整合性多險種產(chǎn)品研究.pdf

1、早在七十年代，把各種風(fēng)險結(jié)合到一種產(chǎn)品中的概念就已經(jīng)產(chǎn)生了，但是由于市場的全球化，技術(shù)的進(jìn)步，以及新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生和新風(fēng)險的產(chǎn)生，我們需要對這種產(chǎn)品進(jìn)行重新認(rèn)識。整合性多險種產(chǎn)品可以將多個險種集中到同一個保險計劃中，不僅包括了“傳統(tǒng)”的保險風(fēng)險，如：火災(zāi)，營業(yè)中斷和責(zé)任等風(fēng)險，還可以承保特殊風(fēng)險，如：匯率商品價格波動的風(fēng)險，以及歷來無法承保的風(fēng)險，如政治和商業(yè)風(fēng)險。投保人的免賠額在所有險種以及在全部合同期內(nèi)是累計計算的，而不同于傳統(tǒng)產(chǎn)品分險

2、種分年度來計算。通過討論研究，我們認(rèn)識到整合性多險種產(chǎn)品可以給投保人帶來很多有利的方面，但是由于這是一項剛剛起步，有待成熟完善的新險種，因此在實踐中使用還不是特別頻繁。 由于這種產(chǎn)品從保險公司產(chǎn)品設(shè)計角度、社會經(jīng)濟(jì)角度、以及企業(yè)承受能力角度都還未成熟，因此在實踐過程中，可以看到有些產(chǎn)品很成功，但是有些卻失敗了，有些產(chǎn)品根本就沒有被采用或者是在一些年后被拆解。 要想合理的解釋這個問題，首先我們應(yīng)該弄明白這種產(chǎn)品是怎樣給投保

3、人帶來實惠的，而且，我們還應(yīng)該知道如何設(shè)計產(chǎn)品，特別是總免賠額的確定。因為畢竟有一些產(chǎn)品失敗是由于其設(shè)計不合理造成的。 因此本文的研究目的和意義是：在對這種新型保險產(chǎn)品進(jìn)行小結(jié)的同時，根據(jù)設(shè)計產(chǎn)品時的基本原理，通過設(shè)計數(shù)學(xué)模型來討論整合性多險種產(chǎn)品是如何節(jié)約交易成本的，以及在一定假設(shè)條件下應(yīng)用最優(yōu)化理論，通過分析公司的最優(yōu)化方程，來分析和研究投保人的免賠額。從而在理論上找到這種新型險種的可行性，得到其在未來實務(wù)中能夠應(yīng)用的理論基

4、礎(chǔ)。 本篇論文的具體研究內(nèi)容主要包括：首先是對整合性多險種產(chǎn)品整體的概述，討論這個產(chǎn)品的歷史淵源、具體定義以及這種新型產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品特點以及產(chǎn)品發(fā)展過程中存在的問題。接下來針對目前市場上存在的諸多問題，第三章主要通過建立整合性多險種產(chǎn)品與傳統(tǒng)保險產(chǎn)品成本方面的理論模型，得出新型險種所得出的優(yōu)勢。以及第四章，在一定假設(shè)條件下，通過設(shè)立涵蓋“期望總損失”，“自留風(fēng)險的期望成本”，“預(yù)防風(fēng)險成本”和“轉(zhuǎn)移風(fēng)險的交易成本”這些變量