壓力測(cè)試在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf

1、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文壓力測(cè)試在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用姓名：高顯岳申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師：聶富強(qiáng)20060401第四章是實(shí)證篇。依托前三章深入分析的基礎(chǔ)，該篇具體選擇了四大國(guó)有銀行及五家上市銀行進(jìn)行壓力測(cè)試實(shí)證分析。在檢驗(yàn)了模型的可操作性外，又對(duì)這些銀行的實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比研究，得出了一些具有實(shí)際意義的結(jié)論。第五章是結(jié)論與政策建議篇。通過(guò)之前的理論分析與實(shí)證研究，該篇提出了～些具有實(shí)踐指導(dǎo)意義的結(jié)論和政策建議。結(jié)

2、論有三條：五家上市銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)從高到低依次為上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行、民生銀行、華夏銀行和深圳發(fā)展銀行；五家上市銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)從高到低依次為上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏銀行；人民幣匯率和世界出口價(jià)格的變化都會(huì)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。政策建議也有三條：應(yīng)大力推廣壓力測(cè)試；為增強(qiáng)壓力測(cè)試有效性及可操作性需要做到的幾點(diǎn)，如構(gòu)建良好有效的宏觀經(jīng)濟(jì)模型，加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集和管理等；我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注人民幣匯率和世界出口價(jià)格的變化

3、以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本文的主要貢獻(xiàn)是：第一、構(gòu)建了一個(gè)適合于我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際情況，具有良好可操作性的全面的壓力測(cè)試模型框架。第二、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證分析中，引入了宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，并取得了良好效果。2 0 0 3 年銀監(jiān)會(huì)牽頭眾多商業(yè)銀行進(jìn)行了壓力測(cè)試，但當(dāng)時(shí)并未利用宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，這也被認(rèn)為是該次壓力測(cè)試的缺陷之一。因此，本文引入宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行壓力測(cè)試是一次有益的嘗試。第三、通過(guò)實(shí)證分析，得出以下具有參考價(jià)值的結(jié)論：五家上