我國商業(yè)銀行利率風險評估和管理.pdf

1、本文通過借鑒西方發(fā)達國家利率風險管理的方法和工具，著眼于我國商業(yè)銀行運作的實際環(huán)境，對我國商業(yè)銀行的利率風險評估進行了方法論上的研究和實證分析，對利率風險基本模型建立作了嘗試性的研究。全文結構如下：第一章對國際主流的三種利率風險評估方法進行了介紹和比較分析；第二章就當前我國銀行面臨的金融環(huán)境，選擇適合我國商業(yè)銀行利率風險評估的方法，并對我國商業(yè)銀行的利率風險暴露進行實證分析；第三章對西方國家在資產負債利率風險匹配，特別是隨機型匹配技術的

2、最新進展進行了總結性研究；第四章分析我國商業(yè)銀行利率風險管理的特殊性，構建我國商業(yè)銀行利率風險損益測定模型，并作了實證分析。第五章總結本文的主要研究結論并提出相關的政策建議。　　通過本文的研究，我們可以得出以下一些結論：1.我國商業(yè)銀行的利率風險管理存在很大的隱患；2.當前我國商業(yè)銀行的利率風險評估應該選用敏感性缺口法為主要方法進行綜合風險計量；3.利率風險管理是商業(yè)銀行資產負債管理的主要內容，理論上可以通過資產與負債現金匹配或久期匹

3、配消除利率風險，實踐上卻存在往往不能完滿地發(fā)揮作用；4.我國商業(yè)銀行在資產負債比例管理的約束之下，可以考慮首先建立和運用利率風險管理基本模型，通過數量損益評估優(yōu)化資金配置?！　‰m然論文對我國商業(yè)銀行利率風險評估和管理進行了比較詳細的研究，但是還存在著一些不足，以下幾點是有待進一步研究和討論的建議；1.準確預測利率是有效進行利率風險管理的前提，但是這方面的研究涉及的面非常廣泛，本文沒有展開討論。2.在利率風險模型精度不斷上升和資產負債表