山東省物價波動趨勢及預測研究.pdf

1、物價作為一個重要的宏觀經(jīng)濟指標，與宏觀經(jīng)濟運行有著密不可分的聯(lián)系。它既是反映市場經(jīng)濟冷熱情況的“指示器”，也是配置市場經(jīng)濟資源的“調節(jié)器”。它折射出的是整個宏觀經(jīng)濟運行狀況的實質性問題。 改革開放以來，我國經(jīng)歷過幾次比較嚴重的物價波動，而從2007年開始的新一輪的物價上漲無論是在體制環(huán)境、經(jīng)濟開放度，還是總體供求格局等方面都與以前有著很大不同。這一輪物價上漲更為復雜，既有需求拉動又有成本推動，既有國內原因又有輸入型通脹影響，是多

2、種因素疊加引起的，其影響程度更深更廣，已經(jīng)深深地影響了人們的日常生活。 山東省作為一個經(jīng)濟大省，其經(jīng)濟發(fā)展以及人民生活都與物價水平的波動息息相關，因此，有必要對山東省物價水平的波動進行研究和預測，從而為我省經(jīng)濟預警和宏觀調控提供依據(jù)。居民消費價格指數(shù)(ConsumerPriceIndex，簡稱CPI)，是反映一定時期內城鄉(xiāng)居民所購買的生活消費品價格和服務項目價格變動趨勢和變動幅度的相對數(shù)。國際上通常將居民消費價格指數(shù)作為反映通貨

3、膨脹(或通貨緊縮)程度的重要指標，它的變動能比較客觀地反映社會商品價格的波動趨勢，是一種為其他經(jīng)濟指標難以代替的指標，因此對CPI進行研究無疑具有十分重要的意義。 本文結合中國及山東省的情況，分別利用季節(jié)ARIMA模型和Auto-Regressive模型對山東省1996年1月至2007年12月的CPI指數(shù)進行實證研究并進行預測。在Auto-Regressive模型擬合之前，用X-12-ARIMA模型對山東省CPI進行季節(jié)調整，并

4、用TRAMO/SEATS模型檢驗了春節(jié)效應對山東省CPI的影響，得到了調整后的趨勢效應T和季節(jié)效應S。本文在對CPI序列進行擬合及預測的基礎上測算了山東省的通貨膨脹率，兩種模型都顯示山東省正面臨著溫和型通貨膨脹，面臨一定的通貨膨脹壓力。 本文共分六章。第一章闡述了該選題的意義，回顧了國內外學者的研究文獻，介紹了本文的內容安排和主要創(chuàng)新及不足。第二章為物價波動的理論綜述，對主要的物價波動理論及波動特征及原因進行了回顧。第三章對本文