小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是進(jìn)行信貸決策的一個(gè)重要依據(jù)。在實(shí)際的信貸過程中,影響企業(yè)信用的因素很多,各種因素與信用之間的關(guān)聯(lián)度不同,多為非線性的關(guān)系。目前,我國商業(yè)銀行用于小企業(yè)信貸決策的信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型,多沿用西方企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型,因中西方經(jīng)濟(jì)體制以及市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度不同,指標(biāo)體系很難準(zhǔn)確判斷我國小企業(yè)真實(shí)信用水平。在評估方法上,我國商業(yè)銀行多采用專家方式,評估結(jié)果人為因素和主觀成分較多,科學(xué)性和準(zhǔn)確性較

2、差。
   因此,本文在界定信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及其作用以后,對國內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)評估的現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析,指出當(dāng)前我國商業(yè)銀行在小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估中所存在的問題,并依據(jù)信貸資金循環(huán)理論和我國小企業(yè)現(xiàn)狀,建立了三類小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系。在現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)評估的理論與方法基礎(chǔ)上,引進(jìn)數(shù)據(jù)挖掘過程,以經(jīng)過改進(jìn)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法,并通過相應(yīng)的模擬對比實(shí)驗(yàn),顯示該方法的有效性和準(zhǔn)確性。
   本文從整體上分為五個(gè)部分:

3、r>   第一部分是信用風(fēng)險(xiǎn)概述。此部分進(jìn)行相關(guān)理論的綜述,包括信用風(fēng)險(xiǎn)的含義、我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)域的不足以及進(jìn)行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估的重要意義。
   第二部分是小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)系統(tǒng)建立。論文首先對國內(nèi)外知名評估機(jī)構(gòu)的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系進(jìn)行整體概述,比較分析了其指標(biāo)體系的評估特點(diǎn)。其次對我國小企業(yè)以小企業(yè)界定、成功潛質(zhì)為出發(fā)點(diǎn),以馬克思信貸資金循環(huán)理論為依據(jù),結(jié)合我國商業(yè)銀行信貸工作的可操作性以及小企業(yè)的

4、信用及經(jīng)營狀況,將小企業(yè)分為工業(yè)、商業(yè)、非工商三類,并建立了與之相對應(yīng)的三個(gè)評估指標(biāo)體系。
   第三部分是信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法的研究分析。文中對傳統(tǒng)的信用方法進(jìn)行了總結(jié)論述,并對常用的評估方法進(jìn)行了比較分析。由于我國商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量起步較晚,信息往往殘缺不全,如果用傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法很難達(dá)到滿意的效果,且耗時(shí)費(fèi)工。而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)帶有高度并行處理信息的機(jī)制而且具有高度的自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)能力,在處理我國商業(yè)銀行殘缺信貸信息中具有較好

5、的效果。
   第四部分是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn)、應(yīng)用分析以及模型的仿真試驗(yàn)。經(jīng)過改進(jìn)的BP算法有效降低訓(xùn)練過程中權(quán)值調(diào)整的過沖效應(yīng),從而較大的提高了學(xué)習(xí)效率,其內(nèi)部所包含的大量可調(diào)整參數(shù)使得系統(tǒng)的靈活性更強(qiáng),結(jié)合第二部分建立的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系和某商業(yè)銀行近年信貸數(shù)據(jù),編寫實(shí)際java應(yīng)用程序進(jìn)行試驗(yàn),得出實(shí)用性和可操作性較強(qiáng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評估模型。
   最后為結(jié)論,對本文建立的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型以及實(shí)驗(yàn)結(jié)果作了一

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