商業(yè)銀行負債結構的動態(tài)變化及對銀行績效的影響.pdf

1、負債業(yè)務是銀行資金的主要來源，是銀行開展資產業(yè)務和中間業(yè)務等業(yè)務的基礎。商業(yè)銀行的負債規(guī)模和結構決定著資產的規(guī)模和投向，甚至決定著銀行自身的命運。因此研究商業(yè)銀行負債結構對銀行的績效的影響，探究商業(yè)銀行合理的負債結構對幫助商業(yè)銀行績效的提高有著十分重要的意義。
　　隨著金融市場的不斷完善，利率市場化的不斷推進，金融創(chuàng)新產品不斷推出，金融業(yè)競爭加劇，商業(yè)銀行由于同質化經營使其在金融業(yè)的地位開始下降。再加上非銀行金融機構各種更具有吸引

2、力的新型理財產品的推出，導致了嚴重的資金分流現象，給商業(yè)銀行的負債業(yè)務帶來了極大的挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行亟需解決負債產品單一化、同質化的問題，不斷調整自身負債結構，從而提高商業(yè)銀行的經營績效。
　　本文借鑒理論界的許多成果和觀點，通過理論和實證相結合闡述銀行的負債結構對績效的影響。首先從理論上分析商業(yè)銀行負債結構與績效之間的關系，同時對我國商業(yè)銀行負債結構和經營績效現狀進行了對比分析。然后選取除農業(yè)銀行和光大銀行外的14家上市商業(yè)銀

3、行2006年至2013年的數據進行實證分析。在實證分析部分，首先從安全性、盈利性、流動性和發(fā)展性四個方面選取指標，利用因子分析得到銀行的綜合績效指標值，然后構建面板數據模型進行回歸分析。研究結果表明：負債的總體水平與銀行績效存在顯著的非線性的倒U型關系；短期負債對銀行績效有顯著的正效應，而長期負債則起到相反的作用；被動負債與銀行績效存在顯著的正相關關系，而主動負債卻對銀行績效產生顯著的負效應。
　　最后，結合我國銀行業(yè)的行業(yè)特征和