工作限制在單純選擇各種文稿方面。因此，我總是把最后的文稿作為根據(jù)，并參照了以前的文稿。只有第一篇和第三篇出現(xiàn)了實(shí)際的、不僅僅是技術(shù)性的困難；而這種困難也不小。我總是設(shè)法完全根據(jù)作者的精神去解決這些困難。11、本卷的引文，在用作事實(shí)例證的地方，或在每一個(gè)想探究問題的人都可以找到原文例如亞斯密著作的引文的地方，大多數(shù)我都翻譯出來了。只有第十章不能這樣做，因?yàn)槟抢镆苯优杏⑽脑?。摘自第一卷的引文，都注明了第二版即馬克思生前付印的最后一版的頁碼。12、第三卷可用的材料，除了政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判的最初的手稿，除了第III稿中前面提到的部分和一些隨手記入札記本的簡短筆記，只有上述1864年到1865年寫的那個(gè)對開紙的手稿，它經(jīng)過和第二卷的第II稿大致同樣充分的加工，最后，還有一本1875年的手稿，是論述剩余價(jià)值率和利潤率的關(guān)系的，這是用數(shù)學(xué)的方法用方程式來說明的。第三卷的付印準(zhǔn)備工作正在迅速進(jìn)行。根據(jù)我現(xiàn)在的判斷，這一工作的困難主要只是技術(shù)性的，當(dāng)然，某些極為重要的章節(jié)是例外。,恩格斯接受馬克思的委托編寫第二卷，又編寫第三卷的情況,二駁斥對馬克思的一種指責(zé)13,馬克思逝世后有人造謠說馬克思剽竊了洛貝爾圖斯恩格斯通過大量的證據(jù)予以駁斥,13、在這里，我要駁斥對馬克思的一種指責(zé)。這種指責(zé)，最初只是個(gè)別人暗地里進(jìn)行的。現(xiàn)在，在馬克思逝世以后，卻由德國講壇社會主義者國家社會主義者及其信徒，當(dāng)作不容置疑的事實(shí)加以宣揚(yáng)，說什么馬克思剽竊了洛貝爾圖斯。關(guān)于這件事，我已經(jīng)在另一個(gè)地方說了急需說的話，但只有在這里，我才能提出有決定意義的證據(jù)。14、據(jù)我所知，這種指責(zé)最初見于魯邁耶爾第四等級的解放斗爭第43頁15、“可以證明，馬克思從這些出版物中，汲取了他的批判的大部分?！?6、在得到進(jìn)一步的證據(jù)以前，我盡可以認(rèn)為，這種斷言之所以全部“可以證明”，是因?yàn)槁遑悹枅D斯曾經(jīng)向邁耶爾先生保證有這么一回事。1879年，洛貝爾圖斯親自出場了，他在寫給約澤勒爾的信1879年在杜賓根出版的一般政治學(xué)雜志第219頁中，談到他的關(guān)于我國國家經(jīng)濟(jì)狀況的認(rèn)識1842年一書時(shí)說,在德國出現(xiàn)了對馬克思的一種指責(zé)1321,17、“您將會發(fā)現(xiàn)，這一點(diǎn){指書中展開的思路}已經(jīng)十分巧妙地被馬克思利用了，當(dāng)然他沒有引證我的話”。18、洛貝爾圖斯遺稿的出版者泰科扎克也毫不隱諱地重復(fù)了這種說法洛貝爾圖斯資本1884年柏林版，導(dǎo)言第XV頁。最后，在1881年由魯邁耶爾出版的洛貝爾圖斯亞格措夫博士的書信和社會政治論文集中，洛貝爾圖斯直截了當(dāng)?shù)卣f19、“我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，謝夫萊和馬克思剽竊了我，而沒有提到我的名字”第60封信第134頁。20、在另一個(gè)地方，洛貝爾圖斯的奢望表達(dá)得更明確21、“資本家的剩余價(jià)值是從哪里產(chǎn)生的，這個(gè)問題我已經(jīng)在我的第三封社會問題書簡中說明了，本質(zhì)上和馬克思一樣，不過更簡單、更明了?！钡?8封信第111頁,22、所有這些關(guān)于剽竊的指責(zé)，馬克思從來都是一無所知。他手邊的一冊解放斗爭，只裁開了和“國際”有關(guān)的部分，其余的部分是在他逝世以后才由我裁開的。杜賓根的雜志，馬克思從來沒有見到過。給魯邁耶爾的書信，他也毫無所知。說到“剽竊”的那個(gè)地方，只是到1884年，由邁耶爾博士先生自己好意地提起，才引起我的注意。不過，第四十八封信馬克思是知道的。邁耶爾先生曾經(jīng)好意地把原信交給馬克思的小女兒。關(guān)于馬克思的批判要在洛貝爾圖斯那里尋找秘密源泉這樣一些離奇的謠言，當(dāng)然也傳到了馬克思的耳邊。當(dāng)時(shí)馬克思把信給我看，并說，他在這里終于得到可靠的消息，知道洛貝爾圖斯本人的奢望是什么。只要洛貝爾圖斯不再說些別的什么，他，馬克思，盡可以不予理睬；如果洛貝爾圖斯認(rèn)為他自己的敘述更簡單、更明了，那就讓他去享受這種樂趣。事實(shí)上，馬克思認(rèn)為，整個(gè)事情已經(jīng)由洛貝爾圖斯的這封信而了結(jié)了。馬克思的態(tài)度,恩格斯駁斥了上述指責(zé)22511、所謂剽竊的指責(zé)完全是無中生有2223,23、馬克思完全可以這樣想，因?yàn)檎缥仪宄刂赖?，直?859年前后，他對洛貝爾圖斯的全部文字活動還是一無所知，而這時(shí)，他自己的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判不僅在綱要上已經(jīng)完成，而且在最重要的細(xì)節(jié)上也已經(jīng)完成。1843年，他在巴黎開始研究經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)，是從偉大的英國人和法國人開始的。在德國人當(dāng)中，他只知道勞和李斯特，而有這兩個(gè)人，對他說來也就夠了。馬克思和我以前都根本沒有聽說過洛貝爾圖斯，直到1848年，當(dāng)我們要在新萊茵報(bào)上批判洛貝爾圖斯這位柏林議員的演說和他充任大臣的活動時(shí)，我們才知道這個(gè)人。當(dāng)時(shí)，我們對他什么也不了解，就去問萊茵省的議員，這個(gè)突然當(dāng)了大臣的洛貝爾圖斯究竟是什么人。然而那些議員也不能告訴我們洛貝爾圖斯的經(jīng)濟(jì)學(xué)著作方面的任何東西?？墒?，當(dāng)時(shí)馬克思在沒有洛貝爾圖斯的任何幫助下，不僅已經(jīng)非常清楚地知道“資本家的剩余價(jià)值”是從哪里“產(chǎn)生”的，而且已經(jīng)非常清楚地知道它是怎樣“產(chǎn)生”的。這一點(diǎn)，從1847年的哲學(xué)的貧因和1847年在布魯塞爾所作的、1849年發(fā)表在新萊茵報(bào)第264269號上的關(guān)于雇傭勞動與資本的講演，可以得到證明。1859年前后，馬克思才從拉薩爾那里知道還有洛貝爾圖斯這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，后來他在英國博物館看到了洛貝爾圖斯的第三封社會問題書簡。,24、實(shí)際情況就是這樣。馬克思從洛貝爾圖斯那里“剽竊”的內(nèi)容又是怎樣的呢洛貝爾圖斯說25、“資本家的剩余價(jià)值是從哪里產(chǎn)生的，這個(gè)問題我已經(jīng)在我的第三封社會問題書簡中說明了，和馬克思一樣，不過更簡單、更明了?！?6、因此，核心問題是剩余價(jià)值理論；事實(shí)上不能說，洛貝爾圖斯還能從馬克思那里把別的什么東西說成是他所有的。因此，洛貝爾圖斯在這里自封為剩余價(jià)值理論的真正創(chuàng)始人，而馬克思從他那里剽竊了剩余價(jià)值理論。27、這個(gè)第三封社會問題書簡又怎樣向我們說明剩余價(jià)值的產(chǎn)生呢只不過是這樣被他看作地租和利潤之和的“租”所以產(chǎn)生，不是由于對商品價(jià)值的“價(jià)值追加”，而是“由于工資所受到的價(jià)值扣除，換句話說，由于工資僅僅構(gòu)成產(chǎn)品價(jià)值的一部分”，并且在有足夠的勞動生產(chǎn)率的情況下，“工資不需要等于勞動產(chǎn)品的自然交換價(jià)值，以便后者還會留下一部分作為資本的補(bǔ)償和租”。,恩格斯駁斥了上述指責(zé)22512、洛貝爾圖根本沒有解決剩余價(jià)值的產(chǎn)生問題，何談剽竊2432,28、這里沒有告訴我們，如果從產(chǎn)品的“自然交換價(jià)值”中沒有留下一部分作為“資本的補(bǔ)償”，更確切些說，作為原料和工具磨損的補(bǔ)償，那這是什么樣的產(chǎn)品“自然交換價(jià)值”。29、幸而我們還能夠證實(shí)，洛貝爾圖斯這個(gè)劃時(shí)代的發(fā)現(xiàn)，對馬克思產(chǎn)生了什么樣的印象。在批判手稿第X冊第445頁及以下各頁中，我們發(fā)現(xiàn)了插入部分。洛貝爾圖斯先生。新的地租理論。在這里，馬克思只是從這個(gè)觀點(diǎn)來看待第三封社會問題書簡的。對于洛貝爾圖斯的一般剩余價(jià)值理論，他是用諷刺的評注來駁倒的“洛貝爾圖斯先生首先研究在土地占有和資本占有還沒有分離的國家中是什么情況，并且在這里得出重要的結(jié)論說租他所謂租，是指全部剩余價(jià)值只等于無酬勞動，或無酬勞動借以表現(xiàn)的產(chǎn)品量?！?30、資本主義制度下的人類生產(chǎn)剩余價(jià)值已經(jīng)有幾百年了，他們漸漸想到剩余價(jià)值起源的問題。最早的見解是從商人的直接的實(shí)踐中產(chǎn)生的剩余價(jià)值產(chǎn)生于產(chǎn)品價(jià)值的追加。這種見解曾在重商主義者中間占統(tǒng)治地位，但是詹姆斯斯圖亞特已經(jīng)看到，在這種情況下，一人之所得必然是他人之所失。盡管如此，在很長一段時(shí)間，特別是在社會主義者中間，這種見解仍然陰魂不散。然而它被亞斯密從古典科學(xué)中趕出去了。31、斯密在國富論第一篇第六章中說32、“一旦資本在個(gè)別人手中積累起來，其中某些人自然就利用它使勤勞者去勞動，向他們提供原料和生活資料，以便從他們的勞動產(chǎn)品的出售中，或者說，從這些工人的勞動加到那些原料價(jià)值上的東西中，取得利潤工人加到原料上的價(jià)值，在這里分成兩部分，一部分支付工人的工資，另一部分支付企業(yè)主的利潤，作為他預(yù)付在原料和工資上的全部資本的報(bào)酬?！?3、稍后，他又說34、“一旦一個(gè)國家的土地全部變成了私有財(cái)產(chǎn)，土地所有者也象所有其他人一樣，喜歡在他們未曾播種的地方得到收獲，甚至對土地的自然成果也索取地租工人必須把用自己的勞動收集或生產(chǎn)的東西讓給土地所有者一部分，這一部分，或者說，這一部分的價(jià)格，就構(gòu)成地租?！?恩格斯駁斥了上述指責(zé)22513、資產(chǎn)階級政治經(jīng)濟(jì)學(xué)都沒能科學(xué)解決剩余價(jià)值問題，而洛貝爾圖是自吹3051“竟把那些在亞斯密和李嘉圖那里就可以讀到的東西，煞有介事地硬說是馬克思從洛貝爾圖斯那里竊取來的”,35、對于這段話，馬克思在上述批判手稿第253頁中作了如下評注“可見，亞斯密把剩余價(jià)值，即剩余勞動已經(jīng)完成并物化在商品中的勞動超過有酬勞動即超過以工資形式取得自己等價(jià)物的勞動的余額理解為一般范疇，而本來意義上的利潤和地租只是這一般范疇的分枝?！?6、其次，斯密在第一篇第八章中說37、“一旦土地成為私有財(cái)產(chǎn)，對工人在這塊土地上所能生產(chǎn)和收集的幾乎一切產(chǎn)品，土地所有者都要求得到一份。他的地租是對耕種土地的勞動所生產(chǎn)的產(chǎn)品的第一個(gè)扣除。但是，種地人在收獲以前很少有維持自己生活的資金。他的生活費(fèi)通常是從他的雇主即租地農(nóng)場主的資本中預(yù)付的。如果租地農(nóng)場主不能從工人勞動的產(chǎn)品中得到一份，或者說，如果他的資本不能得到補(bǔ)償并帶來利潤，他就沒有興趣雇人了。這種利潤是對耕種土地的勞動所生產(chǎn)的產(chǎn)品的第二個(gè)扣除。幾乎所有其他勞動的產(chǎn)品都要作這樣的扣除，來支付利潤。在所有產(chǎn)業(yè)部門，大多數(shù)工人都需要雇主預(yù)付給他們原料以及工資和生活費(fèi)，直到勞動完成的時(shí)候?yàn)橹埂＿@個(gè)雇主從他們勞動的產(chǎn)品中得到一份，或者說，從他們的勞動加到加工原料上的價(jià)值中得到一份，這一份也就是雇主的利潤?！?斯密已經(jīng)知道剩余價(jià)值才那來，但是他沒能區(qū)分剩余價(jià)值與其特殊形式,38、對于這段話，馬克思的評注是手稿第256頁“總之，亞斯密在這里直截了當(dāng)?shù)匕训刈夂唾Y本的利潤稱為純粹是工人產(chǎn)品中的扣除部分，或者說，是與工人加到原料上的勞動量相等的產(chǎn)品價(jià)值中的扣除部分。但是，正如亞斯密自己在前面證明過的，這個(gè)扣除部分只能由工人加到原料上的、超過只支付他的工資或只提供他的工資等價(jià)物的勞動量的那部分勞動構(gòu)成；因而這個(gè)扣除部分是由剩余勞動，即工人勞動的無酬部分構(gòu)成?！?9、可見，亞斯密已經(jīng)知道“資本家的剩余價(jià)值是從哪里產(chǎn)生的”，以及土地所有者的剩余價(jià)值是從哪里產(chǎn)生的；馬克思在1861年已經(jīng)坦率地承認(rèn)了這一點(diǎn)，而洛貝爾圖斯和他的那伙在國家社會主義的溫暖的夏雨中象蘑菇一樣繁殖起來的崇拜者，看來已經(jīng)把這一點(diǎn)忘得一干二凈。40、馬克思接著說“然而，斯密并沒有把剩余價(jià)值本身作為一個(gè)專門范疇同它在利潤和地租中所具有的特殊形式區(qū)別開來。斯密尤其是李嘉圖在研究中的許多錯誤和缺點(diǎn)，都是由此而產(chǎn)生的?！边@個(gè)論點(diǎn)可以一字不差地用在洛貝爾圖斯身上。他的“租”只是地租十利潤之和；關(guān)于地租，他提出了一種完全錯誤的理論，關(guān)于利潤，他盲目地接受了他的前輩的說法。而馬克思的剩余價(jià)值，卻是生產(chǎn)資料所有者不付等價(jià)物就占有的價(jià)值額的一般形式。這個(gè)價(jià)值額，按照馬克思首先發(fā)現(xiàn)的一些十分獨(dú)特的規(guī)律，分割為利潤和地租這樣一些特殊的轉(zhuǎn)化形式。,這些規(guī)律將要在第三卷中加以闡述。在那里將第一次說明，從理解一般剩余價(jià)值到理解剩余價(jià)值轉(zhuǎn)化為利潤和地租，從而理解剩余價(jià)值在資本家階級內(nèi)部進(jìn)行分配的規(guī)律，需要經(jīng)過多少中間環(huán)節(jié)。41、李嘉圖比亞斯密已經(jīng)前進(jìn)了一大步。李嘉圖關(guān)于剩余價(jià)值的見解是建立在一種新價(jià)值理論的基礎(chǔ)上的，這種理論在亞斯密那里雖然已見萌芽，但在應(yīng)用時(shí)又幾乎總是被他忘記，這種價(jià)值理論成了以后一切經(jīng)濟(jì)科學(xué)是“經(jīng)濟(jì)科學(xué)”，不是“經(jīng)濟(jì)學(xué)”。的出發(fā)點(diǎn)。李嘉圖從商品價(jià)值由實(shí)現(xiàn)在商品中的勞動量決定，引伸出由勞動加到原料中去的價(jià)值量在工人和資本家之間進(jìn)行分配，也就是它分割為工資和利潤這里指剩余價(jià)值。他論證了無論這兩部分的比例怎樣變動，商品的價(jià)值總是不變，這個(gè)規(guī)律，他認(rèn)為只有個(gè)別例外。他甚至確立了關(guān)于工資和剩余價(jià)值在利潤形式上理解的剩余價(jià)值的相互關(guān)系的一些主要規(guī)律，盡管他的理解過于一般化馬克思資本論第1卷第15章，他還指出，地租是在一定條件下產(chǎn)生的超過利潤的余額。在上述各點(diǎn)中，洛貝爾圖斯沒有任何一點(diǎn)超過李嘉圖。李嘉圖理論的內(nèi)在矛盾，這些矛盾使李嘉圖學(xué)派遭到破產(chǎn)，要末洛貝爾圖斯毫無所知，要末只是導(dǎo)致他提出一些烏托邦的要求認(rèn)識第130頁，而不是尋求經(jīng)濟(jì)學(xué)上的解決。,李嘉圖比斯密進(jìn)步，在價(jià)值基礎(chǔ)上談剩余價(jià)值，但是他也沒能區(qū)分剩余價(jià)值與其特殊形式,43、“無論資本家得到的份額有多大{從資本家的立場出發(fā)}，他總是只能占有工人的剩余勞動，因?yàn)楣と吮仨毶睢！钡?3頁44、但是，工人怎樣生活，從而資本家占有的剩余勞動能有多大，那是一個(gè)極其相對的量。45、“如果資本的價(jià)值不按照資本量增加的比例而減少，資本家就會超過工人生活所需要的最低限度從工人那里榨取每一個(gè)勞動小時(shí)的產(chǎn)品資本家最后可以對工人說你不應(yīng)當(dāng)吃面包，因?yàn)槌蕴鸩撕婉R鈴薯也可以過活；我們已經(jīng)到了這個(gè)地步?！钡?3、24頁“如果工人能夠做到用馬鈴薯代替面包生活，那就毫無疑問，從他的勞動中可以榨取更多的東西。這就是說，如果靠面包生活，他要維持自己和他的家庭，他必須為自己保留星期一和星期二的勞動，如果靠馬鈴薯生活，他就只需要為自己保留星期一的一半。星期一的另一半和星期二的全部就可以游離出來，以使國家或資本家得利?！钡?6頁“誰都承認(rèn)，支付給資本家的利息，無論是采取地租、貨幣利息的形式，還是采取企業(yè)利潤的形式，都是用別人的勞動來支付的。”第23頁46、可見，在這里所說的完全是洛貝爾圖斯的“租”，只是用“利息”代替“租”罷了。,47、馬克思對這段話作了如下的評注批判手稿第852頁“這本幾乎沒有人知道的小冊子，是在‘不可思議的修鞋匠’麥克庫洛赫開始被人注意的時(shí)候出現(xiàn)的，它包含一個(gè)超過李嘉圖的本質(zhì)上的進(jìn)步。