利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)全球化的迅速發(fā)展使得金融市場(chǎng)在最近幾十年間發(fā)生了非常巨大的變化，盡管我們可以用各種不同的方法來(lái)說(shuō)明金融市場(chǎng)上發(fā)生的一切，但從一定意義上來(lái)說(shuō)，金融市場(chǎng)上所發(fā)生的這些改變都可以集中體現(xiàn)在利率上。利率風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為了商業(yè)銀行面臨的最重要的金融風(fēng)險(xiǎn)之一，廣泛引起了各國(guó)貨幣管理當(dāng)局和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的高度重視。因此，在我國(guó)進(jìn)行利率市場(chǎng)化的過(guò)程中，探討利率變化對(duì)商業(yè)銀行影響的研究具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文以我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理

2、研究為主線(xiàn)，通過(guò)梳理利率的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響和利率的傳導(dǎo)機(jī)制，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的借鑒意義以及中國(guó)目前的利率市場(chǎng)化進(jìn)程來(lái)分析我國(guó)商業(yè)銀行目前所面臨的主要利率風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的度量方法。通過(guò)采用理論和實(shí)證相結(jié)合的方式來(lái)研究我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理狀況和利率波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效研究。最后，通過(guò)介紹商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，基于金融工程的思想建立一個(gè)基于浮動(dòng)利率情況下的歐式看漲外匯期權(quán)模型，并提出適應(yīng)現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)