宏觀壓力測(cè)試在我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮下，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境受國(guó)際市場(chǎng)的影響正與日俱增，銀行系統(tǒng)作為我國(guó)金融體系最重要的組成部分，已不可避免地受到了來(lái)自各方面的沖擊。因此，作為商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)——信用風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)始引起監(jiān)管當(dāng)局和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注。目前在國(guó)際上比較流行的評(píng)估銀行系統(tǒng)脆弱性的方法是壓力測(cè)試，而宏觀壓力測(cè)試作為一種將宏觀經(jīng)濟(jì)因素與風(fēng)險(xiǎn)因子相聯(lián)系的壓力測(cè)試方法能夠更好地反映出銀行系統(tǒng)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，因而得到了各國(guó)政府和監(jiān)管當(dāng)局的認(rèn)可。但該方法

2、在國(guó)內(nèi)仍然處于起步階段，相關(guān)研究也比較少。因此，本文從實(shí)證的角度出發(fā)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了宏觀壓力測(cè)試研究，希望能夠?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行防范信用風(fēng)險(xiǎn)提供一些參考，進(jìn)而提高信用風(fēng)險(xiǎn)的管理水平。
　　本文首先從理論角度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和宏觀壓力測(cè)試進(jìn)行了詳細(xì)介紹，包括信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征;宏觀壓力測(cè)試的概念、種類和方法以及對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行宏觀壓力測(cè)試的必要性;然后本文回顧了國(guó)內(nèi)外對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行宏觀壓力測(cè)試的研究文獻(xiàn);在分析了

3、中國(guó)銀行業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀及潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)隱患后，本文設(shè)計(jì)了一個(gè)基于我國(guó)16家上市銀行2010年實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的假設(shè)情景模擬來(lái)說(shuō)明宏觀壓力測(cè)試下我國(guó)銀行系統(tǒng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，最后通過(guò)構(gòu)建宏觀壓力測(cè)試的SUR模型對(duì)中國(guó)銀行業(yè)所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了進(jìn)一步的宏觀壓力測(cè)試研究。
　　本文的研究結(jié)果表明:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、6個(gè)月存貸款利差、存款準(zhǔn)備金率、國(guó)房景氣指數(shù)增長(zhǎng)率和出口增長(zhǎng)率是影響中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的顯著因素。在影響