隨機利率情形下未定權益定價若干問題的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文分為四個部分，第一章緒論，介紹了金融數(shù)學和倒向隨機微分方程(BSDE)的發(fā)展背景以及利用BSDE研究未定權益定價特別是歐式未定權益定價的發(fā)展狀況。 第二章研究了在債券及利率為隨機且在多種股票相互之間不獨立的情形下證券投資組合的未定權益定價問題。其中股票分發(fā)紅利，市場只有一種利率。而在用期權描述投資組合時分別考慮了歐式期權和亞式期權兩種情形。 第三章在第二章的基礎上研究了當市場有兩種利率，即存款利率和貸款利率不等且貸款

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