幾個期權定價模型的數(shù)值計算、改進及其期權套利分析.pdf

1、在當今中國，衍生品市場的發(fā)展速度越來越快，發(fā)揮的作用也越來越大，人們也越來越關注衍生品的定價問題。期權是一種非常重要的衍生品，當前四個期貨交易所和上海證券交易所推出期權的腳步逐漸加快，有望在年內推出。期權定價的研究一直是金融界的熱點問題。本文主要介紹幾個重要的期權定價模型，給出數(shù)值解法，并且對某些模型進行改進。
　　本文分為六章:第一章主要對研究背景和研究意義做了簡要的介紹，列舉了有關期權定價的文獻和方法，并且簡要說明本文的研究思

2、路。第二章是期權定價的理論基礎，在本章介紹了期權的基本概念和分類，介紹了衍生品定價的無套利定價原理和風險中性原理，介紹了歐式期權價格的上下限和歐式期權平價公式。第三章主要關于期權定價模型和改進，首先簡要介紹經(jīng)典的Black-Scholes模型的思路，對Black-Scholes公式做成matlab函數(shù)求解;然后介紹了二叉樹模型在歐式和美式期權中的應用以及在matlab中的實現(xiàn)，對二叉樹的收斂速度進行了分析;然后介紹了美式期權利用蒙特卡洛