可進行再保險并具破產值的擴散模型的最優(yōu)風險控制策略.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文考慮了在可進行非廉價比例再保險并帶有破產值的擴散模型中的最優(yōu)風險控制問題。此處“非廉價”指的是再保險公司所要求的安全負荷大于原保險公司要求的安全負荷的情況。最優(yōu)化的目標是使原保險公司盈余的折現(xiàn)與破產值折現(xiàn)之和最大。這里“破產”指的是公司流動資產為零的狀態(tài)。 擴散模型中的最優(yōu)比例再保險問題已被許多文章考慮過。如Hφjggaard and Tarksar(1998a, 1998b)、Taksar and Hunderup (20

2、07)等。 Hφjggaard and Tarksar (1998a)只考慮了廉價比例再保險的問題,Hφjggaard and Tarksar(1998b)將之前的結果擴展到非廉價比例再保險中。Taksar and Hunderup(2007)考慮了帶有破產值的廉價比例再保險問題,是對Hφjggaard and Tarksar(1998a)的另一種擴展。 在本文的擴散模型中,非廉價比例再保險和破產值同時被考慮了。因此,本文不僅是

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