帶離散結構的非凸優(yōu)化問題的算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、指導教師孫小玲教授指導小組成員孫小玲教授胡建強教授胡奇英教授ii帶離散結構的非凸優(yōu)化問題的算法研究第三章凸優(yōu)化問題稀疏解的序列凸近似方法3331引言3332序列凸近似方法3433分段線性近似3834計算結果，，4135本章小結44第四章概率約束優(yōu)化問題的交替方向法4741引言4742增廣拉格朗日分解公式和子問題4843交替方向法5144數值結果，57441投資組合選擇問題57442概率約束運輸問題6145本章小結64第五章基于巴塞爾協議

2、風險度量的資產配置問題6551引言6552基于巴塞爾防議的風險度量6653帶巴塞爾協議資本要求約束的資產酉己置模型67531投資組合風險度量的樣本表示68532Mean—pBasel資產配置模型，7054增廣拉格朗日交替方向法72541求解問題(512)的交替方向法72542算法的收斂性分析79543求解問題(515)和(516)的交替方向法8055數值結果81551數據描述81552算法的參數設置82553ADMMtlMIP／QP對求

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