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1、論文的主要工作如下:①針對(duì)現(xiàn)有的交易策略模型把交易者簡(jiǎn)單地分為知情交易者和不知情交易者兩類(lèi),不能夠很好符合證券市場(chǎng),特別是中國(guó)證券市場(chǎng)真實(shí)情況這一缺陷,把Kyle模型從單期拓展為二期,增加考慮了不完全知情交易者,從而建立了一個(gè)新的交易者交易策略模型.②從訂單分布假設(shè)出發(fā),構(gòu)建了一個(gè)莊家和散戶(hù)這兩類(lèi)證券市場(chǎng)參與者在信息封閉式集合競(jìng)價(jià)中的交易意愿和訂單策略模型.③從統(tǒng)計(jì)概率角度對(duì)異常波動(dòng)進(jìn)行了科學(xué)定義,并給出了異常波動(dòng)的時(shí)間序列識(shí)別方法和橫
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