它直接把剩余價(jià)值，或李嘉圖所說的‘利潤’常常也把它叫做剩余產(chǎn)品，或這本小冊子作者所說的利息，看作SURP1USLABOUR，剩余勞動，即工人無償?shù)貜氖碌膭趧?，也就是工人除了補(bǔ)償他的勞動力價(jià)值的勞動量，即生產(chǎn)他的工資的等價(jià)物的勞動量以外而從事的勞動。把體現(xiàn)在剩余產(chǎn)品中的剩余價(jià)值歸結(jié)為剩余勞動，同把價(jià)值歸結(jié)為勞動是一樣重要的。這一點(diǎn)其實(shí)亞斯密已經(jīng)說過，并且成為李嘉圖的闡述中的一個(gè)主要因素。但是，他們從來沒有以絕對的形式把它說出來并確定下來?！蓖略谑指宓?59頁上還說“可是，這位作者為既有的經(jīng)濟(jì)范疇所束縛。就象李嘉圖由于把剩余價(jià)值同利潤混淆起來而陷入令人不快的矛盾一樣，他也由于把剩余價(jià)值命名為資本利息而陷入同樣的矛盾。誠然，他在以下方面超過了李嘉圖首先，他把一切剩余價(jià)值都?xì)w結(jié)為剩余勞動，其次，他雖然把剩余價(jià)值叫做資本利息，同時(shí)又強(qiáng)調(diào)指出，他把‘資本利息’理解為剩余勞動的一般形式，而與剩余勞動的特殊形式，地租、貨幣利息和企業(yè)利潤相區(qū)別。但是，他還是把這些特殊形式之一的名稱‘利息’，當(dāng)作一般形式的名稱。這就足以使他重新陷入經(jīng)濟(jì)學(xué)的費(fèi)解的行話手稿中用的是SLANG中。”,李嘉圖之后有學(xué)者對剩余價(jià)值有好見解，但是也沒能區(qū)分剩余價(jià)值與其特殊形式,48、最后這一段話，用在我們的洛貝爾圖斯身上是再恰當(dāng)不過了。他也為既有的經(jīng)濟(jì)范疇所束縛。他也用剩余價(jià)值轉(zhuǎn)化成的一個(gè)派生形式租來稱呼剩余價(jià)值，并使這一名稱成為一種極不確定的東西。這兩個(gè)錯誤的結(jié)果是他再度陷入經(jīng)濟(jì)學(xué)的費(fèi)解的行話中，他比李嘉圖前進(jìn)了一步，但是他沒有批判地把這種進(jìn)步繼續(xù)下去，反而使他的未完成的理論，在孵化出殼以前，就成為一種烏托邦的基礎(chǔ)，可是，就烏托邦而論，他也象往常一樣，來得太遲了。上述小冊子于1821年問世，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在1842年洛貝爾圖斯的“租”的前頭了。,49、在二十年代，在為無產(chǎn)階級的利益而利用李嘉圖的價(jià)值理論和剩余價(jià)值理論來反對資本主義生產(chǎn)，以及用資產(chǎn)階級自己的武器來和資產(chǎn)階級進(jìn)行斗爭的全部文獻(xiàn)中，我們說到的這本小冊子，不過是站在最前面的前哨。歐文的整個(gè)共產(chǎn)主義在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)論戰(zhàn)時(shí)，是以李嘉圖為依據(jù)的。但除了李嘉圖還有許多著作家，馬克思1847年在反駁蒲魯東時(shí)哲學(xué)的貧困第49頁，只引用了其中幾個(gè)，如艾德門茲、湯普遜、霍吉斯金等等，而且“還可以寫上四頁”。從這許許多多的著作中我只隨便舉出湯普遜的一本著作最能促進(jìn)人類幸福的財(cái)富分配原理的研究1850年倫敦新版。該書寫于1822年，1824年第一次出版。在這本書里也到處都指出，非生產(chǎn)階級所占有的財(cái)富，是對工人產(chǎn)品的扣除，而且措辭相當(dāng)激烈。,恩格斯駁斥了上述指責(zé)22514、污蔑馬克思暴露的國官方經(jīng)濟(jì)學(xué)的墮落1）李嘉圖后許多文獻(xiàn)都利用李嘉圖價(jià)值和剩余價(jià)值理論來批判資本主義不公平2）馬克思多次引用3）德國卻不知道,50、“我們稱之為社會的那種人總是力圖通過欺騙或誘勸，通過威脅或強(qiáng)迫，使生產(chǎn)工人從事勞動，但只使他得到自己

簡介：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)講解劉元兵教材西方經(jīng)濟(jì)學(xué)第四版高鴻業(yè)主編,輔助教材微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)十八講平新喬著微觀經(jīng)濟(jì)分析黎詣遠(yuǎn)李明志著經(jīng)濟(jì)學(xué)原理曼昆著梁小民譯經(jīng)濟(jì)學(xué)斯蒂格利斯輔助讀物經(jīng)濟(jì)增長理論阿瑟劉易斯國富論亞當(dāng)。斯密經(jīng)濟(jì)解釋張五常資本論馬克思通往奴役之路哈耶克社會契約論盧梭,經(jīng)濟(jì)學(xué)家與政治哲學(xué)家的思想，無論對與錯，都比我們通常所理解的要強(qiáng)大得多。的確，世界掌握在少數(shù)人手中。那些深信自己不受任何空談家影響的務(wù)實(shí)主義者，往往俯首成為一些已故經(jīng)濟(jì)學(xué)家的奴隸。那些當(dāng)權(quán)狂人信奉的其實(shí)也不過是若干年前某些未流文人狂妄思想的零碎而以。約翰梅納德凱恩斯,第一講西方經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ),第一節(jié)稀缺與經(jīng)濟(jì)學(xué)第二節(jié)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象第三節(jié)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)與分析方法第四節(jié)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類與新動態(tài),第一節(jié)稀缺與經(jīng)濟(jì)學(xué)等咱有了錢，喝豆?jié){吃油條，想蘸白糖蘸白糖，想蘸紅糖蘸紅糖。豆?jié){買兩碗，喝一碗，倒一碗等咱有了錢，先買一電腦，想裝XP裝XP，想裝NT裝NT，XP一次裝兩個(gè)版本，用一個(gè)留一個(gè)等咱有了錢，買高檔汽車，想買奔馳買奔馳，想買寶馬買寶馬，一次買兩輛，前面開一輛，后面拖一輛等咱有了錢，買高級別墅，想買城里買城里，想買郊區(qū)買郊區(qū)，一次買兩棟，我住一棟，養(yǎng)豬一棟等咱有了錢。想上歐洲就上歐洲，想去美洲就去美洲，一次包兩架飛機(jī)，一架座機(jī)，一架護(hù)航。,資源是有限的，而人類的欲望是無限的，有限的經(jīng)濟(jì)物品總是難以滿足無限產(chǎn)生和膨脹的人類欲望，這一矛盾就是經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的根源稀缺性是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的根本主題，如果沒有稀缺性，也就不需要研究經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究各種稀缺資源在可供選擇的用途中進(jìn)行配置的科學(xué)。,第二節(jié)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象,經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象經(jīng)濟(jì)思想經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)模型經(jīng)濟(jì)政策經(jīng)濟(jì)理論的五個(gè)問題WHATHOWFORWHOMWHENWHO,,,,,,,,,,第三節(jié)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)與分析方法,Ⅰ三大假設(shè)一、經(jīng)濟(jì)人（ECONOMICPERSON）（1）經(jīng)濟(jì)人是追求自身利益最大化的自利者（SELFINTEREST），換句話說，給定約束，經(jīng)濟(jì)人必然最大限度地趨利避害；（2）社會經(jīng)濟(jì)生活中的個(gè)人及其他經(jīng)濟(jì)主體都是經(jīng)濟(jì)人，都具備自利特征；（3）由于每一經(jīng)濟(jì)主體的自利性，經(jīng)濟(jì)主體首先會做出最大努力改善自身的處境，客觀上促進(jìn)社會福利的提高。,二、完全競爭經(jīng)濟(jì)主體是在沒有任何政府干預(yù)的完全競爭條件下，追求自己利益的最大化三、完全信息經(jīng)濟(jì)主體完全掌握市場上的各種信息，包括產(chǎn)品的質(zhì)量，數(shù)量和價(jià)格，完全了解市場的歷史、現(xiàn)狀和趨勢。,Ⅱ西方經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法一、微觀分析、宏觀分析與結(jié)構(gòu)分析微觀分析以單個(gè)經(jīng)濟(jì)主體為考察的出發(fā)點(diǎn)，研究單個(gè)消費(fèi)者、單個(gè)廠商、單個(gè)生產(chǎn)要素所有者的經(jīng)濟(jì)行為，并通過單個(gè)經(jīng)濟(jì)主體行為的疊加，研究單個(gè)行業(yè)、單個(gè)市場以至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)狀況的變化。微觀經(jīng)濟(jì)分析又稱為個(gè)量分析。,宏觀分析以整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)為獨(dú)立的考察出發(fā)點(diǎn)，研究社會就業(yè)量、物價(jià)水平、經(jīng)濟(jì)增長速度、經(jīng)濟(jì)周期波動等全局性的問題。宏觀分析又稱為總量分析。,結(jié)構(gòu)分析把國民經(jīng)濟(jì)總量分解為具有不同特點(diǎn)的部門，來進(jìn)行分析。這些部門相對于單個(gè)經(jīng)濟(jì)主體來說是總量，相對于整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)來說又不是總量。結(jié)構(gòu)分析常常被用來分析產(chǎn)業(yè)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)。,二、靜態(tài)分析與動態(tài)分析靜態(tài)分析不考慮時(shí)間因素，不考慮均衡達(dá)到和變動的過程，只在一定假設(shè)前提下分析均衡達(dá)到和變動的條件，因而靜態(tài)分析是一種狀態(tài)分析。動態(tài)分析則引入時(shí)間因素，分析均衡達(dá)到和變動的過程，因而動態(tài)分析是一種過程分析。,三、實(shí)證分析與規(guī)范分析實(shí)證分析首先給出與經(jīng)濟(jì)行為有關(guān)的假定，但它并不對這些假定是否正確進(jìn)行探討，而是在此基礎(chǔ)上預(yù)測經(jīng)濟(jì)行為的后果。它所研究的是“是什么”的問題。規(guī)范分析則從一定的價(jià)值判斷出發(fā)，提出經(jīng)濟(jì)行為的標(biāo)準(zhǔn)，并研究如何做才能符合這些標(biāo)準(zhǔn)。它所研究的是“應(yīng)該是什么”的問題。,Ⅲ經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法及其科學(xué)性波普認(rèn)為任何一種科學(xué)理論都不過是某種猜想或假設(shè)，其中必然潛藏著錯誤，即使它能夠暫時(shí)逃脫實(shí)驗(yàn)的檢驗(yàn)，但終有一天會暴露出來，從而遭到實(shí)驗(yàn)的反駁或“證偽”。科學(xué)就是在這樣一個(gè)不斷地提出猜想、發(fā)現(xiàn)錯誤而遭到否證、再提出新的猜想的循環(huán)往復(fù)的過程中向前發(fā)展的。科學(xué)也包含錯誤，要經(jīng)受經(jīng)驗(yàn)的檢驗(yàn)，這不是科學(xué)的缺點(diǎn)，而恰恰是它的優(yōu)點(diǎn)，它的力量所在，或者說，“可證偽性”正是科學(xué)之為科學(xué)的標(biāo)志。,科學(xué)的標(biāo)志就在于理論的可證偽性，理論在經(jīng)驗(yàn)的檢驗(yàn)中終將被證偽。而科學(xué)知識是通下面的途徑增長的P1→TS→EE→P2P1是初始問題，TS是試探性理論,EE是對嘗試性理論進(jìn)行消錯的過程,P2是結(jié)果,新問題的產(chǎn)生,經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法,第四節(jié)經(jīng)濟(jì)學(xué)分類,一、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)與西方經(jīng)濟(jì)學(xué)二、制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)與實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)四、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)五、綜合經(jīng)濟(jì)學(xué)與分類經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué),上篇微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第二講需求和供給概述及有關(guān)基本概念,第一節(jié)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)一、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象個(gè)體經(jīng)濟(jì)單位考查個(gè)體經(jīng)濟(jì)單位的三個(gè)層次二、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩個(gè)基本假設(shè)條件理性人經(jīng)濟(jì)人完全信息,三、對微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的鳥瞰（見書P19）注意1、教材的鳥瞰圖中既沒有政府，也沒有對外貿(mào)易，這是不符合現(xiàn)實(shí)的，因而只是一個(gè)非常簡化的說明。2、圖中沒有指明物流與貨幣流，兩者總是反向的。3、公眾與企業(yè)既是需求者也是供給者。,第二節(jié)需求曲線一、需求函數(shù)需求的定義需求的兩個(gè)條件購買的欲望與購買的能力影響需求的各種因素（經(jīng)濟(jì)與非經(jīng)濟(jì)）需求函數(shù)的定義需求函數(shù)式需求函數(shù)是減函數(shù),二、需求表和需求曲線需求表需求表（教材P22）。反映需求與價(jià)格反方向變動的情況。需求表假定影響需求的其他因素不變，而只有商品自身價(jià)格的變動。,2、需求曲線定義坐標(biāo)圖線性需求曲線與非線性需求曲線線性需求函數(shù)特點(diǎn)①價(jià)格與需求反方向變動；②斜率為負(fù)或一階導(dǎo)數(shù)小于零；③凸向原點(diǎn)。,第三節(jié)供給曲線一、供給函數(shù)供給的定義有效供給的兩個(gè)條件供給的愿望與供給的能力影響供給的各種因素（經(jīng)濟(jì)與非經(jīng)濟(jì)）供給函數(shù)的定義供給函數(shù)式供給函數(shù)是增函數(shù),二、供給表和供給函數(shù)供給表供給表（教材P）。反映供給與價(jià)格同方向變動的情況。供給表假定影響供給的其他因素不變，而只有商品自身價(jià)格的變動。,2、供給曲線定義坐標(biāo)圖線性供給曲線與非線性供給曲線線性供給函數(shù)特點(diǎn)①價(jià)格與供給同方向變動；②斜率為正或一階導(dǎo)數(shù)大于零；③凹向原點(diǎn)。,第四節(jié)供求曲線的共同作用一、均衡的含義均衡的最一般含義（平衡、市場中價(jià)格的形成、）局部均衡一般均衡,二、均衡價(jià)格的決定P↑→D↓→S↑P↓→D↑→S↓價(jià)格的調(diào)節(jié)使供求趨于均衡（平衡）。,均衡價(jià)格的決定,二、均衡價(jià)格的決定均衡價(jià)格的含義均衡數(shù)量的含義市場價(jià)格的調(diào)節(jié)機(jī)制市場機(jī)制均衡價(jià)格形成的條件商品、要素自由流動需求者、供給者有充分的選擇自由并追求自己的利益最大化價(jià)格不受政府干預(yù)，自由升降沒有壟斷,三、均衡價(jià)格的變動需求曲線的移動1、需求量的變動與需求的變動,需求量的變動沿著需求曲線的變動,需求的變動需求曲線的移動,,,,,,D↑,D↓,,,,,P,供給曲線的移動供給量的變動與供給的變動,供給量的變動,供給的變動,3、需求的變動和供給的變動對均衡價(jià)格和均衡數(shù)量的影響需求變動的影響（供給不動）供給變動的影響（需求不變）供求定理（P38）,應(yīng)用實(shí)例加入WTO后中國汽車市場價(jià)格變化,實(shí)例,第五節(jié)經(jīng)濟(jì)模型、靜態(tài)分析、比較靜態(tài)分析和動態(tài)分析一、經(jīng)濟(jì)模型定義均衡價(jià)格決定模型二、內(nèi)生變量、外生變量和參數(shù)變量內(nèi)生變量、外生變量、參數(shù)關(guān)系外生變量決定內(nèi)生變量三、靜態(tài)分析、比較靜態(tài)分析和動態(tài)分析靜態(tài)分析比較靜態(tài)分析動態(tài)分析,第六節(jié)需求彈性和供給彈性一、彈性的一般意義定義一般公式（一般公式、弧彈性公式與點(diǎn)彈性公式）注意彈性系數(shù)無度量單位彈性系數(shù)可以大于零、小于零、等于零和絕對值等于1。