加權(quán)平滑支持向量機(jī)及外匯數(shù)據(jù)的實證分析.pdf

1、作為國際金融重要的組成部分，匯率一直是人們研究與討論的熱點問題。自2005年7月21號起，我國開始實行以供求為基礎(chǔ)、參考貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。在新的浮動匯率體制下，人民幣匯率頻繁而大幅度的波動，給我國經(jīng)濟(jì)帶來很多不利的影響，匯率風(fēng)險增加，投機(jī)加強(qiáng)，也加大了經(jīng)濟(jì)金融市場的不穩(wěn)定性。如能及時、準(zhǔn)確地預(yù)測未來一定時間內(nèi)人民幣匯率的變動將具有很重要的意義。 本文首先討論了匯率預(yù)測方法的進(jìn)展，支持向量機(jī)用于預(yù)測的綜述以及其所

2、存在的問題，接著介紹了支持向量機(jī)的原理、平滑支持向量機(jī)以及局部加權(quán)回歸原理。之后，討論了支持向量機(jī)在實際應(yīng)用中所存在的對不同訓(xùn)練樣本點具有相同誤差懲罰問題，通過借鑒局部加權(quán)回歸算法來改進(jìn)支持向量機(jī)參數(shù)C，并且在求解優(yōu)化問題時，將原約束問題轉(zhuǎn)化為無約束的凸二次規(guī)劃問題，進(jìn)而得到新模型的方案：加權(quán)平滑支持向量回歸模型(w—SSVR)，并且作了相應(yīng)的對比試驗驗證算法的性能。在分析經(jīng)典匯率決定理論的基礎(chǔ)上，結(jié)合人民幣的具體情況，選擇了中美兩國的