復(fù)合二項風(fēng)險模型的最優(yōu)投資組合.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文探討了離散復(fù)合二項風(fēng)險模型在多時期的均值方差投資組合中的分析最優(yōu)解，也得到了相應(yīng)的分析最優(yōu)策略和分析表達(dá)式。在離散復(fù)合二項風(fēng)險模型中，假設(shè)每個主索賠都會生成一個伴隨索賠，伴隨索賠的發(fā)生可能會延遲。本文給出了使得最終資產(chǎn)的期望值和方差的效用函數(shù)最大化的一個有效算法。
    
    
    

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