彈性系數(shù)越大，表示反應(yīng)程度越大；彈性系數(shù)越小，表示反應(yīng)程度越小；或者說前者表示富有彈性，后者表示缺乏彈性。彈性理論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中有廣泛的應(yīng)用,彈性系數(shù)的一般計(jì)算公式,,,,,自變量變動的百分比,因變量變動的百分比,彈性系數(shù),,,,,自變量變動前的量,自變量變動前的量,,自變量變動后的量,因變量變動前的量,因變量變動前的量,,因變量變動后的量,彈性的數(shù)學(xué)解釋彈性在數(shù)學(xué)上稱為函數(shù)的相對變化率，即函數(shù)的彈性。例如Y＝X2，當(dāng)X由10改變到12時(shí)，Y由100改變到144，此時(shí)，自變量與因變量的絕對改變量分別為表示當(dāng)X＝10改變到X＝12，X發(fā)生了20的改變，Y相應(yīng)發(fā)生了44的改變，這就是相對改變量。,,,,2,,2,,20,,44,/,/,,,D,D,,X,X,Y,Y,彈性系數(shù),設(shè)函數(shù)Y＝F（X）在點(diǎn)X＝X0處可導(dǎo)，函數(shù)的相對改變量與自變量的相對改變量ΔX/X0之比稱為函數(shù)F（X）從X＝X0＋ΔX兩點(diǎn)間的相對變化率，或稱兩點(diǎn)間的彈性。當(dāng)ΔX→0時(shí)，的極限稱為F（X）在X＝X0處的相對變化率，即彈性。用E表示彈性函數(shù)，公式為或,例1,例2,在需求價(jià)格彈性計(jì)算中，自變量X用價(jià)格P代替，因變量Y用需求量Q代替。,二、需求的價(jià)格彈性的含義1、需求彈性需求的價(jià)格彈性、需求的交叉價(jià)格彈性和需求的收入彈性；需求的價(jià)格彈性簡稱為需求彈性。2、需求的價(jià)格彈性的含義3、需求的價(jià)格彈性系數(shù)的一般計(jì)算公式4、需求的價(jià)格弧彈性含義與計(jì)算公式5、需求的價(jià)格點(diǎn)彈性含義與計(jì)算公式,三、需求的價(jià)格彈性弧彈性需求的價(jià)格弧彈性的計(jì)算注意降價(jià)與漲價(jià)時(shí)需求的價(jià)格弧彈性系數(shù)的差異需求的價(jià)格弧彈性系數(shù)的中點(diǎn)公式需求的價(jià)格弧彈性的五種類型,一般來說高檔奢侈品的需求彈性大于低檔品看病、治療藥品、糧食、副食品、蔬菜等生活必需品的需求彈性較小高檔耐用品的需求彈性較大旅游、受教育或培訓(xùn)的需求彈性較大保健藥品的需求彈性較大高科技產(chǎn)品的需求彈性較大鹽、殯葬服務(wù)完全無彈性。煙對不吸煙的人完全無彈性商品房、出租房屋的需求彈性較大出國旅游、留學(xué)、探親等的需求彈性較大保健性醫(yī)療需求彈性較大美容、美發(fā)、整形等需求彈性較大乘飛機(jī)外出的需求彈性較大,四、需求的價(jià)格彈性點(diǎn)彈性需求的價(jià)格點(diǎn)彈性的計(jì)算需求的價(jià)格點(diǎn)彈性的幾何意義注意線性需求曲線點(diǎn)彈性的絕對值大小與點(diǎn)的位置有關(guān)非線性需求曲線點(diǎn)彈性的絕對值大小同時(shí)與點(diǎn)的位置和曲線的形狀有關(guān)曲線斜率要與彈性嚴(yán)格區(qū)分開來（含義與計(jì)算公式不同）,五、需求的價(jià)格彈性和廠商的銷售收入廠商的銷售收入等于銷售商品的價(jià)格乘以商品的銷售量，即廠商的銷售收入為廠商的銷售收入＝P銷售量＝消費(fèi)者的購買支出＝P消費(fèi)者購買量需求價(jià)格彈性與銷售收入關(guān)系的三種情況,六、影響需求的價(jià)格彈性的因素商品的可替代性（鹽、殯葬服務(wù)完全無彈性）商品用途的廣泛性生活的必需程度占消費(fèi)者總支出中的比例消費(fèi)者針對價(jià)格變化的調(diào)整時(shí)間該商品的市場飽和度,七、彈性概念的擴(kuò)大供給的價(jià)格彈性（供給彈性）（P50）①供給彈性包括供給的價(jià)格彈性、供給的交叉價(jià)格彈性和供給的預(yù)期價(jià)格彈性三種②供給的價(jià)格彈性的含義③供給的價(jià)格弧彈性的含義與計(jì)算公式（三個(gè)）④供給的價(jià)格點(diǎn)彈性的含義與幾何計(jì)算⑤供給彈性的五種類型,供給彈性的五種類型,,P,,Q,O,,ES0,,ES∞,,ES1,,ES＞1,,ES＜1,⑥影響供給彈性的因素生產(chǎn)者供給的調(diào)整時(shí)間增加供給的邊際成本生產(chǎn)周期長短供給者的存貨能力和存貨量生產(chǎn)要素的市場可供給量生產(chǎn)的技術(shù)難易程度生產(chǎn)者或企業(yè)的數(shù)量擴(kuò)大再生產(chǎn)的難易程度,三種時(shí)間結(jié)構(gòu)的供給曲線的供給彈性即時(shí)的供給、短期供給、長期供給。即時(shí)的供給曲線MS是一條垂線，表明供給不可能即時(shí)作出反應(yīng)。短期供給曲線是廠商可以對可變生產(chǎn)要素作一定調(diào)整，以對價(jià)格進(jìn)行一定程度的反應(yīng)SS。長期供給曲線是廠商可以對所有生產(chǎn)要素加以調(diào)整，以適應(yīng)價(jià)格的變化LS。,P,O,2、需求的交叉價(jià)格彈性相關(guān)商品（P54）替代關(guān)系與替代品互補(bǔ)關(guān)系與互補(bǔ)品需求的交叉價(jià)格彈性（P53）定義計(jì)算公式需求的交叉價(jià)格彈性的三種類型正值負(fù)值0,3、其他彈性需求的收入彈性1、含義2、計(jì)算公式（弧彈性與點(diǎn)彈性計(jì)算公式）3、正常品與劣質(zhì)品（低檔品）4、必需品與奢侈品5、恩格爾定律與恩格爾系數(shù)（食物支出/總收入）恩格爾系數(shù)的大小反映了一個(gè)人、一個(gè)家庭、一個(gè)國家的富裕程度。一般認(rèn)為，恩格爾系數(shù)在06以上的為絕對貧困，0506為勉強(qiáng)度日，0405為溫飽，0304為富裕，03以下為最富裕。一般來說0＜恩格爾系數(shù)≤1,需求與供給的對比,第七節(jié)運(yùn)用供求曲線的事例一、易腐商品的售賣定價(jià)將全部商品在腐爛前全部售完收入最大化其他類似的還有季節(jié)性商品有時(shí)間限制的商品演出、比賽等。,二、價(jià)格放開供給富有彈性（大于0、大于1）的應(yīng)迅速放開如果商品的供給彈性很大，限價(jià)的取消可以帶來供給量的大量增加，價(jià)格自然不會大幅度提高，否則，限價(jià)的取消，短期內(nèi)必然導(dǎo)致物價(jià)的大幅度提高；如果該商品是生活必需品，物價(jià)的大幅度提高會引發(fā)社會動亂。供給完全無彈性的物品，放開價(jià)格只會導(dǎo)致物價(jià)的提高，直至導(dǎo)致一個(gè)很高價(jià)位的均衡點(diǎn)。某些情況下，政府定價(jià)的物品是需求彈性很大，供給彈性也較大的物品，此時(shí)放開物價(jià)，同時(shí)鼓勵多家企業(yè)競爭，物價(jià)并不會提高，很可能還會下降，如中國電訊業(yè)、金融業(yè)等。供給缺乏彈性的應(yīng)逐步創(chuàng)造條件放開價(jià)格。,三、最高限價(jià)和最低限價(jià)最高限價(jià)（圖示P58）政府定價(jià)一般低于均衡價(jià)格利有些情況下有利于保護(hù)消費(fèi)者利益，特別是供給的非常時(shí)期，進(jìn)而有利于社會穩(wěn)定。弊排隊(duì)搶購、黑市交易、搭配銷售票證、配給商品質(zhì)量低劣、服務(wù)差變相漲價(jià)錢權(quán)交易、滋生腐敗、敗壞社會風(fēng)氣政府財(cái)政支出增加,最低限價(jià)（支持價(jià)格、保護(hù)價(jià)格、政府收購價(jià)格等，圖示P59）政府定價(jià)一般高于均衡價(jià)格利有利于保護(hù)某些生產(chǎn)者，如農(nóng)民，以及一些勞動者的利益有利于保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（關(guān)稅本質(zhì)上也是保護(hù)價(jià)格）弊難易操作，低則不起保護(hù)作用，高則增加政府支出加重政府財(cái)政負(fù)擔(dān)不利于被保護(hù)者提高競爭力商品積壓、攤派、強(qiáng)制購買變相降價(jià)走私嚴(yán)重,最低工資法該不該實(shí)行,圖示,,,●,勞動力需求,勞動力供給,,,,,就業(yè)量,工資,S＝D,●,●,均衡就業(yè)量,均衡工資,,,●,,●,●,S＞D→過剩（失業(yè)增加）,政府規(guī)定的最低工資,最低工資法有利也有弊，利的方面在一定程度上保護(hù)了就業(yè)者的利益，對于社會穩(wěn)定也是有利的，有利于獲得民眾對政府的支持。弊的方面在于破壞了勞動力市場的均衡，工資起不到調(diào)節(jié)勞動力供求的杠桿，特別對青年人、非技術(shù)性與非熟練勞動者尤為不利。由于加大了廠商產(chǎn)品的成本，廠商減少雇傭人數(shù)，這會擴(kuò)大失業(yè)人數(shù)，提高失業(yè)率。,第七節(jié)運(yùn)用供求曲線的事例,四、谷賤傷農(nóng)農(nóng)民常常豐產(chǎn)不豐收（收入）（圖示P60）糧食的需求彈性較小糧食豐產(chǎn)，供給增加，需求增加很小，導(dǎo)致價(jià)格下降，農(nóng)民收入增長緩慢政府對糧食種植實(shí)施保護(hù)價(jià)格的根據(jù)之一,,,銷售稅（關(guān)稅）到底落在了誰的頭上,,,S,D1,,,政府稅收,,D2,,銷售者所得,,供給完全無彈性，需求不變，銷售稅完全由銷售者負(fù)擔(dān)，減少了銷售者收益，情況嚴(yán)重的話，會打擊銷售者的積極性，影響市場銷售，當(dāng)然這是一種極端的情況。,在供給富有彈性直到具有完全彈性的情況下，銷售稅是在消費(fèi)者與銷售者之間分?jǐn)?。一般來說，供給越富有彈性，銷售稅由消費(fèi)者分?jǐn)偟脑蕉?；反之，則由銷售者分?jǐn)偟脑蕉唷?,作業(yè),（P68）3、4、5題,第三講效用論1、效用論概述2、無差異曲線3、預(yù)算線4、消費(fèi)者的均衡5、價(jià)格變化和收入變化對消費(fèi)者均衡的影響6、替代效應(yīng)和收入效應(yīng)7、從單個(gè)消費(fèi)者的需求曲線到市場需求曲線8、不確定性和風(fēng)險(xiǎn),第一節(jié)效用論概述,一、效用的概念定義主觀心理評價(jià)一件商品有其自身的客觀用途或功能，也有消費(fèi)者對其消費(fèi)前后的主觀感受、滿足程度、主觀評價(jià)；前者是指商品的使用價(jià)值，它不因人、因時(shí)、因地而變化，后者是商品的效用，它會因人、因時(shí)、因地而變化。消費(fèi)者滿足程度高，則效用大，滿足程度低，則效用小，消費(fèi)中給消費(fèi)者帶來痛苦，則是負(fù)效用（DISUTILITY）。,第一節(jié)效用論概述,二、基數(shù)效用與序數(shù)效用兩種效用分析方法基數(shù)效用論認(rèn)為效用可以度量、加總和計(jì)算，但效用本身沒有單位。序數(shù)效用論認(rèn)為效用大小不能具體度量，因而也不能加總計(jì)算，只能按滿足程度進(jìn)行排序?，F(xiàn)代微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)更多的應(yīng)用序數(shù)效用方法來分析消費(fèi)者行為。,三、基數(shù)效用論和邊際效用分析法概述邊際效用遞減規(guī)律總效用與邊際效用的含義總效用與邊際效用的數(shù)學(xué)表達(dá)式總效用與邊際效用曲線邊際效用遞減規(guī)律的內(nèi)容（在一定時(shí)間內(nèi)同一消費(fèi)者連續(xù)消費(fèi)同一種商品，消費(fèi)者滿足程度逐步遞減）,,,,,,,MU,MU,MU,MU,MU,TU,,,,,,,,,,U,Q,MU,MU,MU,邊際效用遞減的其他事例,美國科幻電影票房收入逐年下降。債務(wù)的邊際負(fù)效用也是遞減的。不同的商品其邊際效用的遞減情況是不相同的。日常生活中的邊際效用，家庭、婚姻中的邊際效用。邊際效用遞減規(guī)律的哲學(xué)解釋人性。邊際效用遞減規(guī)律的心理學(xué)解釋興奮度遞減規(guī)律。邊際效用遞減快的物品，需求缺乏彈性，收入變動對需求的影響也??；邊際效用遞減慢的物品一般富有彈性，收入變動對需求的影響也大。,關(guān)于貨幣的邊際效用含義每增加一個(gè)單位的貨幣收入給人們帶來的滿足程度貨幣的邊際效用遞減規(guī)律對不同收入的人來說，貨幣的邊際效用是不同的推論富人的錢不值錢，窮人的時(shí)間不值錢,3、消費(fèi)者均衡含義均衡條件（兩種與兩種以上物品）每一元都物有所值以得到性價(jià)比最大的效用，或在消費(fèi)者收入約束和價(jià)格既定的條件下，消費(fèi)者在各種物品的消費(fèi)支出中獲得的最大、最好的滿足。這里的均衡是指消費(fèi)者消費(fèi)的最后一單位的每種商品的效用與它的價(jià)格比要相等。這里假設(shè)消費(fèi)者的收入既定，因而其貨幣的邊際效用也既定不變；不同的貨幣邊際效用代表了不同的收入和購買力。不同商品的邊際效用遞減情況是不同的。這里假設(shè)消費(fèi)者都是完全理性的、都是精打細(xì)算的，而現(xiàn)實(shí)中的消費(fèi)者并不都是這樣?，F(xiàn)實(shí)中的消費(fèi)也是常常必須同時(shí)進(jìn)行的，而不是邊際效用遞減后再購買其他商品。,,P1X1＋P2X2＝12＋16＝8MU1/P1＝MU2/P2＝10/1＝Λ,4、需求曲線的推導(dǎo)需求曲線之所以向右下方傾斜是因?yàn)檫呺H效用遞減規(guī)律的作用商品的需求價(jià)格的含義商品的需求價(jià)格決定于邊際效用隨著消費(fèi)者對同一商品在同一時(shí)間消費(fèi)次數(shù)的增加，其邊際效用是遞減的，因而商品的價(jià)格也應(yīng)是逐步下降的（圖示，P79）需求曲線上的價(jià)格都是消費(fèi)者對應(yīng)于某一消費(fèi)量所愿意支付的最高價(jià)格,,,,D,,,,S,消費(fèi)者剩余,生產(chǎn)者剩余,,,,,A,B,●,●,供給曲線上的每一點(diǎn)都是供給者在相應(yīng)供給量時(shí)愿意接受的最低價(jià)格。A點(diǎn)意味著供給同樣的量，卻得到了較高的價(jià)格。需求曲線上的每一點(diǎn)都是需求者在相應(yīng)需求量時(shí)愿意支付的最高價(jià)格。B點(diǎn)意味著購買同樣的量，卻支付了較低的價(jià)格。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,P,,Q,,O,5、消費(fèi)者剩余,注意消費(fèi)者剩余是消費(fèi)者的主觀心理評價(jià)，并不是實(shí)際剩余在其他條件不變的情況下，某物品的價(jià)格越高，消費(fèi)者的剩余越少，需求量就越低消費(fèi)者的消費(fèi)目標(biāo)不僅是追求總效用的最大化，更有重要意義的是邊際效用的最大化。一個(gè)商品的價(jià)格在某些情況下由消費(fèi)者對它的評價(jià)決定，既消費(fèi)者剩余決定，而與它的成本無關(guān)，即商品的價(jià)格并不完全由成本決定生產(chǎn)者或銷售者必須要使消費(fèi)者邊際效用最大,才可能順利推銷自己的產(chǎn)品邊際效用理論可以用來解釋為什么“物以稀為貴”（如水與黃金），稀缺意味著可供消費(fèi)者消費(fèi)的數(shù)量與次數(shù)就很有限，這樣邊際效用就大，消費(fèi)者剩余也多，人們也就愿意為稀缺的物品支付較高的市場價(jià)格。,第二節(jié)無差異曲線,一、關(guān)于偏好的假定定義（消費(fèi)者想要什么）偏好的三個(gè)基本假定完全性可傳遞性（理性）非飽和性偏好是消費(fèi)者的一種心理狀態(tài)，往往取決于一些非經(jīng)濟(jì)因素。在經(jīng)濟(jì)分析中一般假定消費(fèi)者的偏好是既定的。,二、無差異曲線及其特點(diǎn)（P84）定義圖表效用函數(shù)某一商品組合給消費(fèi)者所帶來的效用水平三個(gè)特征1）連續(xù)2）不相交3）凸向原點(diǎn)（斜率負(fù)值）,如果商品X1與商品X2的數(shù)量同比例的增加，根據(jù)大數(shù)假設(shè)，則可以做出無數(shù)條無差異曲線，共同組成偏好圖。,偏好圖,,,,,I1,I2,I3,I4,無差異曲線的引申如果將“消費(fèi)品”廣義化，則可以將無差異曲線引申來解釋許多現(xiàn)象，如工作與閑暇的關(guān)系、消費(fèi)與儲蓄的關(guān)系、現(xiàn)在消費(fèi)與未來消費(fèi)關(guān)系、失業(yè)與通貨膨脹關(guān)系、改革與穩(wěn)定的關(guān)系、效率與公平關(guān)系、婚姻擇偶中的貌與才（德與才）關(guān)系、政治的集權(quán)與分權(quán)關(guān)系等等。