全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)和知識(shí)解讀

1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)和知識(shí)解讀九全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)和知識(shí)解讀九(三）全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)踐（續(xù)）三）全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)踐（續(xù)）40、什么是風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中應(yīng)當(dāng)怎樣合理地運(yùn)用？風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中常用的工具。這個(gè)基本方法直觀簡(jiǎn)單，易于理解。相關(guān)人員按既定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，通常都是處理一套已經(jīng)甄識(shí)出來(lái)的未來(lái)可能事件。一經(jīng)識(shí)別和明確地界定出這些潛在事件后，把它們對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響及發(fā)生可能性，作為兩個(gè)維度繪制在同一個(gè)平面上

2、（即繪制成直角坐標(biāo)系）。具體解釋如下：影響：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響程度大小，管理層就該風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的重要性評(píng)定等級(jí)。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)繪圖工具有很大的彈性，可以納入其他標(biāo)準(zhǔn)，包括潛在的財(cái)務(wù)影響，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略執(zhí)行的影響和給企業(yè)帶來(lái)的資本、收益、現(xiàn)金流和品牌資產(chǎn)等方面潛在代價(jià)。影響程度越大，風(fēng)險(xiǎn)就越嚴(yán)重。可能性：管理層在評(píng)估某個(gè)或多個(gè)已識(shí)別的潛在事件發(fā)生的可能性時(shí)，使用的時(shí)間范圍要和評(píng)估這些事件影響時(shí)所采用的時(shí)間范圍相同。潛在事件的概率越大，出現(xiàn)的

3、可能性也就越大。在估計(jì)發(fā)生的可能性時(shí)，評(píng)估人員需要考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作自身的質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)的可能性到底有多大？如果不使用統(tǒng)計(jì)辦法，那么你又怎么能知道所選定的概率合理呢？盡管在評(píng)估活動(dòng)的這個(gè)階段沒(méi)必要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，但都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。在這個(gè)階段，通常管理層要知道的是一個(gè)粗略的估計(jì)量級(jí)(量之間的關(guān)系及其未來(lái)的情況作出假設(shè)，直接描述該風(fēng)險(xiǎn)變量在未來(lái)的分布類(lèi)型（如正態(tài)分布），并確定其分布參數(shù)：另一類(lèi)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變量的變化過(guò)程作出假設(shè)，描述該風(fēng)險(xiǎn)變量

4、在未來(lái)的分布類(lèi)型。（2）計(jì)算概率分布初步結(jié)果利用隨機(jī)數(shù)字發(fā)生器，將生成的隨機(jī)數(shù)字代入上述概率模型，生成風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布初步結(jié)果。（3）修正完善概率模型通過(guò)對(duì)生成的概率分布初步結(jié)果進(jìn)行分析，用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證模型的正確性，并在實(shí)踐中不斷修正和完善模型。（4）利用該模型分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)情況正態(tài)分布是蒙特卡羅風(fēng)險(xiǎn)方法中使用最廣泛的一類(lèi)模型。通常情況下，如果一個(gè)變量受很多相互獨(dú)立的隨機(jī)因素的影響，而其中每一個(gè)因素的影響都很小，則該變量服從正態(tài)分布。在

5、自然界和社會(huì)中大量的變量都滿(mǎn)足正態(tài)分布。描述正態(tài)分布需要兩個(gè)特征值：均值和標(biāo)準(zhǔn)差。其密度函數(shù)和分布函數(shù)的一般形式如下：由于蒙特卡羅方法依賴(lài)于模型的選擇，因此，模型本身的選擇對(duì)于蒙特卡羅方法計(jì)算結(jié)果的精度影響甚大。蒙特卡羅方法計(jì)算量很大，通常借助計(jì)算機(jī)完成。42、在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中經(jīng)常會(huì)有哪些錯(cuò)誤和陷阱？要想使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程真的能起作用，管理層必須小心地避免出現(xiàn)一些常見(jiàn)的錯(cuò)誤和潛在的陷阱，其中包括：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的含義或者定義缺乏明確或者共同的理解：