新監(jiān)管框架下我國商業(yè)銀行流動性風險壓力測試應用研究.pdf

1、自2008年金融危機爆發(fā)以來，全球金融機構都加強了對流動性風險的管理。巴塞爾協議III的出臺，對流動性風險監(jiān)管提出了新的要求，我國銀監(jiān)會也于2009年10月發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》。在這種新的監(jiān)管背景下，我國商業(yè)銀行加強自身的流動性風險管理就顯得更為重要。壓力測試作為一種比較前沿的衡量商業(yè)銀行風險的方法，已在很多國家得到廣泛的應用。本文旨在研究在這種新監(jiān)管背景下，壓力測試在我國商業(yè)銀行流動性風險管理中的應用。
　　本文

2、以資產總額20000億為標準，將國內的商業(yè)銀行分為中資全國性大銀行和中資全國性中小銀行兩類，選取流動性風險監(jiān)管指標中的流動性比例作為因變量來衡量流動性的大小，并通過灰色關聯分析，對影響流動性比例的因素按照影響程度的大小進行排序，最終選取了法定存款準備金率、存貸比、同業(yè)拆借利率、GDP增長率等因素為自變量，建立了多元回歸模型。然后，通過風險因子沖擊分析了在各種不利條件下，這兩類商業(yè)銀行流動性風險的承壓能力。最終得出了目前這兩類商業(yè)銀行的流

3、動性風險承壓能力較高，只有在重度壓力下才會面臨流動性風險的結論。
　　根據壓力測試的結果，文章從監(jiān)管和商業(yè)銀行自身兩個角度給出了商業(yè)銀行流動性風險管理的對策。在監(jiān)管層面，要求管理層加強對四大指標的監(jiān)管，建立監(jiān)管指標體系；從商業(yè)銀行自身的角度而言，要求商業(yè)銀行通過建立內部控制系統、內部數據庫和培養(yǎng)流動性風險管理專門人才等措施來建立全面的流動性風險管理體系。文章最后還著重分析了當前壓力測試在流動性風險管理應用中的不足之處，主要有指標選