,三、商品的邊際替代率商品的邊際替代率1）含義2）公式計(jì)算3）數(shù)學(xué)意義無差異曲線斜率的絕對值,,I,,,,,●,●,●,●,●,●,ΔX1,ΔX2,2、商品的邊際替代率遞減規(guī)律含義幾何意義,,I,,,,,,,X2,X1,四、無差異曲線的特殊形狀完全替代（斜率不變）完全互補(bǔ)（完全不能替代，斜率等于0或?yàn)闊o窮大）,一、預(yù)算線的含義含義（消費(fèi)者能要什么）預(yù)算線表達(dá)式及其斜率預(yù)算線代表著在價(jià)格既定、消費(fèi)者收入既定的條件下，消費(fèi)者所能購買到的最大量的實(shí)物或服務(wù),,,商品一,,,O,預(yù)算線,可以實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)（預(yù)算空間）,不可以實(shí)現(xiàn)的消費(fèi),,預(yù)算線圖示,商品二,第三節(jié)預(yù)算線,預(yù)算線是對消費(fèi)選擇的限制，它是可以實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)與不可以實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)的分界線。對家庭消費(fèi)選擇的限制取決于價(jià)格與收入，不同的價(jià)格與收入水平時(shí)有不同的預(yù)算線，當(dāng)價(jià)格與收入水平變動時(shí)，預(yù)算線也要變動。預(yù)算線講的主要是收入對消費(fèi)的約束，生活中，其實(shí)也可以用時(shí)間等其他的來做約束。每天24小時(shí)就是一個(gè)人每天干各種事情的預(yù)算線。假定人的壽命是100年，并分為勞動時(shí)間和非勞動時(shí)間，這就是人的壽命的預(yù)算線。其他還有許多。,二、預(yù)算線的變動價(jià)格或收入的變動都會導(dǎo)致預(yù)算線變化預(yù)算線變動的四種情況,第四節(jié)消費(fèi)者的均衡,消費(fèi)者最優(yōu)購買行為必須滿足的兩個(gè)條件預(yù)算線與無差異曲線相切預(yù)算線的斜率等于無差異曲線的斜率（邊際替代率）,消費(fèi)者效用最大化均衡條件的含義,預(yù)算線,,U2,,,U1,U3,,,,E,X2,X1,●,●,●,●,●,,,A,B,,,A點(diǎn)和B點(diǎn)都沒有實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者均衡，要實(shí)現(xiàn)最優(yōu)消費(fèi)，A點(diǎn)必然要減少X2，增加X1，以達(dá)到均衡點(diǎn)E；B點(diǎn)必然要減少X1，增加X2，以達(dá)到均衡點(diǎn)E。,第五節(jié)價(jià)格變化和收入變化對消費(fèi)者均衡的影響,一、價(jià)格變化價(jià)格消費(fèi)曲線含義坐標(biāo)推導(dǎo)二、消費(fèi)者的需求曲線,三、收入變化收入消費(fèi)曲線含義正常物品的收入消費(fèi)曲線劣等物品的收入消費(fèi)曲線劃分正常物品和劣等物品并沒有絕對的界限，對于不同的收入者有不同的界限,四、恩格爾曲線含義正常物品的恩格爾曲線一般的恩格爾曲線,第六節(jié)正常物品的替代效應(yīng)和收入效應(yīng),一、替代效應(yīng)和收入效應(yīng)的含義名義收入與實(shí)際收入商品價(jià)格變化的兩種影響（假設(shè)消費(fèi)者的名義收入不變）消費(fèi)者實(shí)際收入變化和商品相對價(jià)格變化，進(jìn)而都會影響到需求收入效應(yīng)的含義替代效應(yīng)的含義,,,,,I1,I2,A,●,●,B,,,,,●,●,●,●,,正常物品的收入效應(yīng)總效用增加,,,,I,B,●,●,A,,,,,●,●,●,●,,,,,正常物品的替代效應(yīng)總效用不變,二、正常物品的替代效應(yīng)和收入效應(yīng)圖示P99，圖315替代效應(yīng)與價(jià)格反方向變化收入效應(yīng)與價(jià)格反方向變化總效應(yīng)（替代效應(yīng)加上收入效應(yīng)）與價(jià)格反方向變動,三、正常物品和低檔物品的區(qū)別與收入效應(yīng)正常物品與低檔物品的區(qū)別正常物品的收入效應(yīng)與價(jià)格反方向變動，低檔物品的收入效應(yīng)與價(jià)格同方向變動。對于所有商品來說，替代效應(yīng)與價(jià)格都是反方向變動。,,,,,I1,I2,A,●,●,B,,,,,●,●,●,●,,,X2是正常物品，X1是低檔物品，在收入效應(yīng)下，X2的需求量增加，而X1的需求量減少。,四、低檔物品的替代效應(yīng)和收入效應(yīng)兩種效應(yīng)都是由于低檔物品價(jià)格下降或上升引起的。低檔物品的替代效應(yīng)與正常物品相同，與價(jià)格反方向變動。低檔物品的收入效應(yīng)與價(jià)格同方向變動（價(jià)格降低，實(shí)際收入增加，對低檔物品的需求減少）一般情況下收入效應(yīng)小于替代效應(yīng)總效應(yīng)與價(jià)格反方向變動,正常物品的總效應(yīng)替代效應(yīng)＋收入效應(yīng),,,,I1,I2,A,●,●,B,,,●,●,●,●,,,C,,,,替代效應(yīng),收入效應(yīng),,總效應(yīng),,,低檔物品的總效應(yīng)替代效應(yīng)＋收入效應(yīng)收入效應(yīng)小于替代效應(yīng),,,,I1,I2,A,●,●,B,,,●,●,●,●,,,C,,,替代效應(yīng),收入效應(yīng),,總效應(yīng),,,四、低檔物品的替代效應(yīng)和收入效應(yīng)兩種效應(yīng)都是由于低檔物品價(jià)格下降或上升引起的。低檔物品的替代效應(yīng)與正常物品相同，與價(jià)格反方向變動。低檔物品的收入效應(yīng)與價(jià)格同方向變動（價(jià)格降低，實(shí)際收入增加，對低檔物品的需求減少

簡介：第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)第二節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列模型的識別和估計(jì)第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型91時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程一、問題的引出非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型⒈常見的數(shù)據(jù)類型到目前為止，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TIMESERIESDATA；截面數(shù)據(jù)CROSSSECTIONALDATA平行面板數(shù)據(jù)（PANELDATATIMESERIESCROSSSECTIONDATA★時(shí)間序列數(shù)據(jù)是最常見，也是最常用到的數(shù)據(jù)。⒉經(jīng)典回歸模型與數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性經(jīng)典回歸分析暗含著一個(gè)重要假設(shè)數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，大樣本下的統(tǒng)計(jì)推斷基礎(chǔ)“一致性”要求被破懷。經(jīng)典回歸分析的假設(shè)之一解釋變量X是非隨機(jī)變量放寬該假設(shè)X是隨機(jī)變量，則需進(jìn)一步要求1X與隨機(jī)擾動項(xiàng)不相關(guān)∶COVX0依概率收斂2第（2）條是為了滿足統(tǒng)計(jì)推斷中大樣本下的“一致性”特性第（1）條是OLS估計(jì)的需要▲如果X是非平穩(wěn)數(shù)據(jù)（如表現(xiàn)出向上的趨勢），則（2）不成立，回歸估計(jì)量不滿足“一致性”，基于大樣本的統(tǒng)計(jì)推斷也就遇到麻煩。因此注意在雙變量模型中表現(xiàn)在兩個(gè)本來沒有任何因果關(guān)系的變量，卻有很高的相關(guān)性（有較高的R2例如如果有兩列時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出一致的變化趨勢（非平穩(wěn)的），即使它們沒有任何有意義的關(guān)系，但進(jìn)行回歸也可表現(xiàn)出較高的可決系數(shù)。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中情況往往是實(shí)際的時(shí)間序列數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)的，而且主要的經(jīng)濟(jì)變量如消費(fèi)、收入、價(jià)格往往表現(xiàn)為一致的上升或下降。這樣，仍然通過經(jīng)典的因果關(guān)系模型進(jìn)行分析，一般不會得到有意義的結(jié)果。⒊數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，往往導(dǎo)致出現(xiàn)“虛假回歸”問題時(shí)間序列分析模型方法就是在這樣的情況下，以通過揭示時(shí)間序列自身的變化規(guī)律為主線而發(fā)展起來的全新的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論。時(shí)間序列分析已組成現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容，并廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測當(dāng)中。二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性時(shí)間序列分析中首先遇到的問題是關(guān)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性問題。假定某個(gè)時(shí)間序列是由某一隨機(jī)過程（STOCHASTICPROCESS）生成的，即假定時(shí)間序列XT（T12）的每一個(gè)數(shù)值都是從一個(gè)概率分布中隨機(jī)得到，如果滿足下列條件1）均值EXT是與時(shí)間T無關(guān)的常數(shù)；2）方差VARXT2是與時(shí)間T無關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差COVXTXTKK是只與時(shí)期間隔K有關(guān)，與時(shí)間T無關(guān)的常數(shù)；則稱該隨機(jī)時(shí)間序列是平穩(wěn)的（STATIONARY，而該隨機(jī)過程是一平穩(wěn)隨機(jī)過程（STATIONARYSTOCHASTICPROCESS）。例911一個(gè)最簡單的隨機(jī)時(shí)間序列是一具有零均值同方差的獨(dú)立分布序列XTT，TN02例912另一個(gè)簡單的隨機(jī)時(shí)間列序被稱為隨機(jī)游走（ROMWALK），該序列由如下隨機(jī)過程生成XTXT1T這里，T是一個(gè)白噪聲。該序列常被稱為是一個(gè)白噪聲（WHITENOISE）。由于XT具有相同的均值與方差，且協(xié)方差為零由定義一個(gè)白噪聲序列是平穩(wěn)的。為了檢驗(yàn)該序列是否具有相同的方差，可假設(shè)XT的初值為X0，則易知X1X01X2X12X012XTX012T由于X0為常數(shù)，T是一個(gè)白噪聲，因此VARXTT2即XT的方差與時(shí)間T有關(guān)而非常數(shù)，它是一非平穩(wěn)序列。容易知道該序列有相同的均值EXTEXT1然而，對X取一階差分（FIRSTDIFFERENCE）XTXTXT1T由于T是一個(gè)白噪聲，則序列XT是平穩(wěn)的。后面將會看到如果一個(gè)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，它常?？赏ㄟ^取差分的方法而形成平穩(wěn)序列。事實(shí)上，隨機(jī)游走過程是下面我們稱之為1階自回歸AR1過程的特例XTXT1T不難驗(yàn)證1||1時(shí)，該隨機(jī)過程生成的時(shí)間序列是發(fā)散的，表現(xiàn)為持續(xù)上升1或持續(xù)下降1，因此是非平穩(wěn)的；第二節(jié)中將證明只有當(dāng)11時(shí)，該隨機(jī)過程才是平穩(wěn)的。21時(shí)，是一個(gè)隨機(jī)游走過程，也是非平穩(wěn)的。1階自回歸過程AR1又是如下K階自回歸ARK過程的特例XT1XT12XT2KXTK該隨機(jī)過程平穩(wěn)性條件將在第二節(jié)中介紹。三、平穩(wěn)性檢驗(yàn)的圖示判斷給出一個(gè)隨機(jī)時(shí)間序列，首先可通過該序列的時(shí)間路徑圖來粗略地判斷它是否是平穩(wěn)的。一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列在圖形上往往表現(xiàn)出一種圍繞其均值不斷波動的過程；而非平穩(wěn)序列則往往表現(xiàn)出在不同的時(shí)間段具有不同的均值（如持續(xù)上升或持續(xù)下降）。進(jìn)一步的判斷檢驗(yàn)樣本自相關(guān)函數(shù)及其圖形定義隨機(jī)時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)（AUTOCRELATIONFUNCTIONACF）如下KK0自相關(guān)函數(shù)是關(guān)于滯后期K的遞減函數(shù)WHY。實(shí)際上對一個(gè)隨機(jī)過程只有一個(gè)實(shí)現(xiàn)（樣本），因此，只能計(jì)算樣本自相關(guān)函數(shù)（SAMPLEAUTOCRELATIONFUNCTION）。一個(gè)時(shí)間序列的樣本自相關(guān)函數(shù)定義為易知，隨著K的增加，樣本自相關(guān)函數(shù)下降且趨于零。但從下降速度來看，平穩(wěn)序列要比非平穩(wěn)序列快得多。注意確定樣本自相關(guān)函數(shù)RK某一數(shù)值是否足夠接近于0是非常有用的，因?yàn)樗蓹z驗(yàn)對應(yīng)的自相關(guān)函數(shù)K的真值是否為0的假設(shè)。BARTLETT曾證明如果時(shí)間序列由白噪聲過程生成，則對所有的K0，樣本自相關(guān)系數(shù)近似地服從以0為均值，1N為方差的正態(tài)分布，其中N為樣本數(shù)。也可檢驗(yàn)對所有K0，自相關(guān)系數(shù)都為0的聯(lián)合假設(shè)，這可通過如下QLB統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行該統(tǒng)計(jì)量近似地服從自由度為M的2分布（M為滯后長度）。因此如果計(jì)算的Q值大于顯著性水平為的臨界值，則有1的把握拒絕所有KK0同時(shí)為0的假設(shè)。例913表911序列ROM1是通過一隨機(jī)過程（隨機(jī)函數(shù)）生成的有19個(gè)樣本的隨機(jī)時(shí)間序列。容易驗(yàn)證該樣本序列的均值為0，方差為00789。從圖形看它在其樣本均值0附近上下波動，且樣本自相關(guān)系數(shù)迅速下降到0，隨后在0附近波動且逐漸收斂于0。由于該序列由一隨機(jī)過程生成，可以認(rèn)為不存在序列相關(guān)性，因此該序列為一白噪聲。根據(jù)BARTLETT的理論KN0119因此任一RKK0的95的置信區(qū)間都將是可以看出K0時(shí)，RK的值確實(shí)落在了該區(qū)間內(nèi)，因此可以接受KK0為0的假設(shè)。同樣地，從QLB統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算值看，滯后17期的計(jì)算值為2638，未超過5顯著性水平的臨界值2758，因此可以接受所有的自相關(guān)系數(shù)KK0都為0的假設(shè)。因此，該隨機(jī)過程是一個(gè)平穩(wěn)過程。序列ROM2是由一隨機(jī)游走過程XTXT1T生成的一隨機(jī)游走時(shí)間序列樣本。其中，第0項(xiàng)取值為0，T是由ROM1表示的白噪聲。樣本自相關(guān)系數(shù)顯示R1048，落在了區(qū)間0449704497之外，因此在5的顯著性水平上拒絕1的真值為0的假設(shè)。該隨機(jī)游走序列是非平穩(wěn)的。圖形表示出該序列具有相同的均值，但從樣本自相關(guān)圖看，雖然自相關(guān)系數(shù)迅速下降到0，但隨著時(shí)間的推移，則在0附近波動且呈發(fā)散趨勢。