基于協(xié)整的甲醇與聚丙烯跨品種套利方案設(shè)計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、傳統(tǒng)投資方式的有效性取決于投資者自身的分析能力與交易水平，這會導(dǎo)致投資結(jié)果的主觀性過強、收益穩(wěn)定性較差。如果投資者以單邊投資作為主要策略，則會承擔(dān)較大的行情波動風(fēng)險;如果投資者以經(jīng)驗套利作為主要策略，也難以避免其中存在的主觀因素。假設(shè)存在某種獨立于市場本身的投資方式，能夠使投資者客觀地判斷市場并據(jù)此做出合理的交易，獲得穩(wěn)定、可靠、且不取決于市場趨勢的低風(fēng)險收益，那這種投資方式一定能夠受到市場參與者的廣泛關(guān)注。
　　利用統(tǒng)計學(xué)工具對

2、一組金融產(chǎn)品進(jìn)行研判與分析，進(jìn)而得出的某些套利策略恰恰能夠符合市場中性的特征。這類投資策略統(tǒng)稱為統(tǒng)計套利策略。通過對沖大部分的市場風(fēng)險，統(tǒng)計套利策略可以組合出獨立于市場行情的走勢，從而獲得穩(wěn)定的收益率。目前，基于協(xié)整的統(tǒng)計套利策略日趨成熟并廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外的學(xué)界、商界。通過詳細(xì)介紹基于協(xié)整的統(tǒng)計套利策略的原理、定位、方法、步驟等理論，并在此基礎(chǔ)上對基于協(xié)整的甲醇期貨與聚丙烯期貨的跨品種套利方案展開實證研究，幫助廣大投資者深刻理解統(tǒng)計套利

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