期限錯配下銀行短期流動性風險研究.pdf

1、期限錯配下銀行的短期流動性風險不僅僅關系到商業(yè)銀行自身的發(fā)展，還會影響到投資者的利益，更會影響到一國經濟的持續(xù)穩(wěn)定和發(fā)展。伴隨著金融危機的爆發(fā)頻率加快、破壞力加深、波及的范圍更加廣，對期限錯配下商業(yè)銀行的短期流動性風險的監(jiān)管日漸嚴格，銀行資產負債期限錯配所導致的短期流動性風險日漸成為了學術界研究的焦點。
　　本文將深入研究期限錯配下商業(yè)銀行潛在的短期流動性風險。已有的文獻大多采用流動性比率、流動性缺口率等靜態(tài)指標測度期限錯配下商業(yè)

2、銀行的短期流動性風險。而本文從動態(tài)視角出發(fā)，借助商業(yè)銀行一個月內到期資產負債數(shù)據，運用動態(tài)流動性缺口模型，從到期資產違約渠道和銀行聲譽風險渠道分析商業(yè)銀行短期流動性需求與供給，測量一個月內流動性需求與流動性供給狀況，估算出商業(yè)銀行短期資金錯配缺口，進而對商業(yè)銀行短期流動性風險進行測度。測度結果顯示，我國商業(yè)銀行短期流動性風險在2008年迅速上升，之后有所下降并保持平穩(wěn)，在2013年又普遍上升，這一結果較好地貼合了我國商業(yè)銀行短期流動性風

3、險的現(xiàn)實情況。在此基礎上，繼續(xù)探究期限錯配下商業(yè)銀行短期流動性風險的影響因素，運用8家提供了一個月內到期資產負債數(shù)據的商業(yè)銀行的實際數(shù)據，借助橫截面面板模型，對其影響因素進行分析，主要得出以下結論:從宏觀角度看，國家良好的經濟發(fā)展態(tài)勢使商業(yè)銀行短期流動性風險較小，而貨幣市場環(huán)境越寬松，商業(yè)銀行越存在短期流動性風險隱患;從商業(yè)銀行自身角度看，資本充足率、流動性比例、資產規(guī)模越小會加大商業(yè)銀行短期流動性風險，貸款占總資產比例越大，商業(yè)銀行短