圖形表現(xiàn)出了一個(gè)持續(xù)上升的過程，可初步判斷是非平穩(wěn)的。樣本自相關(guān)系數(shù)緩慢下降，再次表明它的非平穩(wěn)性。拒絕該時(shí)間序列的自相關(guān)系數(shù)在滯后1期之后的值全部為0的假設(shè)。結(jié)論19782000年間中國GDP時(shí)間序列是非平穩(wěn)序列。從滯后18期的QLB統(tǒng)計(jì)量看QLB18571828862005例915檢驗(yàn)210中關(guān)于人均居民消費(fèi)與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值這兩時(shí)間序列的平穩(wěn)性。原圖樣本自相關(guān)圖從圖形上看人均居民消費(fèi)（CPC）與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPPC）是非平穩(wěn)的。從滯后14期的QLB統(tǒng)計(jì)量看CPC與GDPPC序列的統(tǒng)計(jì)量計(jì)算值均為5718，超過了顯著性水平為5時(shí)的臨界值2368。再次表明它們的非平穩(wěn)性。就此來說，運(yùn)用傳統(tǒng)的回歸方法建立它們的回歸方程是無實(shí)際意義的。不過，第三節(jié)中將看到，如果兩個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列是協(xié)整的，則傳統(tǒng)的回歸結(jié)果卻是有意義的，而這兩時(shí)間序列恰是協(xié)整的。四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)對時(shí)間序列的平穩(wěn)性除了通過圖形直觀判斷外，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)則是更為準(zhǔn)確與重要的。單位根檢驗(yàn)（UNITROOTTEST）是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中普遍應(yīng)用的一種檢驗(yàn)方法。1、DF檢驗(yàn)我們已知道，隨機(jī)游走序列XTXT1T是非平穩(wěn)的，其中T是白噪聲。而該序列可看成是隨機(jī)模型XTXT1T中參數(shù)1時(shí)的情形。也就是說，我們對式XTXT1T（）做回歸，如果確實(shí)發(fā)現(xiàn)1，就說隨機(jī)變量XT有一個(gè)單位根。（）式可變形式成差分形式XT1XT1TXT1T檢驗(yàn)（）式是否存在單位根1，也可通過（）式判斷是否有0。一般地檢驗(yàn)一個(gè)時(shí)間序列XT的平穩(wěn)性，可通過檢驗(yàn)帶有截距項(xiàng)的一階自回歸模型XTXT1T（）中的參數(shù)是否小于1?；蛘邫z驗(yàn)其等價(jià)變形式XTXT1T（）中的參數(shù)是否小于0。在第二節(jié)中將證明，（）式中的參數(shù)1或1時(shí)，時(shí)間序列是非平穩(wěn)的對應(yīng)于（）式，則是0或0。因此，針對式XTXT1T我們關(guān)心的檢驗(yàn)為零假設(shè)H00。備擇假設(shè)H10上述檢驗(yàn)可通過OLS法下的T檢驗(yàn)完成。然而，在零假設(shè)（序列非平穩(wěn)）下，即使在大樣本下T統(tǒng)計(jì)量也是有偏誤的（向下偏倚），通常的T檢驗(yàn)無法使用。DICKY和FULLER于1976年提出了這一情形下T統(tǒng)計(jì)量服從的分布（這時(shí)的T統(tǒng)計(jì)量稱為統(tǒng)計(jì)量），即DF分布（見表913）。由于T統(tǒng)計(jì)量的向下偏倚性，它呈現(xiàn)圍繞小于零值的偏態(tài)分布。因此，可通過OLS法估計(jì)XTXT1T并計(jì)算T統(tǒng)計(jì)量的值，與DF分布表中給定顯著性水平下的臨界值比較如果T臨界值，則拒絕零假設(shè)H00，認(rèn)為時(shí)間序列不存在單位根，是平穩(wěn)的。注意在不同的教科書上有不同的描述，但是結(jié)果是相同的。例如“如果計(jì)算得到的T統(tǒng)計(jì)量的絕對值大于臨界值的絕對值，則拒絕Ρ0”的假設(shè)，原序列不存在單位根，為平穩(wěn)序列。進(jìn)一步的問題在上述使用XTXT1T對時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)中，實(shí)際上假定了時(shí)間序列是由具有白噪聲隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自回歸過程AR1生成的。但在實(shí)際檢驗(yàn)中，時(shí)間序列可能由更高階的自回歸過程生成的，或者隨機(jī)誤差項(xiàng)并非是白噪聲，這樣用OLS法進(jìn)行估計(jì)均會表現(xiàn)出隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)自相關(guān)（AUTOCRELATION），導(dǎo)致DF檢驗(yàn)無效。另外，如果時(shí)間序列包含有明顯的隨時(shí)間變化的某種趨勢（如上升或下降），則也容易導(dǎo)致上述檢驗(yàn)中的自相關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)問題。為了保證DF檢驗(yàn)中隨機(jī)誤差項(xiàng)的白噪聲特性，DICKY和FULLER對DF檢驗(yàn)進(jìn)行了擴(kuò)充，形成了ADF（AUGMENTDICKEYFULLER）檢驗(yàn)。2、ADF檢驗(yàn)ADF檢驗(yàn)是通過下面三個(gè)模型完成的模型3中的T是時(shí)間變量，代表了時(shí)間序列隨時(shí)間變化的某種趨勢（如果有的話）。檢驗(yàn)的假設(shè)都是針對H10檢驗(yàn)H00，即存在一單位根。模型1與另兩模型的差別在于是否包含有常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng)。實(shí)際檢驗(yàn)時(shí)從模型3開始，然后模型2、模型1。何時(shí)檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)，即原序列不存在單位根，為平穩(wěn)序列，何時(shí)檢驗(yàn)停止。否則，就要繼續(xù)檢驗(yàn)，直到檢驗(yàn)完模型1為止。檢驗(yàn)原理與DF檢驗(yàn)相同，只是對模型1、2、3進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，有各自相應(yīng)的臨界值。表914給出了三個(gè)模型所使用的ADF分布臨界值表。同時(shí)估計(jì)出上述三個(gè)模型的適當(dāng)形式，然后通過ADF臨界值表檢驗(yàn)零假設(shè)H00。1）只要其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可以認(rèn)為時(shí)間序列是平穩(wěn)的；2）當(dāng)三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能拒絕零假設(shè)時(shí)，則認(rèn)為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。這里所謂模型適當(dāng)?shù)男问骄褪窃诿總€(gè)模型中選取適當(dāng)?shù)臏蟛罘猪?xiàng)，以使模型的殘差項(xiàng)是一個(gè)白噪聲（主要保證不存在自相關(guān)）。一個(gè)簡單的檢驗(yàn)過程例916檢驗(yàn)19782000年間中國支出法GDP時(shí)間序列的平穩(wěn)性。1）經(jīng)過償試，模型3取了2階滯后通過拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)（LAGRANGEMULTIPLIERTEST）對隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn)LM（1）092，LM（2）416，小于5顯著性水平下自由度分別為1與2的2分布的臨界值，可見不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的系數(shù)看，T臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。時(shí)間T的T統(tǒng)計(jì)量小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。2）經(jīng)試驗(yàn)，模型2中滯后項(xiàng)取2階LM檢驗(yàn)表明模型殘差不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從GDPT1的參數(shù)值看，其T統(tǒng)計(jì)量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。常數(shù)項(xiàng)的T統(tǒng)計(jì)量小于AFD分布表中的臨界值，不能拒絕不存常數(shù)項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。3經(jīng)試驗(yàn)，模型1中滯后項(xiàng)取2階LM檢驗(yàn)表明模型殘差項(xiàng)不存在自相關(guān)性，因此模型的設(shè)定是正確的。從GDPT1的參數(shù)值看，其T統(tǒng)計(jì)量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)?？蓴喽ㄖ袊С龇℅DP時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。例917檢驗(yàn)210中關(guān)于人均居民消費(fèi)與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值這兩時(shí)間序列的平穩(wěn)性。1對中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPPC來說，經(jīng)過償試，三個(gè)模型的適當(dāng)形式分別為三個(gè)模型中參數(shù)的估計(jì)值的T統(tǒng)計(jì)量均大于各自的臨界值，因此不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。結(jié)論人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPPC）是非平穩(wěn)的。2）對于人均居民消費(fèi)CPC時(shí)間序列來說，三個(gè)模型的適當(dāng)形式為三個(gè)模型中參數(shù)CPCT1的T統(tǒng)計(jì)量的值均比ADF臨界值表中各自的臨界值大，不能拒絕該時(shí)間序列存在單位根的假設(shè)，因此可判斷人均居民消費(fèi)序列CPC是非平穩(wěn)的。五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程隨機(jī)游走序列XTXT1T經(jīng)差分后等價(jià)地變形為XTT由于T是一個(gè)白噪聲，因此差分后的序列XT是平穩(wěn)的。⒈單整一般地，如果一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過D次差分后變成平穩(wěn)序列，則稱原序列是D階單整（INTEGRATEDOFD）序列，記為ID。顯然，I0代表一平穩(wěn)時(shí)間序列?，F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中1只有少數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列表現(xiàn)為平穩(wěn)的，如利率等2大多數(shù)指標(biāo)的時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，如一些價(jià)格指數(shù)常常是2階單整的，以不變價(jià)格表示的消費(fèi)額、收入等常表現(xiàn)為1階單整。大多數(shù)非平穩(wěn)的時(shí)間序列一般可通過一次或多次差分的形式變?yōu)槠椒€(wěn)的。但也有一些時(shí)間序列，無論經(jīng)過多少次差分，都不能變?yōu)槠椒€(wěn)的。這種序列被稱為非單整的（NONINTEGRATED）。如果一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過一次差分變成平穩(wěn)的，就稱原序列是一階單整（INTEGRATEDOF1）序列，記為I1。例918中國支出法GDP的單整性。經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)中國支出法GDP是1階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑槔?19中國人均居民消費(fèi)與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值的單整性。經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPPC是2階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑橥瑯拥?，CPC也是2階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑棰糙厔萜椒€(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程前文已指出，一些非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列往往表現(xiàn)出共同的變化趨勢，而這些序列間本身不一定有直接的關(guān)聯(lián)關(guān)系，這時(shí)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，盡管有較高的R2，但其結(jié)果是沒有任何實(shí)際意義的。這種現(xiàn)象我們稱之為虛假回歸或偽回歸（SPURIOUSREGRESSION）。如用中國的勞動力時(shí)間序列數(shù)據(jù)與美國GDP時(shí)間序列作回歸，會得到較高的R2，但不能認(rèn)為兩者有直接的關(guān)聯(lián)關(guān)系，而只不過它們有共同的趨勢罷了，這種回歸結(jié)果我們認(rèn)為是虛假的。為了避免這種虛假回歸的產(chǎn)生，通常的做法是引入作為趨勢變量的時(shí)間，這樣包含有時(shí)間趨勢變量的回歸，可以消除這種趨勢性的影響。然而這種做法，只有當(dāng)趨勢性變量是確定性的（DETERMINISTIC）而非隨機(jī)性的（STOCHASTIC），才會是有效的。換言之，如果一個(gè)包含有某種確定性趨勢的非平穩(wěn)時(shí)間序列，可以通過引入表示這一確定性趨勢的趨勢變量，而將確定性趨勢分離出來。1如果1，0，則（）式成為一帶位移的隨機(jī)游走過程XTXT1T（）根據(jù)的正負(fù)，XT表現(xiàn)出明顯的上升或下降趨勢。這種趨勢稱為隨機(jī)性趨勢（STOCHASTICTREND）。2如果0，0，則（）式成為一帶時(shí)間趨勢的隨機(jī)變化過程XTTT（）根據(jù)的正負(fù)，XT表現(xiàn)出明顯的上升或下降趨勢。這種趨勢稱為確定性趨勢（DETERMINISTICTREND）?？紤]如下的含有一階自回歸的隨機(jī)過程XTTXT1T（）其中T是一白噪聲，T為一時(shí)間趨勢。3如果1，0，則XT包含有確定性與隨機(jī)性兩種趨勢。判斷一個(gè)非平穩(wěn)的時(shí)間序列，它的趨勢是隨機(jī)性的還是確定性的，可通過ADF檢驗(yàn)中所用的第3個(gè)模型進(jìn)行。該模型中已引入了表示確定性趨勢的時(shí)間變量T，即分離出了確定性趨勢的影響。因此，1如果檢驗(yàn)結(jié)果表明所給時(shí)間序列有單位根，且時(shí)間變量前的參數(shù)顯著為零，則該序列顯示出隨機(jī)性趨勢2如果沒有單位根，且時(shí)間變量前的參數(shù)顯著地異于零，則該序列顯示出確定性趨勢。隨機(jī)性趨勢可通過差分的方法消除如對式XTXT1T可通過差分變換為XTT該時(shí)間序列稱為差分平穩(wěn)過程（DIFFERENCESTATIONARYPROCESS）；確定性趨勢無法通過差分的方法消除，而只能通過除去趨勢項(xiàng)消除，如對式XTTT可通過除去T變換為XTTT該時(shí)間序列是平穩(wěn)的，因此稱為趨勢平穩(wěn)過程（TRENDSTATIONARYPROCESS）。最后需要說明的是，趨勢平穩(wěn)過程代表了一個(gè)時(shí)間序列長期穩(wěn)定的變化過程，因而用于進(jìn)行長期預(yù)測則是更為可靠的。

