基于優(yōu)化理論的供應(yīng)鏈投資風(fēng)險(xiǎn)控制問題建模研究.pdf

1、隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛速發(fā)展、全球一體化進(jìn)程日益加快，在知識(shí)性經(jīng)濟(jì)背景下，企業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)作內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了巨大變化，供應(yīng)鏈管理逐漸成為學(xué)術(shù)界和企業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。全球市場經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)競爭趨勢，原來單個(gè)企業(yè)間的競爭逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈之間的競爭，而供應(yīng)鏈在全球范圍的延伸，加劇了供應(yīng)鏈的不確定性，供應(yīng)鏈將比以往面臨更多的來自內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)因素，這使得供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理成為全新而有十分緊迫的課題。但是從投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避角度對供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行的研究相對比較少見

2、。已有的風(fēng)險(xiǎn)研究多從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)角度出發(fā)研究風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，得出了一些比較有參考價(jià)值的結(jié)論，或者從供應(yīng)鏈整體對供應(yīng)鏈伙伴選擇和設(shè)施選址進(jìn)行研究，但是目前尚缺少指導(dǎo)進(jìn)行物流項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)投資的模型和研究。這給供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的研究提供了新的課題。 基于以上分析和論證，選定了本課題作為研究對象。通過對已有的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理研究加以梳理和總結(jié)，明確了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的研究內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上選定不確定性需求和利率變動(dòng)作為主要研究內(nèi)容。通過分析供應(yīng)鏈背

3、景下物流運(yùn)營商運(yùn)營能力投資規(guī)劃問題，提出針對該問題的投資決策模型和風(fēng)險(xiǎn)控制模型，并對提出模型的求解策略加以闡述。最后通過AutoMod物流仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)對物流運(yùn)營商關(guān)于運(yùn)營能力的基本投資風(fēng)險(xiǎn)控制模型進(jìn)行仿真試驗(yàn)和求解，通過結(jié)果分析驗(yàn)證模型的可行性。具體工作如下： 本文首先回顧了有關(guān)供應(yīng)鏈及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制研究的現(xiàn)狀；明確供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而將本課題風(fēng)險(xiǎn)研究對象選定為供應(yīng)鏈投資風(fēng)險(xiǎn)，將考慮不確定性

4、因素的運(yùn)營能力的投資規(guī)劃作為研究內(nèi)容。 其次，在已有隨機(jī)因素控制模型的基礎(chǔ)上提出物流運(yùn)營商運(yùn)營能力的投資規(guī)劃問題，并針對該投資過程面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素提出運(yùn)營能力基本投資規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制兩階段規(guī)劃模型，對該模型擴(kuò)展，引入對利率變動(dòng)因素的考慮。對模型的求解策略加以研究，提出采用收斂速度較快和求解性能較好抽樣均值近似(SAA-Sample AverageApproximation)策略對兩階段規(guī)劃模型進(jìn)行求解，并對求解算法進(jìn)行了詳細(xì)闡述。