中國(guó)股票市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法的研究.pdf

1、該文基于小波分析理論、混沌理論、以及小波包分析技術(shù)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,主要內(nèi)容分述如下1.將混沌理論及其分析技術(shù)應(yīng)用于中國(guó)股票市場(chǎng)上證和深證收益率序列的研究中,證實(shí)了兩市收益率序列存在明顯的混沌現(xiàn)象.2.以混沌理論為基礎(chǔ),應(yīng)用局域預(yù)測(cè)法分別建立上證綜指和深證綜指日收益率的局域預(yù)測(cè)模型,并進(jìn)行預(yù)測(cè).進(jìn)一步論述了股市的復(fù)雜性,提出了中國(guó)股市建模預(yù)測(cè)的新思路.3.將小波變換理論應(yīng)用于中國(guó)股市的預(yù)測(cè)中,提出基于小波與混沌集

2、成的中國(guó)股市預(yù)測(cè)方法,并進(jìn)而在此基礎(chǔ)上提出進(jìn)一步提高預(yù)測(cè)精度的方法,針對(duì)上證綜指和深證綜指日收益率序列作具體實(shí)證研究,并從吸引子結(jié)構(gòu)上進(jìn)一步說(shuō)明預(yù)測(cè)精度提高的原因.4.將小波包變換理論應(yīng)用于中國(guó)股市的預(yù)測(cè)中,提出小波包與混沌集成的中國(guó)股市預(yù)測(cè)方法,針對(duì)上證綜指和深證綜指日收益率序列作具體實(shí)證研究,并從吸引子結(jié)構(gòu)上進(jìn)一步說(shuō)明預(yù)測(cè)精度好于小波變換方法的原因.5.將基于小波與混沌集成的中國(guó)股市預(yù)測(cè)方法和小波包與混沌集成的中國(guó)股市預(yù)測(cè)方法應(yīng)用于