簡介：第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)隨機(jī)時(shí)間序列分析模型協(xié)整分析與誤差修正模型91時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程一、問題的引出非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型⒈常見的數(shù)據(jù)類型到目前為止，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TIMESERIESDATA截面數(shù)據(jù)CROSSSECTIONALDATA平行面板數(shù)據(jù)（PANELDATATIMESERIESCROSSSECTIONDATA★時(shí)間序列數(shù)據(jù)是最常見，也是最常用到的數(shù)據(jù)⒉經(jīng)典回歸模型與數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性經(jīng)典回歸分析暗含著一個(gè)重要假設(shè)數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，大樣本下的統(tǒng)計(jì)推斷基礎(chǔ)“一致性”要求被破懷。經(jīng)典回歸分析的假設(shè)之一解釋變量X是非隨機(jī)變量依概率收斂2放寬該假設(shè)X是隨機(jī)變量，則需進(jìn)一步要求1X與隨機(jī)擾動項(xiàng)不相關(guān)∶COVX0第（2）條是為了滿足統(tǒng)計(jì)推斷中大樣本下的“一致性”特性第（1）條是OLS估計(jì)的需要▲如果X是非平穩(wěn)數(shù)據(jù)（如表現(xiàn)出向上的趨勢），則（2）不成立，回歸估計(jì)量不滿足“一致性”，基于大樣本的統(tǒng)計(jì)推斷也就遇到麻煩。因此注意在雙變量模型中表現(xiàn)在兩個(gè)本來沒有任何因果關(guān)系的變量，卻有很高的相關(guān)性（有較高的R2。例如如果有兩列時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出一致的變化趨勢（非平穩(wěn)的），即使它們沒有任何有意義的關(guān)系，但進(jìn)行回歸也可表現(xiàn)出較高的可決系數(shù)。⒊數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，往往導(dǎo)致出現(xiàn)“虛假回歸”問題在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，實(shí)際的時(shí)間序列數(shù)據(jù)往往是非平穩(wěn)的，而且主要的經(jīng)濟(jì)變量如消費(fèi)、收入、價(jià)格往往表現(xiàn)為一致的上升或下降。這樣，仍然通過經(jīng)典的因果關(guān)系模型進(jìn)行分析，一般不會得到有意義的結(jié)果。時(shí)間序列分析模型方法就是在這樣的情況下，以通過揭示時(shí)間序列自身的變化規(guī)律為主線而發(fā)展起來的全新的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論。時(shí)間序列分析已組成現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容，并廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測當(dāng)中。二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性定義假定某個(gè)時(shí)間序列是由某一隨機(jī)過程（STOCHASTICPROCESS）生成的，即假定時(shí)間序列XT（T12）的每一個(gè)數(shù)值都是從一個(gè)概率分布中隨機(jī)得到，如果滿足下列條件1）均值EXT是與時(shí)間T無關(guān)的常數(shù)；2）方差VARXT2是與時(shí)間T無關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差COVXTXTKK是只與時(shí)期間隔K有關(guān)，與時(shí)間T無關(guān)的常數(shù)；則稱該隨機(jī)時(shí)間序列是平穩(wěn)的（STATIONARY，而該隨機(jī)過程是一平穩(wěn)隨機(jī)過程（STATIONARYSTOCHASTICPROCESS）。小結(jié)平穩(wěn)的定義是用三個(gè)與時(shí)間無關(guān)的特征統(tǒng)計(jì)量來刻畫的介紹兩種基本的隨機(jī)過程例911一個(gè)最簡單的隨機(jī)時(shí)間序列是一具有零均值同方差的獨(dú)立分布序列XTT，TN02該序列常被稱為是一個(gè)白噪聲（WHITENOISE）。由于XT具有相同的均值與方差，且協(xié)方差為零由定義一個(gè)白噪聲序列是平穩(wěn)的。例912另一個(gè)簡單的隨機(jī)時(shí)間列序被稱為隨機(jī)游走（ROMWALK），該序列由如下隨機(jī)過程生成XTXT1T這里，T是一個(gè)白噪聲。容易知道該序列有相同的均值EXTEXT1為了檢驗(yàn)該序列是否具有相同的方差，可假設(shè)XT的初值為X0，則易知X1X01X2X12X012XTX012T由于X0為常數(shù)，T是一個(gè)白噪聲，因此VARXTT2即XT的方差與時(shí)間T有關(guān)而非常數(shù)，它是一非平穩(wěn)序列。然而，對X取一階差分（FIRSTDIFFERENCE）XTXTXT1T由于T是一個(gè)白噪聲，則序列XT是平穩(wěn)的。后面將會看到如果一個(gè)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，它常常可通過取差分的方法而形成平穩(wěn)序列。事實(shí)上，隨機(jī)游走過程是下面我們稱之為1階自回歸AR1過程的特例XTXT1T不難驗(yàn)證1||1時(shí)，該隨機(jī)過程生成的時(shí)間序列是發(fā)散的，表現(xiàn)為持續(xù)上升1或持續(xù)下降1，因此是非平穩(wěn)的；21時(shí)，是一個(gè)隨機(jī)游走過程，也是非平穩(wěn)的。92中將證明只有當(dāng)11時(shí)，該隨機(jī)過程才是平穩(wěn)的。1階自回歸過程AR1又是如下K階自回歸ARK過程的特例XT1XT12XT2KXTK該隨機(jī)過程平穩(wěn)性條件將在第二節(jié)中介紹。三、平穩(wěn)性檢驗(yàn)的圖示判斷給出一個(gè)隨機(jī)時(shí)間序列，首先可通過該序列的時(shí)間路徑圖來粗略地判斷它是否是平穩(wěn)的。一個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列在圖形上往往表現(xiàn)出一種圍繞其均值不斷波動的過程。而非平穩(wěn)序列則往往表現(xiàn)出在不同的時(shí)間段具有不同的均值（如持續(xù)上升或持續(xù)下降）。進(jìn)一步的判斷檢驗(yàn)樣本自相關(guān)函數(shù)及其圖形定義隨機(jī)時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)（AUTOCRELATIONFUNCTIONACF）如下KK0其中K＝COVXTXTK0VARXT自相關(guān)函數(shù)是關(guān)于滯后期K的遞減函數(shù)WHY。實(shí)際上對一個(gè)隨機(jī)過程只有一個(gè)實(shí)現(xiàn)（樣本），因此，只能計(jì)算樣本自相關(guān)函數(shù)（SAMPLEAUTOCRELATIONFUNCTION）。一個(gè)時(shí)間序列的樣本自相關(guān)函數(shù)定義為檢驗(yàn)法則RK很快趨于0，即落入隨機(jī)區(qū)間－－－平穩(wěn)注意確定樣本自相關(guān)函數(shù)RK某一數(shù)值是否足夠接近于0是非常有用的，因?yàn)樗蓹z驗(yàn)對應(yīng)的自相關(guān)函數(shù)K的真值是否為0的假設(shè)。BARTLETT曾證明如果時(shí)間序列由白噪聲過程生成，則對所有的K0，樣本自相關(guān)系數(shù)近似地服從以0為均值，1N為方差的正態(tài)分布，其中N為樣本數(shù)。也可檢驗(yàn)對所有K0，自相關(guān)系數(shù)都為0的聯(lián)合假設(shè)，這可通過如下QLB統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行該統(tǒng)計(jì)量近似地服從自由度為M的2分布（M為滯后長度）。因此如果計(jì)算的Q值大于顯著性水平為的臨界值，則有1的把握拒絕所有KK0同時(shí)為0的假設(shè)。例913表911序列ROM1是通過一隨機(jī)過程（隨機(jī)函數(shù)）生成的有19個(gè)樣本的隨機(jī)時(shí)間序列。容易驗(yàn)證該樣本序列的均值為0，方差為00789。從圖形看它在其樣本均值0附近上下波動，且樣本自相關(guān)系數(shù)迅速下降到0，隨后在0附近波動且逐漸收斂于0。由于該序列由一隨機(jī)過程生成，可以認(rèn)為不存在序列相關(guān)性，因此該序列為一白噪聲。根據(jù)BARTLETT的理論KN0119，因此任一RKK0的95的置信區(qū)間都將是可以看出K0時(shí)，RK的值確實(shí)落在了該區(qū)間內(nèi)，因此可以接受KK0為0的假設(shè)。同樣地，從QLB統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算值看，滯后17期的計(jì)算值為2638，未超過5顯著性水平的臨界值2758，因此可以接受所有的自相關(guān)系數(shù)KK0都為0的假設(shè)。因此，該隨機(jī)過程是一個(gè)平穩(wěn)過程。序列ROM2是由一隨機(jī)游走過程XTXT1T生成的一隨機(jī)游走時(shí)間序列樣本。其中，第0項(xiàng)取值為0，T是由ROM1表示的白噪聲。圖形表示出該序列具有相同的均值，但從樣本自相關(guān)圖看，雖然自相關(guān)系數(shù)迅速下降到0，但隨著時(shí)間的推移，則在0附近波動且呈發(fā)散趨勢。樣本自相關(guān)系數(shù)顯示R1048，落在了區(qū)間0449704497之外，因此在5的顯著性水平上拒絕1的真值為0的假設(shè)。該隨機(jī)游走序列是非平穩(wěn)的。例914檢驗(yàn)中國支出法GDP時(shí)間序列的平穩(wěn)性。表91219782000年中國支出法GDP（單位億元）圖形表現(xiàn)出了一個(gè)持續(xù)上升的過程，可初步判斷是非平穩(wěn)的。樣本自相關(guān)系數(shù)緩慢下降，再次表明它的非平穩(wěn)性。從滯后18期的QLB統(tǒng)計(jì)量看QLB18571828862005拒絕該時(shí)間序列的自相關(guān)系數(shù)在滯后1期之后的值全部為0的假設(shè)。結(jié)論19782000年間中國GDP時(shí)間序列是非平穩(wěn)序列。例915檢驗(yàn)210中關(guān)于人均居民消費(fèi)與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值這兩時(shí)間序列的平穩(wěn)性。原圖樣本自相關(guān)圖從圖形上看人均居民消費(fèi)（CPC）與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPPC）是非平穩(wěn)的。從滯后14期的QLB統(tǒng)計(jì)量看CPC與GDPPC序列的統(tǒng)計(jì)量計(jì)算值均為5718，超過了顯著性水平為5時(shí)的臨界值2368。再次表明它們的非平穩(wěn)性。就此來說，運(yùn)用傳統(tǒng)的回歸方法建立它們的回歸方程是無實(shí)際意義的。不過，93中將看到，如果兩個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列是協(xié)整的，則傳統(tǒng)的回歸結(jié)果卻是有意義的，而這兩時(shí)間序列恰是協(xié)整的。四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)（UNITROOTTEST）1、DF檢驗(yàn)隨機(jī)游走序列XTXT1T是非平穩(wěn)的，其中T是白噪聲。而該序列可看成是隨機(jī)模型XTXT1T中參數(shù)1時(shí)的情形。（）式可變形式成差分形式XT1XT1TXT1T檢驗(yàn)（）式是否存在單位根1，也可通過（）式判斷是否有0。對式XTXT1T（）進(jìn)行回歸，如果確實(shí)發(fā)現(xiàn)1，就說隨機(jī)變量XT有一個(gè)單位根。一般地檢驗(yàn)一個(gè)時(shí)間序列XT的平穩(wěn)性，可通過檢驗(yàn)帶有截距項(xiàng)的一階自回歸模型XTXT1T（）中的參數(shù)是否小于1。或者檢驗(yàn)其等價(jià)變形式XTXT1T（）中的參數(shù)是否小于0。在第二節(jié)中將證明，（）式中的參數(shù)1或1時(shí)，時(shí)間序列是非平穩(wěn)的對應(yīng)于（）式，則是0或0。因此，針對式XTXT1T我們關(guān)心的檢驗(yàn)為零假設(shè)H00。備擇假設(shè)H10上述檢驗(yàn)可通過OLS法下的T檢驗(yàn)完成。然而，在零假設(shè)（序列非平穩(wěn)）下，即使在大樣本下T統(tǒng)計(jì)量也是有偏誤的（向下偏倚），通常的T檢驗(yàn)無法使用。DICKY和FULLER于1976年提出了這一情形下T統(tǒng)計(jì)量服從的分布（這時(shí)的T統(tǒng)計(jì)量稱為統(tǒng)計(jì)量），即DF分布（見表913）。由于T統(tǒng)計(jì)量的向下偏倚性，它呈現(xiàn)圍繞小于零值的偏態(tài)分布。因此，可通過OLS法估計(jì)XTXT1T并計(jì)算T統(tǒng)計(jì)量的值，與DF分布表中給定顯著性水平下的臨界值比較如果T臨界值，則拒絕零假設(shè)H00，認(rèn)為時(shí)間序列不存在單位根，是平穩(wěn)的。注意在不同的教科書上有不同的描述，但是結(jié)果是相同的。例如“如果計(jì)算得到的T統(tǒng)計(jì)量的絕對值大于臨界值的絕對值，則拒絕Ρ0”的假設(shè)，原序列不存在單位根，為平穩(wěn)序列。問題的提出在利用XTXT1T對時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)中，實(shí)際上假定了時(shí)間序列是由具有白噪聲隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自回歸過程AR1生成的。但在實(shí)際檢驗(yàn)中，時(shí)間序列可能由更高階的自回歸過程生成的，或者隨機(jī)誤差項(xiàng)并非是白噪聲，這樣用OLS法進(jìn)行估計(jì)均會表現(xiàn)出隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)自相關(guān)（AUTOCRELATION），導(dǎo)致DF檢驗(yàn)無效。2、ADF檢驗(yàn)另外，如果時(shí)間序列包含有明顯的隨時(shí)間變化的某種趨勢（如上升或下降），則也容易導(dǎo)致上述檢驗(yàn)中的自相關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)問題。為了保證DF檢驗(yàn)中隨機(jī)誤差項(xiàng)的白噪聲特性，DICKY和FULLER對DF檢驗(yàn)進(jìn)行了擴(kuò)充，形成了ADF（AUGMENTDICKEYFULLER）檢驗(yàn)。ADF檢驗(yàn)是通過下面三個(gè)模型完成的模型3中的T是時(shí)間變量，代表了時(shí)間序列隨時(shí)間變化的某種趨勢（如果有的話）。模型1與另兩模型的差別在于是否包含有常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng)。檢驗(yàn)的假設(shè)都是針對H10檢驗(yàn)H00，即存在一單位根。實(shí)際檢驗(yàn)時(shí)從模型3開始，然后模型2、模型1。何時(shí)檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)，即原序列不存在單位根，為平穩(wěn)序列，何時(shí)檢驗(yàn)停止。否則，就要繼續(xù)檢驗(yàn)，直到檢驗(yàn)完模型1為止。檢驗(yàn)原理與DF檢驗(yàn)相同，只是對模型1、2、3進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，有各自相應(yīng)的臨界值。表914給出了三個(gè)模型所使用的ADF分布臨界值表。