一類均值回復(fù)的歐式期權(quán)定價研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、一類均值回復(fù)的歐式期權(quán)定價研究ThestudyoftheEuropeanoptionpricingforakindofmeanreversionmodels學(xué)口丐：學(xué)科專業(yè)213020204372摘要摘要在金融中，期權(quán)是給予購買者權(quán)利(沒有義務(wù))在合約到期日或之前，以敲定價格購買或者賣出一種標(biāo)的資產(chǎn)(或工具)的合約。期權(quán)定價一直是期權(quán)市場的核心。期權(quán)的內(nèi)在價值取決于標(biāo)的資產(chǎn)價格和敲定價格之間的價差，有許多經(jīng)典模型對期權(quán)進(jìn)行定價，比如Bl

2、ack—Scholes期權(quán)定價模型，二叉樹期權(quán)定價模型，蒙特卡洛期權(quán)定價模型，有限差分期權(quán)定價模型等。1973年，B腸如和ScholesE11】給出了期權(quán)定價的B腸ck—Scholes公式，在這個模型中，標(biāo)的資產(chǎn)服從幾何布朗運(yùn)動，而且得到了期權(quán)定價的顯示解。從此以后數(shù)理金融的理論研究在此基礎(chǔ)上得到了飛速發(fā)展。近年來，跳擴(kuò)散問題是標(biāo)的資產(chǎn)擴(kuò)散過程中的一個非常熱門的研究課題，本文在Kou[6】的雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的基礎(chǔ)上加入了具有均值回復(fù)和序

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