商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及管理

1、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及管理商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及管理摘要:近年來，商業(yè)銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性越來越受到國家的關(guān)注與重視，流動(dòng)性管理作為商業(yè)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵，隨著《巴塞爾協(xié)議》對(duì)流動(dòng)性監(jiān)管的規(guī)定，成為了銀行需時(shí)刻關(guān)注的重要指標(biāo)。為銀行更好地把握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原理及方式，分析了流動(dòng)性管理的相關(guān)理論與《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的重要內(nèi)容，簡(jiǎn)述了影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的因素并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析，最后結(jié)合流動(dòng)性監(jiān)管的趨勢(shì)提出我國商業(yè)銀行可借鑒的方面。引言商業(yè)銀行

2、在進(jìn)行日常經(jīng)營時(shí)有三個(gè)重要的目標(biāo)，安全性、流動(dòng)性及營利性，而在這三個(gè)目標(biāo)中流動(dòng)性起到了關(guān)鍵性的作用。流動(dòng)性是安全性的基礎(chǔ)，銀行的流動(dòng)性一旦出現(xiàn)問題，必然會(huì)影響銀行的盈利水平，甚至出現(xiàn)安全性問題使銀行破產(chǎn)。從最近一次爆發(fā)的金融危機(jī)來看，歐美的很多商業(yè)銀行內(nèi)部的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)無疑成為了危機(jī)爆發(fā)的助力，雖然大部分商業(yè)銀行都達(dá)到了資本充足率的要求，但在次貸危機(jī)爆發(fā)之時(shí)，銀行的流動(dòng)性嚴(yán)重不足，這也就顯示出銀行在流動(dòng)性管理方面存在的問題。也正是在這次危

3、機(jī)的背景下，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)重新修訂了《巴塞爾協(xié)議》，不僅加強(qiáng)了一級(jí)資本于信貸風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)格監(jiān)管是非常重要的舉措。然而，2008年所爆發(fā)的金融危機(jī)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的信貸緊縮效應(yīng)，對(duì)銀行業(yè)造成了極大的沖擊。這次的危機(jī)也暴露出巴塞爾協(xié)議存在不足，對(duì)資本充足率的規(guī)定并沒有很好地控制銀行潛在的動(dòng)機(jī)與冒險(xiǎn)的行為。在金融危機(jī)爆發(fā)之前，歐美銀行的杠桿率都有大幅度的增長(zhǎng)，因而商業(yè)銀行的高杠桿經(jīng)營是風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，對(duì)銀行杠桿率的監(jiān)管也成為了風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮要素。

4、因此，新的協(xié)議適時(shí)引入了杠桿比率、流動(dòng)杠桿比率等指標(biāo)，以此降低銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，提高商業(yè)銀行的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理理論經(jīng)歷了四個(gè)主要的發(fā)展階段，這些理論的發(fā)展與商業(yè)銀行自身的規(guī)模與發(fā)展、外部的金融環(huán)境有著緊密的聯(lián)系。在商業(yè)銀行發(fā)展的初期，存款是商業(yè)銀行的負(fù)債主要來源且較為固定，因而銀行注重資產(chǎn)的管理。隨著商業(yè)銀行的規(guī)模擴(kuò)大與發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，同時(shí)受到當(dāng)時(shí)貨幣市場(chǎng)的發(fā)展與存款保險(xiǎn)制度的建立等外部因素影