2202182172162162162612562542532522522972892862842832833413283223193183182550100250500〉5002622602582572572573002932892882872863333223173143133123753583513463443432550100250500〉50021601611611611611611951951951951951952262252242232232232662622602582582582550100250500〉50010100050025001樣本容量統(tǒng)計(jì)量模型表914不同模型使用的ADF分布臨界值表STSTAT2392382382382382382852812792792782783253183143123113113743603533493483462550100250500〉5002772752732732722723203143113093083083593423423393383384053873783743723712550100250500〉5003243183153133133123603503453433423413953803733693683664384154043993983962550100250500〉50030100050025001樣本容量統(tǒng)計(jì)量模型續(xù)表914不同模型使用的ADF分布臨界值表STATBT同時(shí)估計(jì)出上述三個(gè)模型的適當(dāng)形式，然后通過ADF臨界值表檢驗(yàn)零假設(shè)H00。1）只要其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可以認(rèn)為時(shí)間序列是平穩(wěn)的；一個(gè)簡單的檢驗(yàn)過程2）當(dāng)三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能拒絕零假設(shè)時(shí)，則認(rèn)為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。這里所謂模型適當(dāng)?shù)男问骄褪窃诿總€(gè)模型中選取適當(dāng)?shù)臏蟛罘猪?xiàng)，以使模型的殘差項(xiàng)是一個(gè)白噪聲（主要保證不存在自相關(guān)）。EVIEWSQUICKSERIESTATISTICUNITROOTTEST或者打開序列窗口－－VIEWUNITROOTTEST例916檢驗(yàn)19782000年間中國支出法GDP序列的平穩(wěn)性。1）經(jīng)過償試，模型3取了2階滯后通過拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)（LAGRANGEMULTIPLIERTEST）對隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn)LM（1）092，LM（2）416，小于5顯著性水平下自由度分別為1與2的2分布的臨界值，可見不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從的系數(shù)看，T臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。時(shí)間T的T統(tǒng)計(jì)量小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。2）經(jīng)試驗(yàn)，模型2中滯后項(xiàng)取2階LM檢驗(yàn)表明模型殘差不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從GDPT1的參數(shù)值看，其T統(tǒng)計(jì)量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。常數(shù)項(xiàng)的T統(tǒng)計(jì)量小于AFD分布表中的臨界值，不能拒絕不存常數(shù)項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。3經(jīng)試驗(yàn)，模型1中滯后項(xiàng)取2階LM檢驗(yàn)表明模型殘差項(xiàng)不存在自相關(guān)性，因此模型的設(shè)定是正確的。從GDPT1的參數(shù)值看，其T統(tǒng)計(jì)量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)?？蓴喽ㄖ袊С龇℅DP時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。例917檢驗(yàn)210中關(guān)于人均居民消費(fèi)與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值這兩時(shí)間序列的平穩(wěn)性。1對中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPPC來說，經(jīng)過償試，三個(gè)模型的適當(dāng)形式分別為三個(gè)模型中參數(shù)的估計(jì)值的T統(tǒng)計(jì)量均大于各自的臨界值，因此不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。結(jié)論人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPPC）是非平穩(wěn)的。2）對于人均居民消費(fèi)CPC時(shí)間序列來說，三個(gè)模型的適當(dāng)形式為三個(gè)模型中參數(shù)CPCT1的T統(tǒng)計(jì)量的值均比ADF臨界值表中各自的臨界值大，不能拒絕該時(shí)間序列存在單位根的假設(shè)，因此可判斷人均居民消費(fèi)序列CPC是非平穩(wěn)的。五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程隨機(jī)游走序列XTXT1T經(jīng)差分后等價(jià)地變形為XTT，由于T是一個(gè)白噪聲，因此差分后的序列XT是平穩(wěn)的。如果一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過一次差分變成平穩(wěn)的，就稱原序列是一階單整（INTEGRATEDOF1）序列，記為I1。⒈單整一般地，如果一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過D次差分后變成平穩(wěn)序列，則稱原序列是D階單整（INTEGRATEDOFD）序列，記為ID。顯然，I0代表一平穩(wěn)時(shí)間序列?，F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中1只有少數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列表現(xiàn)為平穩(wěn)的，如利率等2大多數(shù)指標(biāo)的時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，如一些價(jià)格指數(shù)常常是2階單整的，以不變價(jià)格表示的消費(fèi)額、收入等常表現(xiàn)為1階單整。大多數(shù)非平穩(wěn)的時(shí)間序列一般可通過一次或多次差分的形式變?yōu)槠椒€(wěn)的。但也有一些時(shí)間序列，無論經(jīng)過多少次差分，都不能變?yōu)槠椒€(wěn)的。這種序列被稱為非單整的（NONINTEGRATED）。例918中國支出法GDP的單整性。經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)中國支出法GDP是1階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑槔?19中國人均居民消費(fèi)與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值的單整性。經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPPC是2階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑橥瑯拥兀珻PC也是2階單整的，適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑棰糙厔萜椒€(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程前文已指出，一些非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列往往表現(xiàn)出共同的變化趨勢，而這些序列間本身不一定有直接的關(guān)聯(lián)關(guān)系，這時(shí)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，盡管有較高的R2，但其結(jié)果是沒有任何實(shí)際意義的。這種現(xiàn)象我們稱之為虛假回歸或偽回歸（SPURIOUSREGRESSION）。如用中國的勞動力時(shí)間序列數(shù)據(jù)與美國GDP時(shí)間序列作回歸，會得到較高的R2，但不能認(rèn)為兩者有直接的關(guān)聯(lián)關(guān)系，而只不過它們有共同的趨勢罷了，這種回歸結(jié)果我們認(rèn)為是虛假的。為了避免這種虛假回歸的產(chǎn)生，通常的做法是引入作為趨勢變量的時(shí)間，這樣包含有時(shí)間趨勢變量的回歸，可以消除這種趨勢性的影響。然而這種做法，只有當(dāng)趨勢性變量是確定性的（DETERMINISTIC）而非隨機(jī)性的（STOCHASTIC），才會是有效的。換言之，如果一個(gè)包含有某種確定性趨勢的非平穩(wěn)時(shí)間序列，可以通過引入表示這一確定性趨勢的趨勢變量，而將確定性趨勢分離出來。1如果1，0，則（）式成為一帶位移的隨機(jī)游走過程XTXT1T（）根據(jù)的正負(fù)，XT表現(xiàn)出明顯的上升或下降趨勢。這種趨勢稱為隨機(jī)性趨勢（STOCHASTICTREND）?？紤]如下的含有一階自回歸的隨機(jī)過程XTTXT1T（）其中T是一白噪聲，T為一時(shí)間趨勢。2如果0，0，則（）式成為一帶時(shí)間趨勢的隨機(jī)變化過程XTTT（）根據(jù)的正負(fù)，XT表現(xiàn)出明顯的上升或下降趨勢。這種趨勢稱為確定性趨勢（DETERMINISTICTREND）。3如果1，0，則XT包含有確定性與隨機(jī)性兩種趨勢。判斷一個(gè)非平穩(wěn)的時(shí)間序列，它的趨勢是隨機(jī)性的還是確定性的，可通過ADF檢驗(yàn)中所用的第3個(gè)模型進(jìn)行。該模型中已引入了表示確定性趨勢的時(shí)間變量T，即分離出了確定性趨勢的影響。因此1如果檢驗(yàn)結(jié)果表明所給時(shí)間序列有單位根，且時(shí)間變量前的參數(shù)顯著為零，則該序列顯示出隨機(jī)性趨勢2如果沒有單位根，且時(shí)間變量前的參數(shù)顯著地異于零，則該序列顯示出確定性趨勢。隨機(jī)性趨勢可通過差分的方法消除例如對式XTXT1T可通過差分變換為XTT該時(shí)間序列稱為差分平穩(wěn)過程（DIFFERENCESTATIONARYPROCESS）；確定性趨勢無法通過差分的方法消除，而只能通過除去趨勢項(xiàng)消除例如對式XTTT可通過除去T變換為XT－TT該時(shí)間序列是平穩(wěn)的，因此稱為趨勢平穩(wěn)過程（TRENDSTATIONARYPROCESS）。最后需要說明的是，趨勢平穩(wěn)過程代表了一個(gè)時(shí)間序列長期穩(wěn)定的變化過程，因而用于進(jìn)行長期預(yù)測則是更為可靠的。92隨機(jī)時(shí)間序列分析模型一、時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機(jī)時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機(jī)時(shí)間序列模型的識別四、隨機(jī)時(shí)間序列模型的估計(jì)五、隨機(jī)時(shí)間序列模型的檢驗(yàn)說明經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與時(shí)間序列模型確定性時(shí)間序列模型與隨機(jī)性時(shí)間序列模型一、時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性1、時(shí)間序列模型的基本概念隨機(jī)時(shí)間序列模型（TIMESERIESMODELING）是指僅用它的過去值及隨機(jī)擾動項(xiàng)所建立起來的模型，其一般形式為XTFXT1XT2T建立具體的時(shí)間序列模型，需解決如下三個(gè)問題1模型的具體形式2時(shí)序變量的滯后期3隨機(jī)擾動項(xiàng)的結(jié)構(gòu)例如，取線性方程、一期滯后以及白噪聲隨機(jī)擾動項(xiàng)（TT），模型將是一個(gè)1階自回歸過程AR1XTXT1T，這里，T特指一白噪聲。一般的P階自回歸過程ARP是XT1XT12XT2PXTPT1如果隨機(jī)擾動項(xiàng)是一個(gè)白噪聲TT，則稱式為一純ARP過程（PUREARPPROCESS），記為XT1XT12XT2PXTPT2如果T不是一個(gè)白噪聲，通常認(rèn)為它是一個(gè)Q階的移動平均（MOVINGAVERAGE）過程MAQTT1T12T2QTQ該式給出了一個(gè)純MAQ過程（PUREMAPPROCESS）。將純ARP與純MAQ結(jié)合，得到一個(gè)一般的自回歸移動平均（AUTEGRESSIVEMOVINGAVERAGE）過程ARMA（PQ）XT1XT12XT2PXTPT1T12T2QTQ該式表明（1）一個(gè)隨機(jī)時(shí)間序列可以通過一個(gè)自回歸移動平均過程生成，即該序列可以由其自身的過去或滯后值以及隨機(jī)擾動項(xiàng)來解釋。（2）如果該序列是平穩(wěn)的，即它的行為并不會隨著時(shí)間的推移而變化，那么我們就可以通過該序列過去的行為來預(yù)測未來。這也正是隨機(jī)時(shí)間序列分析模型的優(yōu)勢所在。經(jīng)典回歸模型的問題迄今為止，對一個(gè)時(shí)間序列XT的變動進(jìn)行解釋或預(yù)測，是通過某個(gè)單方程回歸模型或聯(lián)立方程回歸模型進(jìn)行的，由于它們以因果關(guān)系為基礎(chǔ)，且具有一定的模型結(jié)構(gòu)，因此也常稱為結(jié)構(gòu)式模型（STRUCTURALMODEL）。2、時(shí)間序列分析模型的適用性然而，如果XT波動的主要原因可能是我們無法解釋的因素，如氣候、消費(fèi)者偏好的變化等，則利用結(jié)構(gòu)式模型來解釋XT的變動就比較困難或不可能，因?yàn)橐〉孟鄳?yīng)的量化數(shù)據(jù)，并建立令人滿意的回歸模型是很困難的。有時(shí)，即使能估計(jì)出一個(gè)較為滿意的因果關(guān)系回歸方程，但由于對某些解釋變量未來值的預(yù)測本身就非常困難，甚至比預(yù)測被解釋變量的未來值更困難，這時(shí)因果關(guān)系的回歸模型及其預(yù)測技術(shù)就不適用了。例如，時(shí)間序列過去是否有明顯的增長趨勢，如果增長趨勢在過去的行為中占主導(dǎo)地位，能否認(rèn)為它也會在未來的行為里占主導(dǎo)地位呢或者時(shí)間序列顯示出循環(huán)周期性行為，我們能否利用過去的這種行為來外推它的未來走向另一條預(yù)測途徑通過時(shí)間序列的歷史數(shù)據(jù)，得出關(guān)于其過去行為的有關(guān)結(jié)論，進(jìn)而對時(shí)間序列未來行為進(jìn)行推斷。隨機(jī)時(shí)間序列分析模型，就是要通過序列過去的變化特征來預(yù)測未來的變化趨勢。使用時(shí)間序列分析模型的另一個(gè)原因在于如果經(jīng)濟(jì)理論正確地闡釋了現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，則這一結(jié)構(gòu)可以寫成類似于ARMAPQ式的時(shí)間序列分析模型的形式。例如，對于如下最簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)模型這里，CT、IT、YT分別表示消費(fèi)、投資與國民收入。CT與YT作為內(nèi)生變量，它們的運(yùn)動是由作為外生變量的投資IT的運(yùn)動及隨機(jī)擾動項(xiàng)T的變化決定的。上述模型可作變形如下兩個(gè)方程等式右邊除去第一項(xiàng)外的剩余部分可看成一個(gè)綜合性的隨機(jī)擾動項(xiàng)，其特征依賴于投資項(xiàng)IT的行為。如果IT是一個(gè)白噪聲，則消費(fèi)序列CT就成為一個(gè)1階自回歸過程AR1，而收入序列YT就成為一個(gè)11階的自回歸移動平均過程ARMA11。二、隨機(jī)時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性條件自回歸移動平均模型（ARMA）是隨機(jī)時(shí)間序列分析模型的普遍形式，自回歸模型（AR）和移動平均模型（MA）是它的特殊情況。