我國(guó)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究.pdf

1、流動(dòng)性是銀行穩(wěn)定性和安全性背后最重要的要素，它涉及到銀行的運(yùn)營(yíng)、盈利、提高客戶信任度及決策等各個(gè)方面，金融危機(jī)以來(lái)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越受到普遍重視。然而，目前我國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)尚處于起步階段。在衡量一個(gè)銀行的流動(dòng)性狀況時(shí)，并不能僅僅簡(jiǎn)單比較一兩項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，而是應(yīng)從流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量的各個(gè)方面綜合考察，從而描述銀行總體的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，找出存在的問(wèn)題及其影響因素，為銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理提供依據(jù)。衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)眾多，主要包

2、括衡量銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的指標(biāo)、衡量銀行負(fù)債穩(wěn)定性的指標(biāo)以及綜合衡量資產(chǎn)負(fù)債匹配程度的指標(biāo)等。為客觀綜合地運(yùn)用多個(gè)指標(biāo)來(lái)綜合評(píng)價(jià)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本文使用因子分析法，對(duì)我國(guó)16家上市商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果分析了國(guó)有商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的差異及主要原因。
　　本文主要的結(jié)論和貢獻(xiàn)有以下三點(diǎn)：第一，使用因子分析法來(lái)綜合評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在之前關(guān)于商業(yè)銀行的研究中，因子分析法主要應(yīng)用于經(jīng)營(yíng)績(jī)

3、效評(píng)價(jià)方面，而在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方面很少有應(yīng)用。而流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)眾多，各指標(biāo)之間也存在相關(guān)性，因而可以采用因子分析法將各指標(biāo)綜合考慮。同時(shí)，實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果也證明，可以采用因子分析法進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)。本文使用因子分析法綜合評(píng)價(jià)的實(shí)證結(jié)果表明國(guó)有商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要高于股份制商業(yè)銀行；第二，通過(guò)相關(guān)性分析得出了評(píng)價(jià)商業(yè)銀行流動(dòng)性的關(guān)鍵指標(biāo)，它們是存款結(jié)構(gòu)比率、流動(dòng)性比率和流動(dòng)性缺口率。第三，進(jìn)一步分析造成銀行間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大小差異