基于DEA模型的我國商業(yè)銀行信用風險度量方法與實證研究.pdf

1、2007年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機給世界經濟造成了巨大的損失與打擊。對于此次金融危機發(fā)生的原因有很多，但究其根源，是商業(yè)銀行信用風險管理的失控。信用風險是現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨的最重要的風險，也是導致銀行破產的最常見的原因之一，而信用風險度量是其中最重要的一環(huán)。我國商業(yè)銀行在信用風險度量方面，與國外大型商業(yè)銀行相比，仍然存在著相當多的不足。如何提升我國商業(yè)銀行的信用風險管理及度量水平，已經成為我國理論界和銀行業(yè)共同關注致力解決的問題。<

2、br>　　為了尋找出適合我國銀行信用風險度量的方法，本文首先對信用風險和現(xiàn)有信用風險度量度量方法進行了綜合論述，并且討論了各種傳統(tǒng)和現(xiàn)代度量方法的優(yōu)缺點。然后分析了我國目前商業(yè)銀行信用風險度量所存在的問題，以及DEA模型在我國應用的可行性。實證分析部分以我國20家上市公司（10家ST類公司和10家非ST類公司）為樣本，結合我國上市公司的特點和財務數(shù)據(jù)的實際情況，選取了適當?shù)呢攧罩笜俗鳛镈EA方法的輸入和輸出變量，得出了各個企業(yè)的信用分數(shù)

3、，并使用ST和非ST分類法來檢驗實證結果，驗證了超效率DEA信用評分方法的合理性和在我國的適用性。
　　本文的主要結論有:一是總結我國目前信用風險度量所存在的問題，主要表現(xiàn)在:數(shù)據(jù)獲取困難，同時可信度不高，信用評級體系不夠完善，缺乏適合我國國情的度量模型，社會信用體系不健全，金融體系透明度不高和缺乏專業(yè)金融風險管理人才。二是通過對傳統(tǒng)和現(xiàn)代的各種主要信用風險度量模型進行比較分析，結合我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀和社會條件的制約，提