關(guān)于這幾類模型的研究，是時(shí)間序列分析的重點(diǎn)內(nèi)容主要包括模型的平穩(wěn)性分析、模型的識別和模型的估計(jì)。1、ARP模型的平穩(wěn)性條件隨機(jī)時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性，可通過它所生成的隨機(jī)時(shí)間序列的平穩(wěn)性來判斷。如果一個(gè)P階自回歸模型ARP生成的時(shí)間序列是平穩(wěn)的，就說該ARP模型是平穩(wěn)的。否則，就說該ARP模型是非平穩(wěn)的?？紤]P階自回歸模型ARPXT1XT12XT2PXTPT引入滯后算子（LAGOPERAT）LLXTXT1L2XTXT2LPXTXTP式變換為11L2L2PLPXTT記L11L2L2PLP則稱多項(xiàng)式方程Z11Z2Z2PZP0為ARP的特征方程ACTERISTICEQUATION?？梢宰C明，如果該特征方程的所有根在單位圓外（根的模大于1），則ARP模型是平穩(wěn)的。例921AR1模型的平穩(wěn)性條件。對1階自回歸模型AR1方程兩邊平方再求數(shù)學(xué)期望，得到XT的方差由于XT僅與T相關(guān)，因此，EXT1T0。如果該模型穩(wěn)定，則有EXT2EXT12，從而上式可變換為在穩(wěn)定條件下，該方差是一非負(fù)的常數(shù)，從而有||1。而AR1的特征方程的根為Z1AR1穩(wěn)定，即||1，意味著特征根大于1。例922AR2模型的平穩(wěn)性。對AR2模型方程兩邊同乘以XT，再取期望得又由于于是同樣地，由原式還可得到于是方差為由平穩(wěn)性的定義，該方差必須是一不變的正數(shù)，于是有121211|2|1這就是AR2的平穩(wěn)性條件，或稱為平穩(wěn)域。它是一頂點(diǎn)分別為（21），（21），（01）的三角形。對應(yīng)的特征方程11Z2Z20的兩個(gè)根Z1、Z2滿足Z1Z212Z1Z212AR2模型解出1，2由AR2的平穩(wěn)性，|2|1|Z1||Z2|1，有于是|Z2|1。由211可推出同樣的結(jié)果。對高階自回模型ARP來說，多數(shù)情況下沒有必要直接計(jì)算其特征方程的特征根，但有一些有用的規(guī)則可用來檢驗(yàn)高階自回歸模型的穩(wěn)定性1ARP模型穩(wěn)定的必要條件是12P12由于II12P可正可負(fù)，ARP模型穩(wěn)定的充分條件是|1||2||P|1對于移動平均模型MRQXTT1T12T2QTQ其中T是一個(gè)白噪聲，于是2

簡介：認(rèn)識財(cái)經(jīng)學(xué)群陳炤良淡江大學(xué)經(jīng)濟(jì)系副教授淡江大學(xué)商學(xué)院財(cái)務(wù)金融學(xué)系經(jīng)濟(jì)學(xué)系保險(xiǎn)學(xué)系國際企業(yè)學(xué)系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)系教學(xué)目標(biāo)與特色財(cái)金系特色本系所課程完善，理論與實(shí)務(wù)並重，配合本校國際化、未來化、資訊化之三化政策，涵蓋公司理財(cái)、投資、金融創(chuàng)新及國際金融等領(lǐng)域，符合知識經(jīng)濟(jì)發(fā)展之新趨勢，為了推動國家專業(yè)競爭力，致力培育具國際觀的E世代財(cái)金專業(yè)經(jīng)理人才，促進(jìn)臺灣金融市場之蓬勃發(fā)展。就業(yè)可從事政府財(cái)經(jīng)相關(guān)部門、或金融控股公司、證券投資業(yè)、銀行業(yè)等擔(dān)任財(cái)務(wù)專業(yè)經(jīng)理人或金融從業(yè)人員。亦可在各行各業(yè)之財(cái)務(wù)部門工作，或進(jìn)入財(cái)經(jīng)相關(guān)週邊產(chǎn)業(yè)擔(dān)任主筆或相關(guān)從業(yè)人員等；畢業(yè)生再進(jìn)修深造者不少。課程規(guī)劃財(cái)金系基礎(chǔ)類傳授基礎(chǔ)商學(xué)理論為主，以作為未來各財(cái)金專業(yè)課程之奠基經(jīng)濟(jì)學(xué)會計(jì)學(xué)微積分個(gè)體經(jīng)濟(jì)學(xué)總體經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)管理貨幣銀行學(xué)財(cái)務(wù)數(shù)量方法課程規(guī)劃財(cái)金系厚實(shí)財(cái)金專業(yè)素養(yǎng)，創(chuàng)造E世代之全方位專業(yè)人才，專業(yè)類投資學(xué)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)工程金融創(chuàng)新計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期貨與選擇權(quán)金融機(jī)構(gòu)管理債券市場與投資相關(guān)專業(yè)證照財(cái)金系金融證照銀行內(nèi)部控制、信託業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)規(guī)劃人員、外匯人員、授信人員、證券商業(yè)務(wù)、期貨商業(yè)務(wù)、投信投顧業(yè)務(wù)人員保險(xiǎn)證照初中級保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、投資型保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、人壽保險(xiǎn)管理、壽險(xiǎn)保險(xiǎn)精算師、產(chǎn)物保險(xiǎn)核保暨理賠人員、財(cái)產(chǎn)精算師國際證照美國特許財(cái)務(wù)分析師、美國風(fēng)險(xiǎn)管理師、理財(cái)規(guī)劃師當(dāng)通過保險(xiǎn)相關(guān)證照考試取得證書，即可自行申請成立保險(xiǎn)專業(yè)輔助人公司自行獨(dú)立創(chuàng)業(yè)。就業(yè)進(jìn)修獨(dú)立創(chuàng)業(yè)政府公務(wù)機(jī)關(guān)、企業(yè)財(cái)務(wù)、證券投資、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)工程、不動產(chǎn)投資一、國內(nèi)進(jìn)修一國內(nèi)各大學(xué)財(cái)務(wù)金融研究所二各類商學(xué)相關(guān)研究所二、國外進(jìn)修美、日、英、德等國財(cái)務(wù)金融類研究所及相關(guān)研究所深造。未來發(fā)展財(cái)金系教學(xué)目標(biāo)與特色經(jīng)濟(jì)系特色經(jīng)濟(jì)學(xué)為所有商學(xué)與管理學(xué)之基礎(chǔ)，故經(jīng)濟(jì)學(xué)系教學(xué)目的旨在提供學(xué)生有系統(tǒng)的邏輯推理訓(xùn)練，建立獨(dú)立分析經(jīng)濟(jì)問題的能力。教學(xué)方式強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互印證，故畢業(yè)生無論在就業(yè)或深造方面，均極具競爭優(yōu)勢。本所教學(xué)策略如下1研究為主、教學(xué)為重，提升教學(xué)與研究量2理論與實(shí)務(wù)並重，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究。3從事經(jīng)濟(jì)專題分析，提供專業(yè)諮詢。4經(jīng)濟(jì)應(yīng)用方法推廣。就業(yè)本系系友除就業(yè)於銀行、證券與公司財(cái)經(jīng)部門外，有部份任教於大學(xué)與高中。課程規(guī)劃經(jīng)濟(jì)系從事金融及行政工作，也可擔(dān)任較為專業(yè)的經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)分析、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)等工作。公職機(jī)構(gòu)就業(yè)進(jìn)修民營機(jī)構(gòu)就業(yè)一、公務(wù)人員科別，包含一般行政、財(cái)稅行政、會計(jì)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)行政、國際貿(mào)易、統(tǒng)計(jì)、公平交易管理及金融保險(xiǎn)等科。二、在專門職業(yè)及技術(shù)人員考試方面，可以考慮不動產(chǎn)估價(jià)師、不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、律師、會計(jì)師、保險(xiǎn)從業(yè)人員及土地登記專業(yè)代理人等，考試及格取得證書以後，可以從事相關(guān)的專門性工作。一、國內(nèi)進(jìn)修一國內(nèi)各大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所。二各類商學(xué)相關(guān)研究所。二、國外進(jìn)修國外經(jīng)濟(jì)類或商學(xué)相關(guān)研究所。未來發(fā)展經(jīng)濟(jì)系教學(xué)目標(biāo)保險(xiǎn)系目標(biāo)本系旨在培育保險(xiǎn)理論與實(shí)務(wù)兩者兼?zhèn)渲ｋU(xiǎn)專業(yè)人才。為國內(nèi)成立最早且最富優(yōu)良傳統(tǒng)歷史之保險(xiǎn)學(xué)系，提供多種高額獎學(xué)金與清寒獎學(xué)金給同學(xué)申請。課程培養(yǎng)兼具保險(xiǎn)理論，以及實(shí)務(wù)技能之全方位保險(xiǎn)人才。教學(xué)特色保險(xiǎn)系特色一、重視教學(xué)、研究與服務(wù)，師資專長與研究領(lǐng)域兼顧財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)、政策保險(xiǎn)、保險(xiǎn)精算及保險(xiǎn)財(cái)務(wù)等保險(xiǎn)相關(guān)專題。二、本系所延聘師資多兼具保險(xiǎn)理論與豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)之教師，以提高學(xué)生學(xué)習(xí)效果。三、課程規(guī)劃強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)務(wù)兩者並重，教學(xué)活動包括企業(yè)參訪、專題演講等多元化教學(xué)方式，藉以活潑教學(xué)內(nèi)容。四、鼓勵並獎勵保險(xiǎn)相關(guān)證照資格之取得。五、本系多校內(nèi)及校外獎助學(xué)金，獎勵表現(xiàn)優(yōu)良的同學(xué)。六、畢業(yè)系友多任職保險(xiǎn)及金融機(jī)構(gòu)，對本系學(xué)生提供諸多實(shí)習(xí)與就業(yè)機(jī)會，並回校傳授寶貴經(jīng)驗(yàn)。商學(xué)課程群包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、微積分、貨幣銀行學(xué)、管理學(xué)等。保險(xiǎn)課程群分為基礎(chǔ)課程、特色核心課程、學(xué)院核心課程等三類保險(xiǎn)理論類包括危險(xiǎn)管理學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)等。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)類包括火災(zāi)保險(xiǎn)、運(yùn)輸保險(xiǎn)等。人身保險(xiǎn)類包括人壽保險(xiǎn)、健康與傷害保險(xiǎn)等。政策性保險(xiǎn)類包括社會保險(xiǎn)、輸出保險(xiǎn)等。保險(xiǎn)精算類包括壽險(xiǎn)數(shù)理、產(chǎn)險(xiǎn)數(shù)理等。經(jīng)營管理類包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營、人身保險(xiǎn)經(jīng)營等。通識教育課程群課程規(guī)劃保險(xiǎn)系當(dāng)通過保險(xiǎn)相關(guān)證照考試取得證書，即可自行申請成立保險(xiǎn)專業(yè)輔助人公司自行獨(dú)立創(chuàng)業(yè)。就業(yè)進(jìn)修獨(dú)立創(chuàng)業(yè)政府機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)監(jiān)理官、保險(xiǎn)精算師、保險(xiǎn)經(jīng)營管理師、保險(xiǎn)核保人員、保險(xiǎn)理賠人員、風(fēng)險(xiǎn)管理師、保險(xiǎn)公證人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等。一、國內(nèi)進(jìn)修一國內(nèi)各大學(xué)保險(xiǎn)研究所二各類商學(xué)相關(guān)研究所二、國外進(jìn)修美、日、英、德等國保險(xiǎn)類研究所及相關(guān)研究所深造。未來發(fā)展保險(xiǎn)系教學(xué)目標(biāo)與特色國企系特色本系以培養(yǎng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需之中、高級商科人才為設(shè)立宗旨。培育具備國際經(jīng)濟(jì)理論、貿(mào)易實(shí)務(wù)、多國籍企業(yè)管理、行銷及財(cái)務(wù)策略規(guī)劃能力之人才為目標(biāo)。就業(yè)可從事貿(mào)易、金融業(yè)，亦可投入一般公司行號、考取公職；或再進(jìn)修商、管兩院研究所或國際研究學(xué)院研究所等。課程規(guī)劃國企系未來發(fā)展國企系就業(yè)進(jìn)修獨(dú)立創(chuàng)業(yè)您可從事貿(mào)易、金融業(yè)，亦可投入一般公司行號或考取公職。一、國內(nèi)進(jìn)修一國內(nèi)各大學(xué)國際貿(mào)易研究所二各類商學(xué)相關(guān)研究所二、國外進(jìn)修美、日、英、德等國國際企業(yè)類研究所及相關(guān)研究所深造。發(fā)展績效國企系教學(xué)目標(biāo)與特色產(chǎn)經(jīng)系特色本系成立於民國59年8月，原名合作業(yè)經(jīng)濟(jì)系，民國81年更名為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)系，且於民國82年及92年成立碩、博士班。為全國唯一產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)相關(guān)科系，具備大學(xué)部、碩士班及博士班三個(gè)完整學(xué)制之學(xué)系。在天下雜誌於2007年針對全國25所大學(xué)之經(jīng)濟(jì)相關(guān)系所的評比，本系在整體排名第9名，而在學(xué)術(shù)研究上更名列第8名，為私立大學(xué)之首。本系為全國大學(xué)各經(jīng)濟(jì)相關(guān)系所中，唯一擁有中央研究院院士（麥朝成）為專任教師之系所。本系講座教授麥朝成院士於2005及2009年二度獲教育部國家講座主持人，成為終身榮譽(yù)國家講座主持人。課程規(guī)劃產(chǎn)經(jīng)系未來發(fā)展產(chǎn)經(jīng)系民營企業(yè)如金融業(yè)、銀行、證券公司等。公營企業(yè)進(jìn)修民營企業(yè)總統(tǒng)府等政府機(jī)構(gòu)或公營企業(yè)、公務(wù)員、教師等。一、國內(nèi)進(jìn)修一國內(nèi)各大學(xué)產(chǎn)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)與國經(jīng)研究所二各類商學(xué)相關(guān)研究所二、國外進(jìn)修美、日、英等國經(jīng)濟(jì)類研究所及相關(guān)研究所深造。進(jìn)入財(cái)經(jīng)學(xué)群的條件與準(zhǔn)備興趣優(yōu)先國、英、數(shù)能力加強(qiáng)財(cái)經(jīng)新聞多涉獵提早做好未來規(guī)劃書面資料準(zhǔn)備針對申請入學(xué)資料完整詳看招生簡章、容易閱讀真實(shí)的自傳避免錯字或誤打申請的系別課外表現(xiàn)突顯重要性及特殊性不要把小學(xué)及國中獎狀放進(jìn)去、避免完全空白英檢或其他重要檢定書面資料有可能於面試時(shí)被問及口試準(zhǔn)備針對申請入學(xué)放鬆心情主要問題書面資料相關(guān)問題國內(nèi)外財(cái)經(jīng)時(shí)事或基礎(chǔ)專業(yè)知識生涯規(guī)劃、對申請學(xué)校及科系的了解語文能力反應(yīng)與思辨能力是加分的關(guān)鍵THANKYOU