利率市場化條件下我國城市商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究.pdf

1、發(fā)達(dá)國家的實踐經(jīng)驗和我國金融市場的客觀需要表明利率市場化是我國經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢。伴隨著我國利率市場化的深化，利率風(fēng)險的提高使得我國金融市場和金融機構(gòu)面臨著利率風(fēng)險管理的考驗和經(jīng)營管理壓力。目前，我國關(guān)于城市商業(yè)銀行在利率市場化條件下的利率風(fēng)險管理的理論研究和實踐經(jīng)驗較為匱乏。與大型商業(yè)銀行相比，我國城市商業(yè)銀行不論從規(guī)模還是從競爭力上都處于弱勢，銀行內(nèi)部利率風(fēng)險預(yù)測和防范機制不夠健全，受到利率波動的影響將會更為劇烈。因此，利率市場化條

2、件下，我國城市商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理是一個較為重要的課題。
　　國外利率市場化進(jìn)程發(fā)展較快，利率風(fēng)險管理方面的理論研究和實踐經(jīng)驗比較豐富，利率風(fēng)險計量管理的方法也有很多，比如利率敏感性缺口分析、久期-凸度模型等。本文選取十二家城市商業(yè)銀行為樣本對我國城市商業(yè)銀行利率敏感性現(xiàn)狀進(jìn)行分析，采用利率敏感性缺口分析和久期-凸度模型對成都銀行利率風(fēng)險進(jìn)行計量，分析利率變動對我國城市商業(yè)銀行凈資產(chǎn)變動的影響。
　　本文實證結(jié)果表明:我國