我國商業(yè)銀行操作風險度量模型選擇研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著巴林銀行的破產(chǎn)，巴塞爾委員會將操作風險作為風險管理的重點提上了議事日程，并于2004年頒布了巴塞爾新資本協(xié)議，明確要求商業(yè)銀行對操作風險進行資本準備，同時也提出了相關的風險定量度量模型?？v觀國內(nèi)的銀行業(yè)，由操作風險引起的損失日益嚴重，而對操作風險及其度量模型的研究還處于起步階段。因此，對操作風險的度量進行研究在現(xiàn)時的情況下具有非常重要的意義。 本文首先概括介紹了操作風險和操作風險度量的定義，文章接著闡述了操作風險度量方法的發(fā)

2、展演進過程，并依據(jù)著眼點的不同，操作風險的度量模型大體可以分為自上而下模型和自下而上模型兩大類，同時對兩大類模型進行了比較分析；然后介紹了巴塞爾委員會提出的三種漸進的度量模型：基本指標法、標準法、高級衡量法，并做了比較分析；由于我國商業(yè)銀行真實的損失數(shù)據(jù)難以搜集并缺乏相應的歷史資料，選取了對數(shù)據(jù)要求較為寬松的自上而下模型進行度量分析；在此基礎之上，選取基本指標法、收入模型和證券因素模型三種度量模型分別計算我國商業(yè)銀行的操作風險資本準備，

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